O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 8
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Todos dizem que é um Klondike, mas não há uma descrição clara. Quem diz o quê.
É claro que funciona. Mas é preciso muito dinheiro. Muito . Precisamos de muito dinheiro. Ainda não há dinheiro suficiente no mundo.
Uma conta de 10k cêntimos e uma estratégia mais ou menos decente (para que nem tudo esteja ligado ao martin) é suficiente.
É claro que também é necessário um mecanismo adequado de gestão de riscos.
Mas concordo que o capital não é suficientemente habitual.
Não, não é suficiente. Preciso de uma centena de libras para trabalhar. Há muito tempo que trabalho na Bielorrússia e estou farto disso.
Com cem libras, um mínimo de 0,01 lotes numa conta padrão não é sequer um sonho.
No entanto, para ser honesto, mesmo o micro-real 0,1 é demasiado.
Estou espantado com a parte das contas a partir de 10 $ )))
Martin aumenta a aposta quando se perde, anti-martin aumenta a aposta quando se ganha.
É um klondike.
Não é um facto, longe disso. O principal aqui é gerir os riscos de modo a não perder mais do que o planeado (ler menos do que o ganho).
De um modo geral, esta é toda uma arte como o martin, prsoto aqui tão directamente não se aproxima.
Anti-Martin tem a mesma história com séries de transacções. Ou seja, quando os índices são fracos, é evidente que o sistema já está pendurado por um fio, ao mesmo tempo que utiliza um negócio anti-martin, não lucrativo (quando após o último ganho o volume da posição foi aumentado) vem como sempre inesperadamente. Se não estou enganado, a variante clássica tanto de martin como de anti-martin implica a duplicação do volume após uma perda ou ganho. Mas também se pode usar as probabilidades, como para reduzir o risco. Mas é de pouca utilidade com números de rede mole. :)
Na minha opinião, ANTI-MARTIN é tão mau como o próprio MARTIN. Mas se o considerarmos como um caso particular de piramidalismo e não para fazer uma estratégia apenas sobre ele, temos uma oportunidade de fazer bom dinheiro.
Em qualquer caso, se quiser, pode ganhar mais dinheiro em ANDIMARTIN do que em MARTIN.
E o mais importante é que é mais fiável e justificado em termos de cuidar dos seus nervos.Não é um facto, longe disso....
Está a ler diagonalmente ou precisa de esclarecimento que estas três razões se aplicam à antimartina por defeito?
=> antimartino é um "Klondike". Facto.
Martin "em espírito Na versão clássica, é apenas uma regra de aumentar uma aposta (em termos de Forex - uma posição) para que a aposta seguinte após a mal sucedida, em caso de vitória, se sobreponha à perda da anterior. E em nenhum lugar se diz que seguir o "espírito de Martin" é um pré-requisito para perder. A abordagem pessoal à MM decide qual o limite de risco a atingir - é uma abordagem pessoal à MM(afinal, SL é utilizada por comerciantes adequados para limitar as perdas?). Em relação aos mesmos casinos, onde os pés de Martin cresceram, são apenas os seus (Martin's) apoiantes que perdem o seu dinheiro? Mas, no casino (se não houver uma configuração), a hipótese teórica de uma aposta "correcta" é inferior a 50%.
Mas ao jogar no casino, uma pessoa está apenas a tentar enganar a teoria da probabilidade, a tentar a sua sorte, confiando na sorte (Avos russos). No caso do Forex, na minha abordagem à questão de saber se se deve utilizar o Martin num sistema de negociação, inicialmente não me referia ao jogo "Eagle-Rescue" com MQL-portado.
Claro que, se a eficiência do sistema comercial não exceder 50% das entradas correctas no mercado, então não há nada a ver com Martin (excepto perdas), e provavelmente o mesmo sem ele... (J.T.D.).
Na terceira tentativa encontrei, penso eu, a frase-chave.
Sem comentários. Trata-se de um assunto pessoal.
É claro que funciona. Mas é preciso muito dinheiro. Muito . Precisamos de muito dinheiro. Ainda não há dinheiro no mundo.
agora se cruzar martin e anti-martin .... É um Eldorado!
Tudo o que precisa é de 10 numa conta de cêntimos e de uma estratégia mais ou menos decente (para que nem tudo esteja ligado a um martin).
É claro que precisamos de um mecanismo adequado de gestão de risco.
