Alguém já fez a Auto-Optimização Virtual Automática para o seu robô? - página 3
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a única forma normal de testar uma estratégia sobre a história torna-se subitamente "inerentemente impraticável" quando se a coloca dentro de uma EA? )
ok
em qualquer programa de aprendizagem de máquinas pode dividi-lo por 100500 faltas e ainda acabar com o lixo
Se o TS não for capaz de se ajustar a uma propagação consistentemente negativa, então a auto-optimização deve ajudar - o TS deve tornar-se rentável.
Se a auto-optimização quando a propagação é negativa não ajuda, há provavelmente algo de errado com o TS.
Como explicá-lo... com um padrão monótono em mudança, a auto-optimização funciona. Por exemplo, se uma linha recta sob uma encosta cresce e para o TS basta actualizar os dados (parâmetros), recalcular para novos valores, e todo esse tipo de coisas
no mercado, é um jogo de adivinhação em qualquer combinação, porque os padrões mudam por saltos e limites e de uma forma dramática
e se encontrou um período de auto-optimização, significa que encontrou ciclos para corrigir os parâmetros e já não precisa de um auto-optimizador
a auto-optimização é o equivalente a uma média móvel
que os padrões mudam nos saltos e nos limites e de forma dramática
Os saltos não são tão maus como a sua frequência. Ou seja, é preciso ganhar mais dinheiro no trecho tranquilo do que se perde no pico. E para isso, é necessário que o período de silêncio seja relativamente longo. A capacidade de espremer um lucro da parte tranquila é, em grande medida, o mérito da auto-optimização.
Os segmentos silenciosos estão frequentemente ausentes. Ou são silenciosos numa escala temporal diferente.
Se o TS não for capaz de se ajustar a uma propagação consistentemente negativa, então a auto-optimização deve ajudar - o TS deve tornar-se rentável.
Se a auto-optimização quando a propagação é negativa não ajuda, há provavelmente algo de errado com o TS.
Como explicar é...
Antes de mais nada, compreenda o que quer explicar.
a auto-optimização é análoga a uma média móvel
Sim, é apenas uma parte do TS. A diferença da EMA é que não se pode alterar o código TS para permitir a auto-optimização. Ou seja, é um bloco independente de TS. Aproximadamente como muitos MM-módulos.
O seu sistema ajusta-se para spreads negativos
Não sei a que se refere. Tento assegurar-me de que a optimização do TS num spread negativo dá o resultado certo.
é normal compreender primeiro o que se quer explicar.
Estou a dizer que a auto-optimização não é necessária na fase de comércio. De alguma forma pode ser necessário para a pesquisa de parâmetros
Os surtos não são tão maus como a sua frequência. Ou seja, é preciso ganhar mais na recta de silêncio do que se perde na onda. E para o fazer, é necessário que o período de silêncio seja relativamente longo. A capacidade de espremer um lucro da parte tranquila é, em grande medida, o mérito da auto-optimização.
Os segmentos silenciosos estão frequentemente ausentes. Ou são silenciosos numa escala temporal diferente.
Estou a ver, é como esperar que os castelos de areia sejam estáveis, sem saber de que tipo de areia são feitos e quando vão todos cair aos bocados. o inferno fora disto :)