Padrões repetitivos e outros padrões - página 5
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À procura de ideias sobre como automatizar tudo isto.
É trivial na história. Desenha-se um canal para que o preço toque três vezes cada uma das suas fronteiras e marcam-se pontos nos pontos em que o preço as toca. O tempo real é problemático: o canal ainda não está desenhado e ainda é desconhecido onde e quando o preço o vai beijar.
Já foi explicado na primeira página como construir um canal antes de ser formado ponto por ponto. Será que algo foi mal compreendido ou esquecido?
Já foi explicado na primeira página como construir um canal antes de ser formado ponto por ponto. Esqueceu-se ou entendeu mal alguma coisa?
Não estou a discutir, estou a dizer a mesma coisa. Compare-os:
gpwr:
...
5. Um canal dura geralmente até o preço tocar num dos seus limites 3 vezes.
...
Reshetov:
Na história, é trivial. Desenhar um canal para que o preço toque três vezes em cada uma das suas fronteiras e marcar pontos em cada ponto de toque.
...
Então eis uma pergunta para si: como sabe no presente onde o preço irá tocar os limites do canal no futuro?
Confundiu a causa, ou seja, o preço com a consequência, ou seja, o canal. O canal, como qualquer outra majoração, é construído com base no preço, não no preço do canal.
Se fosse ao contrário, todos seriam ricos e felizes. Ninguém estaria a trabalhar, e todos estariam apenas a desenhar canais nas direcções que o preço precisaria para se deslocar para os tees.
Vladimir, se não lhes responder, eles vão-se embora por si próprios.
Desenvolver o tema, é interessante. E ignorar a conversa fiada.
Então eis uma pergunta para si: como sabe no presente onde o preço irá tocar as fronteiras do canal no futuro?
Não prevemos pontos de contacto. Prevemos as linhas do canal e essa é a arte. O importante é que o canal previsto deve ter aproximadamente a mesma largura que os anteriores. Mais uma vez, está tudo escrito na primeira página. Prevemos o canal, aguardamos pontos de contacto e negociamos sobre reflexões a partir da linha de tendência. É claro que as linhas inicialmente traçadas irão corrigir, mas não por fortes desvios de preços em relação aos limites do canal, o que permite trocas lucrativas com pequenas paragens. O ponto 2 (o segundo toque da linha superior da tendência descendente ou o segundo toque da linha inferior da tendência ascendente) é o mais rentável. Nunca leu sobre comércio em canais ou ao longo de linhas de apoio/resistência? A mesma lógica. Ninguém lá previu quando o preço tocou esses níveis. E quando toca esses níveis, ou os reflectem, ou os quebram. Tenho vergonha de explicar tudo isto aos "experientes".
É tudo, não estou a responder às vossas outras mensagens, como Andriy aconselha. Fez duas páginas de disparates.
O importante é que o canal previsto deve ter aproximadamente a mesma largura que os canais anteriores.
Não sei como era na bolsa de valores há 6 anos atrás, mas em forex nos últimos 15 anos os canais são mais ou menos da mesma largura que os do passado - não muito frequentemente
Se quiser verificar - posso escrever o código numa base comercial
Não sei como era "na bolsa de valores há 6 anos atrás", mas nos últimos 15 anos os canais são mais ou menos da mesma largura que no passado - não muito frequentemente
Se quiser verificar - posso escrever o código numa base comercial
Não, obrigado. O seu código desenhará canais de diferentes larguras e eu não preciso deles. Compreenda que pode desenhar um monte de canais diferentes de largura diferente numa única e mesma parte da história e depois falar de volatilidade variável, etc. O método comummente utilizado para medir a volatilidade é subtrair uma máscara de uma série de preços e medir o RMS residual. Se utilizarmos este método, verificaremos que o RMS varia ao longo do tempo, o que significa que o residual é não estacionário. Mas esta conclusão só é verdadeira se tirarmos a máscara. Porque não tirarmos qualquer curva arbitrária? Por exemplo, posso escolher uma curva tal que o residual terá um RMS constante. Esta é a essência da minha estratégia. Quero encaixar uma curva tal que o preço tenha aproximadamente o mesmo desvio máximo em relação a esta curva. Matematicamente, este problema reduz-se a encontrar a curva mais adequada para que o erro (desvio de preço) tenha certas propriedades estatísticas (estacionariedade, por exemplo). Uma solução empírica para este problema é uma linha recta quebrada. Além disso, dependendo da localização das quebras, podemos obter diferentes desvios máximos do resíduo desta linha quebrada, o que leva à existência de muitas soluções-canais de diferentes larguras. Escolhi uma largura que satisfaz os meus requisitos e estou a tentar automatizar o processo de encontrar canais de uma dada largura. A minha justificação para escolher uma largura constante é que o meio do canal é essencialmente uma linha de tendência. O desvio máximo das linhas de tendência deve ser aproximadamente o mesmo em diferentes partes da história, por isso temos os mesmos actores com as suas estratégias, emoções, etc. Não quero afirmar que esta estratégia é correcta e não vou discutir sobre ela.
Não, obrigado. O seu código desenhará canais de largura diferente, e eu não preciso deles. Compreenda que pode desenhar um monte de canais diferentes de largura diferente num único e mesmo pedaço de história e depois discutir sobre a mudança da volatilidade, etc. O método comummente utilizado para medir a volatilidade é subtrair uma máscara de uma série de preços e medir o RMS residual. Se utilizarmos este método, verificaremos que o RMS varia ao longo do tempo, o que significa que o residual é não estacionário. Mas esta conclusão só é verdadeira se se subtrair a máscara. Porque não subtrair qualquer curva arbitrária?
Porque a variância e a RMS são por definição calculadas a partir da média aritmética.
Por exemplo, posso escolher uma curva tal que o residual terá um RMS constante. Esta é a essência da minha estratégia. Quero encaixar uma curva tal que o preço tenha aproximadamente o mesmo desvio máximo em relação a esta curva. Matematicamente, este problema reduz-se a encontrar a curva mais adequada para que o erro (desvio de preço) tenha certas propriedades estatísticas (estacionariedade, por exemplo). Uma solução empírica para este problema é uma linha recta quebrada. Além disso, dependendo da localização das quebras, podemos obter diferentes desvios máximos do resíduo desta linha quebrada, o que leva à existência de muitas soluções-canais de diferentes larguras. Escolhi uma largura que satisfaz os meus requisitos e estou a tentar automatizar o processo de encontrar canais de uma dada largura. A minha justificação para escolher uma largura constante é que o meio do canal é essencialmente uma linha de tendência. O desvio máximo das linhas de tendência deve ser aproximadamente o mesmo em diferentes partes da história, por isso temos os mesmos actores com as suas estratégias, emoções, etc. Não quero argumentar que tal estratégia é correcta e não vou discutir sobre ela.
O que se começa a subtrair resíduos de outras curvas não fará aparecer a estacionaridade. O que irá surgir é um ajuste a alguns dados históricos - casuística econométrica.
Avaria do canal anterior. EURUSD deve atingir 1.300. A julgar pelo padrão, é provável que esperemos um canal plano (canal horizontal). Quando virmos uma curva local para baixo, poderemos dizer com maior precisão onde estará o novo canal. Neste momento, é perigoso negociar. Se o preço baixar e depois se recuperar do limite superior do canal anterior, confirmará a tendência para cima.