Mas concordo que o capital não é suficientemente normal.
Tudo funciona quando usado correctamente. Tanto o martin nu, como o animartin, e apenas TA e suas combinações. E sem grandes depósitos. Com perda impossível (mesmo teórica). E com uma percentagem mais elevada do que a do banco. :) Imho.
Todas as pessoas normais aos fins-de-semana desfrutam de lazer (pelo menos fazer coisas em casa), e eu fiquei viciado no tema antimartino por alguma razão, decidi "senti-lo". O fim-de-semana passou em silêncio.
Mas não sem resultados. Pedi emprestado algum antimartino, cruzei-o com martin e, com base nas minhas experiências, gostaria de discordar de vários pontos das afirmações acima citadas:
1- Eu não seria tão categórico ao negar a impossibilidade de pluming (mesmo teoricamente) - o pressuposto puramente hipotético da impossibilidade de pluming implica uma estratégia muito decente, sem risco, que tornaria o comércio não lucrativo e, portanto, pouco atractivo;
2- Não gostaria de comparar a aplicação destes métodos (Martin e anti-Martin) com os Eldorado, embora os métodos se tenham revelado (na minha opinião) bastante promissores, em termos de: "uma pessoa criativa tem algo a aprender";
3- Não concordo com declarações de que são necessárias somas selvagens de dinheiro para aplicar estes métodos (se não o fizer de forma irreflectida).
E agora uma pequena argumentação sobre o que foi dito sob a forma dos resultados das minhas experiências. As ilustrações encontram-se nos relatórios de ensaio em anexo. Os dados iniciais são os mesmos de antes, o mesmo Expert Advisor, o mesmo lote inicial - mínimo.
Devo dizer imediatamente que o anti-martin na sua forma clássica não me causou boa impressão porque é uma estratégia demasiado arriscada e não tem uma base teórica clara de rentabilidade. Por isso, tive de lhe dedicar alguns cérebros e modificar ligeiramente o Anti-Martin (não no sentido de uma pesquisa estúpida de rácios para obter um resultado aceitável). Encomendei ao meu Consultor Especialista que mantivesse estatísticas sobre o histórico de negociação em termos de contagem de séries de posições rentáveis e perdedoras e, com base nestes dados, que diferenciasse os rácios para cada posição aberta. E dependendo da probabilidade estimada de perda ou rentabilidade da posição a ser aberta, o multiplicador de abertura do lote muda: quanto maior a probabilidade estatística de uma abertura bem sucedida - o lote maior, o lote menor - o mais pequeno. O resultado pareceu-me optimista, ver o relatório EasyTrend minlot+AntiMartinU. Inspirado, decidi modificar também o Martin convencional, ou seja, tornar o coeficiente dependente da probabilidade de sucesso/falha também aqui. O efeito é positivo, como demonstrado no relatório EasyTrend minlot+MartinU.
Decidi tentar atravessar Martin e Anti-Martin. Mas não consegui ver o Klondike, talvez tenha galopado com o calor do momento! Mas o efeito positivo da "selecção" tem o seu lugar e é ilustrado pelo relatório EasyTrend minlot +AntiMartinU+MartinU.
O sorteio obtido como resultado dos testes sugere que dificilmente se pode jogar com 50$ Marty-AntiMarty no comércio real, mas para se sentir confiante quando se trabalha com lotes pequenos, não é necessariamente cerca de dezenas de milhares, um par de milhares, penso que é suficiente + para que algum MM não-extremo para aumentar o pagamento e tudo é gorjeta (quero dizer não tão mau assim).
Só por precaução, para comparação e relatórios com o Martin regular e, em geral, com a EA nua também acrescentada.
Há um presságio popular - Martin para o Verão, fechadura para a chuva, campeonato para a neve
Em relação ao anti-martingale - é útil se houver uma alternância de séries de perdas/lucro comercial. Mas depois o teste da série (Z-score) mostrar-nos-á a regularidade já durante o teste/optimização e poderão ser utilizados métodos mais eficientes de gestão de dinheiro (por exemplo, em caso de perda abriremos o próximo negócio "no papel", enquanto que em caso de lucro definiremos o tamanho da "aposta" utilizando dados estatísticos sobre a duração das séries vencedoras). Em geral, para o anti-martingale não encontrei aplicação (mas isto não significa que não exista :))