A ideia tem-me assombrado há muito tempo. - página 3

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Uladzimir Izerski:

É uma comparação interessante. Nós, no mercado, estamos sempre nesta situação.

Mas a multidão começa a desmoronar-se a dada altura. Quem nos vai empurrar?

A propósito, uma comparação realmente interessante. Não completo, mas interessante

mas depois aqueles que vão de um lugar predeterminado para outro (de acordo com as necessidades pessoais) são análogos aos não negociantes de mercado, aqueles que fazem transacções simplesmente porque precisam, não se preocupam muito (até certo ponto) com o lucro/perda da transacção - ganham e perdem em outros lugares.

e há aqueles que são acenados pelas grandes multidões, e as "estações de transferência" são os nossos companheiros especuladores derivados

 
Uladzimir Izerski:

Levanta-se a questão. Quem está a pressionar o mercado? Os vairões ou os grandes?

Quanto menos líquido for o mercado, maior será a influência dos grandes negócios. Quanto mais participantes, menor será a influência do jogador individual. Imagine: uma multidão de um milhão de pessoas. E o peso de uma pessoa varia de 10 a 1000 kg. É claro que a influência daquele que pesa uma tonelada é alta, mas ele não será capaz de mudar a direcção da multidão sozinho. Mais ainda, todos tentam chegar ao centro. E sim, todos os grandes homens se juntarão mais perto do centro, mas criarão grandes lacunas e as pessoas ágeis e ágeis de luz entrarão por ali. E depois há também a competição entre os grandes. Pode acontecer que uma pessoa muito esperta de 100 kg tire constantemente os estúpidos gordos do centro.
 
Maxim Romanov:
Não se desmoronará, se se acrescentar a condição de que o centro é o melhor lugar, então todas as pessoas apontarão para o centro. Mas irá constantemente para a direita e para a esquerda. Como preço, para a frente e para a direita/esquerda.

Sim))

Quero dizer . É isso mesmo.

Alguém está a avançar e o preço já deu a volta por cima.

...

 
Uladzimir Izerski:

A ideia tem-me atormentado durante muito tempo. Como criar a 0 bar a solução mais real. Isto é, para excluir saltos ao atravessar algo, tendência, MA.

NormalizeDuplo(MA,Digits-N);

Quanto maior for o N, menos e menos frequentes são as mudanças.

 
Maxim Kuznetsov:

A propósito, é uma comparação realmente interessante. Não está completo, mas é interessante.

Mas então aqueles que viajam de lugares pré-determinados para lugares (de acordo com as necessidades pessoais) são análogos aos não negociantes, aqueles que fazem transacções simplesmente porque precisam, não se preocupam muito (até certo ponto) com o lucro/perda da transacção - ganham e perdem noutros lugares.

E há aqueles que são acenados pelas grandes multidões, e as "estações de transferência" são os nossos companheiros especuladores de diferentes derivados

É aqui que começa, na minha opinião, a divisão em hamsters e predadores.

Existem diferentes razões para trocar moedas.

E os especuladores são uma categoria à parte para aniquilar.

 
Evgeny Belyaev:

NormalizeDuplo(MA,Digits-N);

quanto maior o N , menor e menos frequentes as mudanças.

Faz sentido. Acolho com agrado a sua sugestão.

Talvez haja mais novos?

Vejo. Depois disso, quase ninguém se atreve.

Talvez tenhamos mais algum talento.

