Padrões repetitivos e outros padrões - página 31
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Bem, é muito simples. Traçar a BP das diferenças de preços e as medidas da média. Em seguida, traçar a distribuição de probabilidade (número de repetições) dos valores deste PB.
Quem terá um RMS mais elevado e caudas mais finas - isso é melhor para o comércio.
P.S. O principal é não ser estúpido e não investigar a bondade da média a toda a hora. Porque uma média pode ser óptima para a hora do dia, e outra - para a hora da noite. Em geral, também se podem classificar as médias.
Obrigado! Talvez queira dizer verificar a qualidade de um filtro de preço suavizante, como o entendi; as séries detrended ou um oscilador, penso eu, têm pouco em comum com o preço, especialmente se for escalonado e a distribuição da diferença significará algo absolutamente estranho.
É interessante verificar a qualidade dos sinais para os ideais, obtidos por exemplo com ZigZag na volta. E assim comparar o simples MACD e o sem desfasamento de Andrey Voytenko.
perepel: Лаг дествительно отсутствует.
Não existe tal coisa como um peru não voador. Se é mais rápido algures, é mais lento algures, ou não está de todo no jogo.
Obrigado! Provavelmente pretende verificar a qualidade de algum filtro de preço suavizante, tal como eu o entendo, enquanto séries detrendedoras ou algum oscilador me parece ter pouco em comum com o preço, especialmente se for escalonado e a distribuição da diferença significará algo bastante estranho.
É interessante verificar a qualidade dos sinais aos ideais, obtidos, por exemplo, com ZigZag na volta. E assim comparar o simples MACD e o sem desfasamento de Andrey Voytenko.
Está a sobrecomplicar as coisas. Para comparar quaisquer indicadores, basta escrever um TS para cada indicador (ou uma combinação de indicadores, que é também um indicador). A essência de um indicador não é a visualização, mas sim os sinais. Isto é, o próprio TS.
Bem, os TS são comparados elementares - correr no optimizador cada TS e compará-los de acordo com diferentes critérios de optimização. Quais acha que são mais importantes e onde são melhores - lá e o TS (indicador) é melhor.
Está a torná-lo um pouco mais complicado do que precisa de ser. Para comparar quaisquer indicadores, basta escrever um TS em cada indicador (ou uma combinação de indicadores - que é também um indicador). A essência de um indicador não é a visualização, mas sim os sinais. Isto é, o próprio TS.
Bem, os TS são comparados elementares - correr no optimizador cada TS e compará-los de acordo com diferentes critérios de optimização. Quais acha que são mais importantes e onde são melhores - lá e o TS (indicador) é melhor.
Tenho pouca experiência neste campo. Apenas não tenho muita experiência e passo de um extremo a outro. Se estou convencido de que são indicadores para principiantes, então recebo uma opinião ainda mais convincente de que utilizo indicadores para modelar o meu TS e depois recebo a opinião de que os profissionais não precisam deles e que só devem utilizar padrões de PriceActions e novamente .... Já paguei por duas consultas, é muito interessante, mas parece que não tenho mais ambiguidade em relação ao dinheiro, mas tenho mais polivalência.
Ouvi por várias vezes, em particular da vossa parte, diferentes afirmações sobre o testador padrão e a necessidade da sua metodologia de investigação que não decidi se o teste é bom ou mau. E ou TS precisa de ser testado em diferentes plataformas para se ter a certeza.
Não existe tal coisa como uma ferramenta sem preconceitos. Se for mais rápido em algumas áreas, significa mais lento em outras ou pode estar completamente dessincronizado.
Estou a ver, vou tentar usar o indicador para obter sinais e testá-los.
Em anexo está um indicador de teste e sinais macdac (por exemplo) que saca uma soma acumulada acumulada em função do preço e das séries de tempos de sinal.
Para a comparação e normalização da investigação.
Os testes são bons ou maus. E/ou TC precisa de ser testado em diferentes plataformas para que seja válido.
Os testes são muito bons. A optimização é ainda melhor. Aceitar apenas citações das principais plataformas ECN/STP. Não são estúpidos, e não só dão a história de M1 Bid no MT4, mas também lá Ask e Avg-historias, totalmente sincronizados.
A investigação nas matrizes é importante. Mas para rejeitar uma ideia sem testes - é preciso saber muito bem que não se deve tirar a conclusão errada.
Em anexo está um indicador de teste e sinais macdac (por exemplo), que extrai a soma acumulada acumulada em função do preço e das séries de tempos de sinal.
Para a comparação e normalização da investigação.
Aleluia! Obrigado! É exactamente isso que venho pedindo há meses. Tudo o que resta é aprender a construir rapidamente sinais TS usando indicadores. Gostaria muito de ver a comparação entre o MACD de Andrey Voitenko e o clássico.
Os testes são muito bons. A optimização é ainda melhor. Aceitar apenas citações das principais plataformas ECN/STP. Não são estúpidos, e não só dão a história de M1 Bid no MT4, mas também há Ask e Avg-histórias, totalmente sincronizadas.
A investigação nas matrizes é importante. Mas, para rejeitar uma ideia sem a testar - é preciso ter muito conhecimento para não tirar a conclusão errada.
Obrigado pelo esclarecimento, no entanto ainda estou confuso com a contínua insatisfação com o testador padrão , por exemplo num ramo. Aparentemente, deveria aprender a fazer o meu próprio, pelo menos como fonte adicional de verificação de um mt5 comum. Ainda não estou suficientemente maduro para investigar pacotes mate, estou a tentar resolvê-lo com ferramentas mt5.
Aqui está outra fórmula de ZeroLAG MACD do excelente Andrey Voytenko:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Fechar, PF, i) - EMA(EMA(Fechar, PF, i), PF, i)) - (2*EMA(Fechar, SP, i) - EMA(EMA(Fechar, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
Será interessante ver que vantagem tem em relação a uma normal. Nenhum atraso, de facto.
Realmente uma fórmula muito mais eficaz. Andryusha é brilhante.
Subdivulgado também, apenas ligeiramente melhor do que o normal. É claro que pode colocar filtros sazonais, que melhorarão o desempenho, mas puros de prummer. Muitos sinais ruidosos que = grandes custos.
Numa escala de 10 para 3.
ZSY Penso que Andrey Voytenko não irá apreciar uma atitude tão petulante para com ele ("Andryusha deslumbrante") poderá tentar localizá-lo e castigá-lo.
Subdivulgado também, apenas ligeiramente melhor do que o normal. É claro que pode colocar filtros sazonais, que melhorarão o desempenho, mas puros de prummer. Muitos sinais ruidosos que = grandes custos.
Numa escala de 10 para 3.
SZY Penso que Andrey Voytenko não irá apreciar uma atitude tão petulante para com ele ("Andriusha deslumbrante") poderá tentar localizá-lo e castigá-lo.
Desculpe-me, mas posso justificar o que disse (sobre o nonlagMACD)?
Também gostaria de ver toda a vossa classificação, sem os detalhes dos algoritmos secretos, claro.
Pelo menos a classificação TS para indicadores convencionais e para indicadores pouco usuais, apenas sob a forma de curvas sem o algoritmo.