Desenvolvedores.Formato do tempo no terminal MT5 - página 6
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...,talvez para os pipers sim...,mas onde está o corretor que irá introduzir os seus 50 lotes no mercado com atraso zero?
O mercado nem sequer dará por isso:
O mercado nem sequer dará por isso:
,,boa publicidade para o painel...
,,, и.......
O que é VWAP ?
Preço médio ponderado pelo volume. Google it.
VWAP = Preço médio ponderado pelo volume.
Isto permite que os comerciantes vejam o preço médio onde receberão um preenchimento de um determinado tamanho. Esta característica é particularmente útil para comerciantes de grande volume que negoceiam grandes volumes. Como os níveis de liquidez e os preços mudam muito rapidamente na plataforma Active Trader, pode ser muito difícil para um cliente determinar o seu preço médio de outra forma.
O mercado nem sequer dará por isso:
O mercado nem sequer notará o mercado, e o mercado nem sequer notará o mercado, e o mercado nem sequer notará o mercado, e o mercado nem sequer notará o mercado, e o mercado nem notará o mercado, e provavelmente perderá a necessidade de informação milissegundo.
Não tenho qualquer problema com a escolha do corretor, porque estou a quase um ano de distância do vício do jogo.
sergeev:
Proponho dar o que já está no servidor MT - 8 bytes da era unix.
o que é que há a esconder? :)
Vejo o seu ponto de vista, mas não pode alterar o tempo de data de número de segundos para número de milissegundos. Os códigos antigos já não funcionarão.
Não era isso que eu estava a sugerir para manter a compatibilidade:
Manter o tempo de armazenamento em segundos, aumentar o tamanho da data/hora para 10 bytes deixando apenas 8 bytes visíveis e colocar milissegundos em dois bytes livres para permitir a sua leitura a partir de MqlDateTime na sua forma pronta.
Compreendo que a ideia não é passível de aprovação, mas deve concordar que é mais conveniente funcionar com segundos, e são necessários milisegundos apenas para os ler para"compreender a sequência dos acontecimentos ! "como alguém disse acima.
E depois dizer a todos quantos carrapatos têm para abrir a ordem e calcular quantos carrapatos virão nesse tempo - talvez não precise de informação milissegundo depois disso.
Pratico a pesquisa e o comércio sobre padrões de mercado. Eu sei o que é importante e o que não é. Pode parecer demasiado confiante. Mas não é auto-confiante. A vida mostra que me tornei um profissional em algotrading. Portanto, se eu disser algo sobre este assunto, é uma experiência passada, não uma inferência teórica.
Compreendo que a ideia não é transmissível, mas é preciso concordar que é melhor funcionar com segundos, e são necessários apenas milisegundos para os ler, a fim de "compreender a sequência dos acontecimentos! "como alguém disse acima.
Não, não só isso. A duração destes eventos é também importante. Por exemplo, no seu testador quando procura padrões de mercado ou quando os ajusta, pode ignorar preços obviamente curtos que definitivamente não poderá negociar. Isto é o mesmo que deitar fora os preços de pequenos volumes no nível 2. De um modo geral, a duração também é importante.
P.S. Se alguém pensa que são necessários milissegundos para estratégias de alta velocidade, está errado. São necessários para encontrar padrões de mercado. Imagine que sabe como negociar NZDJPY em lucros. Só aprendeu a fazer isto porque há história nesta FI. Agora imagine que não há história nesta FI. No entanto, tomou e criou este FI artificial a partir da história do carrapato milissegundo. E graças a isso, encontrou um padrão notável. Que na vida real irá negociar com M1 ou mesmo M5 de NZDJPY sintético. Agora imagine que existem alguns FI inexperientes com grandes padrões. Mas não se pode detectá-los porque não se pode construí-los devido à falta de um histórico de milissegundos de carraças.
P.P.S. Aqui Denis publicou um exemplo (que eu lhe mostrei) de um FI GOLD/SILVER FI inexistente. Constrói em tempo real no MT4 (refinamento mínimo deste indicador) e pode ser comercializado no próprio MT4. Mas para compreender que exactamente esta IF precisa de ser construída e comercializada, tive de trabalhar muito de perto com a história do carrapato milissegundo.
P.P.P.S. Se alguém está interessado na lógica da criação de FI, descrevi-a aproximadamente nos posts (escondidos mais tarde) de um fórum. O cepo sobrevivente a partir daí:
10. Porque deveria haver um índice de qualquer coisa?
11. Posso misturar o FI como quiser e ver o FI sintético a investigar as minhas características nele.
12. que propriedades de FI gostaria de ver?
13. Talvez criar uma IF sintética que tenha essa propriedade? Depois poderia trocá-lo por lucro.
14. eu teria de cooperar a FI sintética que quero dos IF's existentes.
