Alguém já fez a Auto-Optimização Virtual Automática para o seu robô? - página 6

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fxsaber:

Os surtos não são tão maus como a sua frequência. Ou seja, é preciso ganhar mais na recta de silêncio do que se perde na onda. E para o fazer, é necessário que o período de silêncio seja relativamente longo. A capacidade de espremer um lucro da parte tranquila é, em grande medida, o mérito da auto-optimização.

Os segmentos silenciosos estão frequentemente ausentes. Ou são silenciosos numa escala temporal diferente.

fxsaber, diga-me por experiência, qual é o período histórico ideal para o cálculo em bares/dias?

Obrigado!

 
Vitaly Muzichenko:

fxsaber, diga-me por experiência, qual é o período histórico ideal para calcular em bares/dias?

Não sei e não creio que possa haver uma resposta clara. Concentro-me principalmente no número de ofícios não sobrepostos por símbolo. Seria desejável ter pelo menos uma centena delas num mês. Mas estes são os TPs em que estou interessado. Isto é, activo, e portanto pesado.

Por exemplo, as nocturnas clássicas, das quais vi nocturnas decentes em Sinais, negoceiam uma ou duas horas por dia e até três ofícios. Ou seja, é muito pouco. Os autores optimizam-nos normalmente ao longo de alguns anos, fazendo várias centenas de ofícios durante esse período e praticando a filtragem não só pelo tempo. Na maioria das vezes, fazem-no com vários pares na esperança (não sem razão) de se desenharem um a um.

O risco é menor, pelo que os saltos entre períodos de silêncio não os afectam muito. E há tempo para pensar sobre isso. Ou seja, há muitas vantagens de uma tal abordagem, se ignorarmos a lentidão da acção.


No intervalo. Aqui fez hoje a optimização das últimas duas semanas e o melhor passe aplicado a algumas duas semanas antes disso (em cada personagem - multitester). Fez o mesmo durante três semanas. Em princípio, isto deve ser suficiente para definir um período de silêncio. Têm uma propriedade constante - quase todos os TS adequados ganham neles sem super-optimização. E há mais uma propriedade - não importa como se tente exibir com a lógica do TS, haverá um limite de lucro inquebrável definitivo neste período. Ou seja, nunca consegui criar a lógica TC, que é notavelmente melhor do que outras.


Por conseguinte, por vezes há a necessidade (desejo) de optar não por um período calmo, mas por um período de salto. Tipo, não percamos onde é mau, porque lá, onde é bom, ganhará de qualquer maneira. Mas há aqui uma nuance sob a forma de um ressalto. Isto é, nos próximos ressaltos, perder-se-á de qualquer forma.


Como resultado, para a estabilidade, voltará a escorregar para as noites preguiçosas, o que não quer fazer.

 
Vitaly Muzichenko:

Obrigado! Em que parte do EA é que isto deve ser introduzido?

if(ProfitToday() >= 100500%) 
   ForexRemove();

P.S. Talvez tente desta forma :)

e sobre os bogamas

 
fxsaber:

Se o TS não for capaz de se ajustar a uma propagação consistentemente negativa, então a auto-optimização deve ajudar - o TS deve tornar-se rentável.

Se a auto-optimização quando a propagação é negativa não funciona, há provavelmente algo de errado com o TS.

Com um TS tão correcto, o mesmo problema surge constantemente durante a investigação. Lucros espaciais sobre a história real de algumas curtas secções. Estes lucros não são sistemáticos, porque a propagação negativa é aí velada. Como resultado, optimiza-se um Expert Advisor e vê-se um resultado perfeito. Quando se olha, vê-se que metade do lucro para o mês é calculado dentro de várias horas.

Tenho de arranjar astutamente filtros para partes super lucrativas da história para evitar isto. Estou inclinado a acreditar que se trata de citações quebradas, porque é improvável que a arbitragem do atraso tenha tido lugar para lucros reais.

 
fxsaber:

Com tais TCs correctas, o mesmo problema continua a surgir durante a investigação. Lucros cósmicos sobre a história real de algumas pequenas secções. Estes lucros não são sistemáticos, porque a propagação negativa é aí velada. Como resultado, optimiza-se um Expert Advisor e vê-se um resultado perfeito. Quando se olha, vê-se que metade do lucro para o mês é calculado dentro de várias horas.

Tenho de arranjar astutamente filtros para partes super lucrativas da história para evitar isto. Creio que estas são citações quebradas, porque é improvável que a arbitragem do atraso tenha tido lugar para o lucro real.

E o que é que as propagações negativas têm a ver com isso. Não tenho muitos, e além disso, há corretores que nunca têm spreads negativos. Além disso, simplesmente ignoro-os, embora na conta real eu veja muito raramente spreads negativos,

Não são assim tão maus.

 
Yuriy Zaytsev:

e sobre os bogamas

É uma seca lá fora.

 
fxsaber:

Com tais TCs correctas, o mesmo problema continua a surgir durante a investigação. Lucros cósmicos sobre a história real de algumas pequenas secções. Estes lucros não são sistemáticos, porque a propagação negativa é aí velada. Como resultado, optimiza-se um Expert Advisor e vê-se um resultado perfeito. Quando se olha, vê-se que metade do lucro para o mês é calculado dentro de várias horas.

Tenho de arranjar astutamente filtros para partes super lucrativas da história para evitar isto. Estou inclinado a que estas citações sejam quebradas, porque é improvável que a arbitragem do atraso tenha tido lugar para lucros reais.

recortar pedaços como esse

e no elenco. símbolos no testador, as carraças passam sem atraso?

Está escrito que na realidade são gerados uma vez em cada 100 ms. Isto é, nem sequer podem ser utilizados para arbitragem em tempo real

 
Petros Shatakhtsyan:

O que é que os spreads negativos têm a ver com isto?

Há spreads negativos velados - arbitragem de atraso, em que o spread negativo é distribuído ao longo do tempo: não uma frase.

 
Maxim Dmitrievsky:

recortar peças como esta.

e no elenco. personagens no testador, as carraças continuam sem demora?

Diz-se que na vida real são gerados a cada 100 ms. Isto é, nem sequer podem ser utilizados para arbitragens em tempo real

A fórmula carraças personalizadas - há 10 Hz. Os seus personalizados são os que prescreve. Mas não tem nada a ver com o Testador.

E no Testador, as carraças vão exactamente da mesma forma que para outros símbolos.


Em tais períodos, pode simplesmente desactivar o comércio no Testador.

 
fxsaber:

Os tiques personalizados da fórmula são aí 10Hz. Os seus personalizados são os que prescreve. Mas não tem nada a ver com o Testador.

No Testador, as carraças são exactamente as mesmas que para outros símbolos.


Em tais períodos, pode simplesmente desactivar o comércio no Testador.

Ah, certo, obrigado. Isto é, as fórmulas são as seguintes

Há um algoritmo engraçado para arbitragem numa corretora, posso escrever um artigo mais tarde

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