O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 62

 
Nikolay Gaylis:

A tarefa de adaptação à tendência seria mais fácil...
Mais fácil do que o quê? Mais fácil do que estes cálculos? Duvido. Ou o quê?
 

Alguns comentários sobre o martingale.

Há muito tempo que trabalho num EA baseado em martingale, por interesse. Devo dizer desde já que sabia de antemão o que estava a procurar. Apenas interesse.

Comecei com um algoritmo idiota, que está perto de virar moedas. Melhoria gradual das expectativas de lucro do algoritmo de base. Comecei a partir de 8 passos de duplicação do lote. Adicionando indicadores de tendência e melhorando o algoritmo básico de outra forma compreendi que diminuir o número de passos de duplicação é mais rentável. Até agora, alcancei 2 passos. Este é um consultor especializado não baseado em martin, mas utilizando martin.

Irei optimizá-lo ainda mais. Como será com uma etapa (para além da inicial)? O consultor especializado não se vai transformar num que não utilize o Martin?

A conclusão confirma o que já foi dito uma centena de vezes mas não chegou à mente de muitas pessoas - um Martin não irá melhorar uma má EA. Um bom não precisa dele.

 
Edgar Akhmadeev:

Alguns comentários sobre o martingale.

Há muito tempo que trabalho num EA baseado em martingale, por interesse. Devo dizer desde já que sabia de antemão o que estava a procurar. Apenas interesse.

Comecei com um algoritmo idiota, que está perto de virar moedas. Melhoria gradual das expectativas de lucro do algoritmo de base. Comecei a partir de 8 passos de duplicação do lote. Adicionando indicadores de tendência e melhorando o algoritmo básico de outra forma compreendi que diminuir o número de passos de duplicação é mais rentável. Até agora, alcancei 2 passos. Este é um consultor especializado não baseado em martin, mas utilizando martin.

Irei optimizá-lo ainda mais. Como será com uma etapa (para além da inicial)? O consultor especializado não se vai transformar num que não utilize o Martin?

A conclusão confirma o que já foi dito uma centena de vezes mas não chegou à mente de muitas pessoas - um Martin não irá melhorar uma má EA. Um bom não precisa dele.

Segui um sistema manual durante muito tempo, onde a entrada poderia ser com média, até 3 passos. A duplicação não era obrigatória, havia apenas o risco total das 3 operações a partir do nível de paragem e eu escolhi mais ou menos dependendo da situação.

Fiquei satisfeito com isso, permitindo-me apenas estar mais vezes no mercado, especialmente manualmente, quando não estava constantemente sentado em frente ao monitor.

Descobri mais tarde que "parece" martin, mas não me parece. É apenas o uso do chamado "levantar a parada" da teoria do jogo, que é um dos elementos do martin, mas não é o único.

 

Quando é que Martin é interessante? :

1. O número de negócios perdidos numa fila é baixo.

2. As paragens são razoáveis.

3. há uma garantia de que tudo isto acabará por ganhar (a probabilidade de ganhar aumenta continuamente).

4 Os ganhos esperados são incomparavelmente mais elevados do que as paragens.

 
Алексей Тарабанов:

Quando é que Martin é interessante? :

1. O número de negócios perdidos numa fila é baixo.

2. As paragens são razoáveis.

3. há uma garantia de que tudo isto acabará por ganhar (a probabilidade de ganhar aumenta continuamente).

4 Ganhos esperados incomparavelmente mais elevados do que as paragens.

Ha. Se conhece as respostas a pelo menos duas das 4 perguntas, não precisa de um martin ))))

 
Aleksey Mavrin:

Ha. Se conhece as respostas a pelo menos duas das 4 perguntas, não precisa de um martin ))))

1. Filtragem competente dos sinais de inversão.

2. Quando o sinal de inversão é destruído, a posição da contra-tendência é fechada (stop).

3. Quanto mais se aprofunda na tendência, maior é a probabilidade de inversão (monotonicidade).

A tendência é o seu lucro. Sem lucros - até o sinal de inversão no par com a quebra da tendência.

 
Алексей Тарабанов:

1. Filtragem competente dos sinais de inversão.

2. Quando o sinal de inversão é destruído, a posição da contra-tendência é fechada (stop).

3. quanto mais longe estiver a tendência, maior a probabilidade de inversão (monotonicidade).

A tendência é o seu lucro. Sem lucros - até o sinal de inversão no par com uma quebra da tendência.

Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.

Basta responder à pergunta então - porque é que a maioria, se não todas as margos fecham um lucro mínimo quando se faz a compensação sem sequer tentar sentar-se na tendência, ao contrário do 4º ponto, não acha a contradição?

 
Aleksey Mavrin:

Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.

Basta então responder à pergunta - porque é que a maioria, se não todas as margos, fecham o lucro mínimo quando se faz a compensação sem sequer tentar sentar-se na tendência, ao contrário do 4º ponto, não acha a contradição?

Deixar o preço subir. Comércio sobre a tendência. Alexei, que macacos, que grelha, que lucro?

Quem diabo sabe porque não tentam sentar-se na tendência. Não treinados em como o fazer, acho eu.

 
Aleksey Mavrin:

Bem, em geral sim, apenas o 3º é fundamentalmente errado, mas não o ponto.

Qualquer tendência é um plano de nível mais elevado. Uma inversão é inevitável, o principal é compreender a dimensão do plano e utilizar indicadores de inversão adequados. Neste caso, o princípio funciona: "com cada cadeira as nossas hipóteses crescem".

 
Алексей Тарабанов:

Quando é que Martin é interessante? :

1. O número de negócios perdidos numa fila é baixo.

2. As paragens são razoáveis.

3. há uma garantia de que tudo isto acabará por ganhar (a probabilidade de ganhar aumenta continuamente).

4 Os ganhos esperados são incomparavelmente mais elevados do que as paragens.

É isso que estou a dizer - à medida que a qualidade do comércio de EA melhora, a necessidade de um MM como o Martin diminui. Mas provavelmente não chega a zero. Ainda não descobri. É um trabalho em curso.