15. Espere, isto não está a esticar o mercado para fórmulas?
16. Ao criar uma FI sintética, deve-se compreender claramente porque é que não é uma atracção do mercado.
17. Venha a compreender, mas então não terá a característica que eu quero ver.
18. Tenho de pensar sobre o que mais poderia estar nele que eu poderia usar para lucrar.
19. pergunto-me porque é que tem de ser constante.
20. Que mude com o tempo, não existem tais IF e o seu comércio não tem sido estudado.
21. Tenho trabalhado na forma de trocar FI flutuantes.
22. seria necessário fazer a sua investigação estatística.
23. ....
Pratico a resolução de questões de investigação sobre padrões de mercado e a sua comercialização. Eu sei o que é importante e o que não é. Pode parecer demasiado confiante. Mas não é auto-confiante. A vida mostra que me tornei um profissional em algotrading. Portanto, se eu disser algo sobre este assunto, é uma experiência passada, não uma inferência teórica.
Não, não só isso. A duração destes eventos é também importante. Por exemplo, no seu testador quando procura padrões de mercado ou quando os ajusta, pode ignorar preços obviamente curtos que definitivamente não poderá negociar. Isto é o mesmo que deitar fora os preços de pequenos volumes no nível 2. De um modo geral, a duração também é importante.
P.S. Se alguém pensa que são necessários milissegundos para estratégias de alta velocidade, está errado. São necessários para encontrar padrões de mercado. Imagine que sabe como negociar NZDJPY em lucros. Só aprendeu a fazer isto porque há história nesta FI. Agora imagine que não há história nesta FI. No entanto, tomou e criou este FI artificial a partir da história do carrapato milissegundo. E graças a isso, encontrou um padrão notável. Que na vida real irá negociar com M1 ou mesmo M5 de NZDJPY sintético. Agora imagine que existem alguns FI inexperientes com grandes padrões. Mas não se pode detectá-los porque não se pode construí-los devido à falta de um histórico de milissegundos de carraças.
P.P.S. Aqui Denis publicou um exemplo (que eu lhe mostrei) de um FI GOLD/SILVER FI inexistente. Constrói em tempo real no MT4 (refinamento mínimo deste indicador) e pode ser comercializado no próprio MT4. Mas para compreender que exactamente esta IF precisa de ser construída e comercializada, tive de trabalhar muito de perto com a história do carrapato milissegundo.
P.P.P.S. Se alguém está interessado na lógica da criação de FI, descrevi-a aproximadamente nos posts (escondidos mais tarde) de um fórum. O cepo sobrevivente é de lá:
E o que o impede de fazer tudo isso na NinjaTrader?
Tipicamente, a escrita do TS realiza-se em duas fases por ordem cronológica:
No primeiro ponto, o indicador mais importante é o tempo gasto e as oportunidades potenciais.
No segundo parágrafo - o lucro máximo. Por exemplo, se todos dizem que a implementação em lua dará o máximo lucro, eu fá-lo-ei sobre ela. Quando se trata de rentabilidade, as questões de usabilidade e outras coisas não devem ser um problema. Grosseiramente falando, é uma luta da sua preguiça e ganância (deve vencer).
Os pacotes de tapetes P.S. são principalmente necessários não para matemática superior, mas para a conveniência de cálculos matemáticos simples, velocidade e clareza (excelente capacidade de visualização de resultados).
Geralmente, a escrita do TS realiza-se em duas fases, por ordem cronológica:
No primeiro ponto, o indicador mais importante é o tempo gasto e as oportunidades potenciais.
No segundo parágrafo - o lucro máximo. Por exemplo, se todos dizem que a implementação em lua dará o máximo lucro, eu fá-lo-ei sobre ela. Quando se trata de rentabilidade, as questões de usabilidade e outras coisas não devem ser um problema. Grosseiramente falando, é uma luta da sua preguiça e ganância (deve vencer).
Os pacotes de P.S. Mat não são principalmente necessários para uma matemática superior, mas para a conveniência de cálculos matemáticos simples, velocidade e clareza (excelente capacidade de visualização de resultados) .
Como pode realizar estudos realistas (úteis) em FOREX, ou seja, como pode acreditar que as cotações são justas, quando não existe um histórico oficial de tick e minutos em qualquer corretora (corretora, empresa), incluindo o seu corretor, só existe dukascopy?
Eles estiveram no finam.ru durante algum tempo, agora removeram o tiquetaque, provavelmente há uma razão para isso, o minuto em que a história não é mencionada nas regras, eu perguntei porque não há nada nas regras - eles são silenciosos.
A história no próprio MetaTrader 4 muda sempre e como quer que as empresas de corretagem apareçam e desapareçam.
Muitas pessoas conhecem a parte do servidor do MetaTrader 4 ...
Onde está a garantia (prova, factos) de que todos os clientes de uma empresa de corretagem (corretor, empresa) recebem as mesmas, cotações reais no comércio real e cotações anteriores não mudarão na história?