 
Não me lembro quando (há cerca de 5-10 anos), mas no MOL4 fiz um indicador para mim próprio que apenas suaviza os tremores das velas zero. O indicador iMA não se preocupa com a média das carraças, ou preços fechados, ou outros preços - ele simplesmente calcula a média de um conjunto de números. Criei um indicador que, quando anexado a um gráfico, começa a acumular dados de tick numa matriz. Assim que os dados começarem a ser insuficientes, será calculada uma média móvel. Só queria experimentar e implementei-o. Adicionei às variáveis do utilizador (externas) a possibilidade de especificar períodos de média de duas médias móveis e método de cálculo da média, na minha opinião. Queria apenas tentar negociar no cruzamento de varinhas desenhadas em dados de vela zero. Ainda tenho este indicador vivo. Tenho-o numa nuvem (infelizmente o disco rígido do meu portátil falhou (funciona durante meia hora e depois bloqueia), não tenho dinheiro para comprar outro) - pode ser removido da nuvem, se eu realmente precisar dele. Mas penso que a tarefa de criar tal indicador para os programadores que aqui vivem não é difícil, eu diria simples como três kopecks :)
 
Uladzimir Izerski:

Sim))

Quero dizer . É isso mesmo.

Alguém está a avançar e o preço já deu a volta por cima.

...

Este é o resultado a que cheguei, tendo construído uma analogia semelhante. Numa multidão caminho calmamente e não cometo erros, porque tem um grande efeito de memória e, na maioria das vezes, move-se numa direcção. Se a direcção mudasse aleatoriamente, eu não seria capaz de me adaptar e estaria sempre a ser atirado de um lado para o outro. Há padrões e o meu cérebro ajusta-se a eles.
Para a tarefa com médias, tudo se resume a investigar as características estatísticas do mercado, identificando o padrão de alterações de preços, e só depois colocar todo o algoritmo na média. Mas se soubermos tudo isto, não precisamos da média.
Há muito tempo atrás tentei filtrar uma média usando fnc, e o resultado foi zero, não aumentando de forma alguma o pagamento esperado.
 
Vitaly Murlenko:
Não me lembro quando (5-10 anos atrás), mas no MOL4 criei para mim mesmo um indicador que apenas suaviza o tremor do tique numa vela zero. O indicador iMA não se preocupa com a média das carraças, ou preços fechados, ou outros preços - ele simplesmente calcula a média de um conjunto de números. Criei um indicador que, quando anexado a um gráfico, começa a acumular dados de tick numa matriz. Assim que os dados começarem a ser insuficientes, será calculada uma média móvel. Só queria experimentar e implementei-o. Adicionei às variáveis do utilizador (externas) a possibilidade de especificar períodos de média de duas médias móveis e método de cálculo da média, na minha opinião. Queria apenas tentar negociar no cruzamento de varinhas desenhadas em dados de vela zero. Ainda tenho este indicador vivo. Tenho-o numa nuvem (infelizmente o disco rígido do meu portátil falhou (funciona durante meia hora e depois bloqueia), não tenho dinheiro para comprar outro) - pode ser removido da nuvem, se eu realmente precisar dele. Mas penso que a tarefa de criar tal indicador para os programadores que aqui vivem não é difícil, diria eu, simples como três kopecks :)

Esta opção é suposta funcionar. Mas eu nunca entrei em carraças, não vi o objectivo, como acumulá-las em 4k, como utilizá-las, não sei.

A variante de Evgeny Belyaev é muito mais simples, e não é claro qual é melhor.

 
há outra opção que funciona. Há algum tempo atrás, fiz um sistema de "auto-aprendizagem" com base em médias. Eu entrei simplesmente cruzando duas médias e depois aleatoriamente. Criei uma população de sistemas de comércio com diferentes combinações de períodos de médias, cada um com um lucro aleatório e uma paragem aleatória, períodos aleatórios de médias e uma reacção aleatória ao cruzamento. A entrada é também aleatória: uma média rápida atravessou uma média lenta, por isso a compra/venda é aleatória. Mas então, os bem sucedidos viveram, os mal sucedidos morreram e os novos com parâmetros aleatórios substituíram-nos. E funcionou, no testador tudo estava como deveria estar, no início tínhamos um drawdown, depois tudo foi para o lucro e depois houve um crescimento estável do equilíbrio. Poderíamos ter melhorado significativamente o algoritmo de selecção e o sistema de sinais. Mas acontece que isto resolveu o problema dos "tremores" da média, devido ao facto de, em conjunto, terem tomado a decisão certa mais vezes do que a decisão errada.
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