Pergunta sobre o trabalho com batentes: clássico sobre limitadores + batentes integrados na posição - página 10
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E além disso, não sou escriturário.
O mesmo problema com os rollovers. Os rollovers, também conhecidos por swaps, não são negócios, sabia? No entanto, o terminal tem um lucro cada vez que troca. Como resultado, as estatísticas distorcem o tamanho do lucro flutuante actual sobre a posição. Isto é irritante. Não existe tal coisa no nosso próprio sistema comercial. Dirigimos exactamente esta questão aos programadores do MT-5. Devemos fazer rollovers diminuir o tamanho do depósito pela diferença de swaps mas não distorcer o lucro flutuante.
Acho que ficaria pessoalmente surpreendido ao saber que o MetaTrader 5 tem 8 tipos de rollovers, entre os quais apenas 2 com reabertura de posições e os outros 6 com economia de posições e carga de campo de swaps.
E o próprio banco escolheu os modos com posições sobrepostas.
> Porque não compreende que o sl and tp será aplicado a todo o volume da posição, e que é conveniente que, em vez de mudar todas as paragens, basta arrastar a linha e a paragem é movida para todo o volume actual.
E porque pensa que um comerciante deve sair de uma posição num negócio? E não considera o corte de posição escalonado, escalonado (tal como a obtenção de lucros escalonados)? A ideia de utilizar uma paragem em movimento não é má em princípio, mas por que razão deveria haver apenas uma paragem? Porque não fazer várias destas linhas? Cada encomenda deve corresponder a uma linha, e isto é implementado no MT-5, as linhas de encomenda também podem ser deslocadas. Então, porque é que precisamos desta linha de paragem?
Pela quarta vez, pode sair numa escadaria sem qualquer problema:
Considerando que na sexta-feira e sábado todos passámos todo o fórum a pensar que tipo de milagre o MT-5 fez à pontuação de Sieg - primeiro todos estavam convencidos de que era ele e não o MT-5 - e depois foi Sieg quem olhou para as regras, não admira que eu me tenha interessado pelo assunto. Portanto, julgamentos superficiais podem estar errados. E depois, eu não sou escriturário.
Aqui está um link para o fórumhttp://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=user_post&UID=10200&mode=all
Aparentemente - banco VTB24.
E aqui está um "empregado do banco" - ainda não está claro - talvez seja supostamente "Alexei Mikheev" https://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=6042 - mas a julgar pelo perfil, não está claro se se trata de um funcionário ou não.
A conta foi uma conta de demonstração
Releio a fonte original, em primeiro lugar, para recriar graficamente a história não necessita de carregar em eexels, etc., se tiver um número de conta e investir (que o utilizador) pode utilizar a transacção do Jogador com base no histórico de transacções
Em segundo lugar, o argumento de que colocar paragens em toda a posição não é conveniente, diz-se que é necessário copiar paragens, mas isto é feito automaticamente quando existe uma posição.
por isso aplica-se o princípio comum de "não sabe como funciona este botão, não o toque".
MQ trabalhou suficientemente bem na interface para a tornar confortável mesmo para um principiante. E a autosubstituição de níveis de posição já existentes numa nova ordem é um exemplo disso. Se não vai mudar de paragens, basta deixá-las em paz.
Se não vai definir paragens ao abrir uma nova posição, não toque nos zeros que já lá se encontram.
Esta questão foi levantada neste formulário, nem todos estão satisfeitos com a situação actual: https://www.mql5.com/ru/forum/5798.
Não me parece correcto comparar paragens integradas, por exemplo, em mt4 e mt5. Afinal, há muitas posições no mt4, e uma no mt5.
Não encontro as palavras que o esquema clássico possa resolver o problema correctamente. Este esquema permite-nos definir apenas uma coisa (SL ou TP) e se definirmos um Limite e uma ordem Stop simultaneamente, quando um deles dispara, o outro será pendurado.
Compreendo que ficará surpreendido ao saber que o MetaTrader 5 tem 8 tipos de rollovers, com apenas 2 tipos com posições de sobreabertura e os outros 6 com manutenção de posições e acumulação de campos de swap.
E o próprio banco escolheu os modos com reabertura de posição.
