Erros, bugs, perguntas - página 551

 
crOss:

Caros programadores, por favor, façam o optimizador e o testador trabalhar até à hora actual, não até ao final do dia de negociação anterior.


Já tentou marcar a data final com um dia de antecedência?
 
sergeev:
já tentou fixar a data final um dia antes?
Eu tentei... mas já tentou e está o testador/optimizador a correr para a hora actual, digamos num período de 5 minutos ?
 
crOss:
Eu sou...
está a funcionar?
 
sergeev:
está a funcionar?

Não, claro que não! eu estaria aqui. de facto, este problema já foi discutido por mim com os criadores neste fio...
foi explicado que a maioria das pessoas não compreende porque é que os resultados dos testes diferem quando testados no mesmo dia.
e seguindo o princípio "não deixes que ninguém te apanhe..." limitaram o período de teste à direita ao final do dia de negociação anterior, o que está errado.

 
crOss:

Caros programadores, por favor façam o optimizador e o testador trabalhar até à hora actual, não até ao final do dia de negociação anterior.
Agora a situação é tal que o dia de negociação actual está completamente fora do período de optimização (((.

Muitos sistemas estão a funcionar em prazos muito inferiores a D1 e isto é crítico para eles!

Não o faremos por duas razões:

1. actividade de rede desnecessária sempre que realizamos um teste, uma vez que os dados para o dia actual estão em constante mudança. Pode ser crítico para os agentes das nuvens.

2. Potencial não repetibilidade dos resultados de passagem a passagem. Ou seja, na optimização obterá um resultado, e numa única corrida, oppa, outro. Como os dados para o dia actual estão em constante mudança.

 
stringo:

Não o faremos por duas razões:

1. actividade de rede desnecessária sempre que realizamos um teste, uma vez que os dados para o dia actual estão em constante mudança. Para os agentes das nuvens, isto pode ser crítico.

2. Potencial não repetibilidade dos resultados de passagem a passagem. Ou seja, na optimização obterá um resultado, e numa única corrida, oppa, outro. Uma vez que os dados para o dia actual estão em constante mudança.

1. limitar tal texturização apenas aos agentes locais.
2. Optimização limitada para excluir o dia actual.

Assim, o teste diário actual estará disponível apenas em agentes locais e não em optimização.

A ideia é que pode comparar entradas reais e de teste agora mesmo, e não esperar pelo dia seguinte.

 
stringo:

Não o faremos por duas razões:

1. actividade de rede desnecessária sempre que realizamos um teste, uma vez que os dados para o dia actual estão em constante mudança. Para os agentes das nuvens, isto pode ser crítico.

2. Potencial não repetibilidade dos resultados de passagem a passagem. Ou seja, na optimização obterá um resultado, e numa única corrida, oppa, outro. Como os dados para o dia actual estão em constante mudança.

os pontos 1 e 2 desaparecem se se fixar o momento certo no início do teste/optimização.
ninguém pede relevância para o segundo... mas um dia de troca está, lamento, fora de questão.
 
crOss:
os pontos 1 e 2 desaparecem se se fixar o momento certo no início do teste/optimização.
ninguém está a pedir relevância para o segundo mas um dia de troca está, lamento, fora de questão.

Depois terá de introduzir não só a data do mês do ano, mas também a hora:fim dos minutos.

O testador tem possibilidades de fazer optimização sobre 10 anos de história, pense que 1 dia de comércio é um grão de areia.

Se estiver pronto para negociar com um Expert Advisor, verifique o seu estado e use-o como um indicador, se o mercado estiver a funcionar demasiado rápido, então o dia real de negociação será mostrado nas carraças.

 
O compilador está a olhar para o futuro:


Isto é um bug ou um conserto?)

 
Urain:

Depois terá de introduzir não só a data do mês do ano, mas também a hora:fim dos minutos.

O testador tem a capacidade de fazer optimização sobre uma história de 10 anos, penso que 1 dia de comércio é um grão de areia.

Não vejo qualquer problema com ele, se não tiver um historial comercial real e não o quiser desperdiçar, basta usar o programa "tester" e executá-lo no último dia de negociação (graças à MQL5 tem ferramentas para isso).

O que é importante no comércio nos mercados financeiros é o que está a acontecer agora...
e quase não importa o que aconteceu há 10 anos atrás.
vês, na negociação dos mercados financeiros, o importante é o que está a acontecer agora... quase não importa o que aconteceu há 10 anos... um último dia de negociação é muito importante).

concordo que existem sistemas onde isto não é muito crítico, mas também desejável.