Esclareci a questão, confesso que desconhecia de certa forma o tema da capotagem. Os rollovers no sentido jurídico são transacções que o banco realiza em nome do cliente. Estas transacções, juntamente com as transacções regulares do cliente, são submetidas ao banco central. Como escreveu, era exactamente a nossa exigência que os rollovers reabrissem a posição do cliente. Assim, a noção de lucro flutuante da última transacção do cliente (não o rollover) neste sentido é uma noção virtual que tem de ser mais calculada para a conveniência do cliente. Isto não existe agora, e é muito inconveniente.
Bem, quanto à questão principal que foi discutida sobre o tema, tudo é claro para mim. No mercado, na prática mundial, no EBS, Reutres, sistemas comerciais de líderes de mercado, etc., não existe uma ordem (stop-loss, take-profit) ligada a uma posição/comércio. As Metaquotas pensam que podem introduzir conceitos que não existem no mercado para conveniência dos seus clientes (como o tópico do bloqueio antes dele). Pessoalmente, eu e muitas outras pessoas pensamos que não existe tal coisa como a conveniência, apenas lógica distorcida. Mas devido à nossa posição somos considerados como "comerciantes analfabetos", que devido à nossa mentalidade secular não compreendem todas as vantagens da nova abordagem. Como se diz, o patrão é o chefe. Não voltarei a tocar neste tópico.
E quanto à questão principal que foi discutida sobre o tema, para mim é tudo claro. Não existe uma ordem (stop-loss, take-profit) ligada a uma posição/comércio no mercado, na prática global, em EBS, Reutres, sistemas comerciais dos principais criadores de mercado, etc. As Metaquotas acreditam que podem introduzir conceitos que não existem no mercado para conveniência dos seus clientes (como o tópico do bloqueio antes dele). Pessoalmente, eu e muitas outras pessoas pensamos que não existe tal coisa como a conveniência.
Quanto a mim, não gosto muito quando se tem uma paragem de perda numa posição inteira.
Quanto a mim, gosto muito de não ter de fazer encomendas individuais para fechar uma posição. Por exemplo, gosto muito de não ter de fazer encomendas individuais para fechar uma posição.
Como se costuma dizer, se não se quer usar, não se deve usar.
O nosso cliente não é analfabeto, já trabalhou durante um ano no nosso próprio sistema comercial, com aqueles mesmos como se diz "terrível" OCO e IF Done. Ele também tinha, claro, experiência com o MT-4. E o híbrido não funcionou realmente.
E quanto ao assunto em questão, compreendo que nesta altura vai dobrar a sua linha e pronto, nós fizemos isto e aquilo, coma o que é servido. Sim, o monopólio é mau. Bem aqui no fórum, esse é o seu trabalho, eu compreendo.
Se ao menos tivesse movido o volume e parasse com lucros longe na janela de apresentação de encomendas no MT-5. E assiná-lo-ia não apenas "Stop Loss", mas "Stop Loss em todo o volume da posição aberta". A mesma coisa sobre Take Profit. Mas continua a ser uma treta. Já vos escrevi como deve ser feito, idealmente. Todas as paragens e lucros activos são também ordens, e devem ser mostrados na secção de ordens.
Pelo menos leia o título do tópico do seu cliente "competente" "Paragens em questão: ordem limite clássica + paragens integradas na posição".
Uma ordem clássica de limite é feita com um tekprofit e um stoploss é feito com uma rolha. Uma leitura do título poderia ter ficado por aí.
Só porque um stop loss e take profit são colocados aos preços que foram introduzidos nos campos "stop loss" e "take profit", o que há de errado com isso? Nestes campos especifica-se o preço, seja qual for o preço, é para lá que eles vão. O preço é introduzido, não os pontos. Se estivessem a introduzir pontos, discutiriam se deveriam ser introduzidos a partir do preço do pedido ou a partir do preço da posição agregada. Creio que o preço da consulta é mais correcto, porque se trata de um terminal, não de uma calculadora pessoal. Se precisarmos de colocar o tampo num outro lugar, calcule-o da forma que quiser e coloque-o onde quiser.
Tem havido muito barulho do nada neste fio, por isso nunca tinha levantado a questão antes, mas a ideia de perguntar tem zumbido desde o início do fio.
De facto: este mecanismo com paragens não está bem pensado para a execução de encomendas de stock.
Aqui está um exemplo: abro uma demonstração em AlpariFS onde há execução em troca e as paragens são definidas por ordem adicional mas não há paragens na janela de ordem.
Abri uma encomenda, alterei-a/apaguei-a e fiz mais uma encomenda sem paragens.
Acontece que durante a execução da troca as paragens são completamente eliminadas, esta é uma situação perigosa.