Cálculo da diferença, exemplos. - página 8

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Yuriy Asaulenko:


Qual é a vantagem do RU?

Não reclamando nenhuma vantagem.

Na minha opinião:

Se inicialmente imaginarmos uma imagem do sistema a ser modelado (mesmo uma imagem complexa: plano, carro) com alguma certeza, é mais conveniente marcar imediatamente o espaço (por exemplo, sistema cartesiano) e modelar o sistema usando todo o aparelho matemático. A abordagem "design from the top".

Se você não tem uma imagem completa do sistema (aproxime-se da floresta, pântano ou forex:) estou falando de mim mesmo ), então você tem que confiar nos passos já dados e numa visão bastante estreita. Isto está mais próximo da diferença (recorrência) do cálculo. Uma abordagem de "pesquisa a partir do fundo". Os algoritmos permitem, mesmo com base em alguns passos, compreender o que está a acontecer em termos daabordagem "design from the top".

Nesta analogia, uma rede neural é um sistema com drones - sondas que sondam, sugerem um caminho, e fornecem um quadro geral. No processo de exploração, tomará muitas decisões programadas sobre o significado do que está sendo observado e as escolhas que faz. Pessoalmente, nem sempre estou disposto (ou mesmo forçado :) ) a confiar nas decisões de outras pessoas. :)))))


Eu respondi o melhor que pude. )) Só estamos a um passo de Filo-Sophia novamente. Eu não quero ir lá. ))

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Cálculo da diferença, exemplos.

Aleksey Panfilov, 2018.01.10 16:51


Sugiro que não há filosofia nesta linha, apenas matemática, programação, testes, otimização.


 
Nikolai Semko:

SMA da SMA está, na minha opinião, "nos olhos de quem vê", e falando de Fourier. Talvez cheguemos lá mais um pouco.

P/S 01.02.2018 Eu acho que há uma diferença também, tente repetir seu indicadorBanzai.mq4nesta linha.

O SMA é um dente de serra por natureza apenas muito fino, por isso ao tomar a segunda diferença eu assumo a linha do dente de serra do indicador.

 
Aleksey Panfilov:

Naturalmente, as diferenças subsequentes também podem ser consideradas como novas informações.

No entanto, já na primeira diferença, não está muito claro para mim qual a linha algébrica que estamos desenhando. E como a "alavancagem" aumenta tudo fica confuso lá. ))))

Aqui está, por exemplo, outra variante da utilização de aumentos de preços como novas informações. Aqui o incremento é lido explicitamente como uma diferença.

1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0

1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0

1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0

1*Y1-1*Y2-5*Y2+Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0

1*Y1-1*Y2-6*Y2+Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0


2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4

3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5

4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6

5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7

6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8

      a1_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +3*a1_Buffer[i+1 ]   -1*a1_Buffer[i+2 ]  )/2;
      a2_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +6*a2_Buffer[i+1 ]   -4*a2_Buffer[i+2 ]   +1*a2_Buffer[i+3 ]  )/3;
      a3_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +10*a3_Buffer[i+1 ]  -10*a3_Buffer[i+2 ]  +5*a3_Buffer[i+3 ]  -1*a3_Buffer[i+4 ])/4;
      a4_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +15*a4_Buffer[i+1 ]  -20*a4_Buffer[i+2 ]  +15*a4_Buffer[i+3 ]  -6*a4_Buffer[i+4 ]  +1*a4_Buffer[i+5 ])/5;
      a5_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +21*a5_Buffer[i+1 ]  -35*a5_Buffer[i+2 ]  +35*a5_Buffer[i+3 ]  -21*a5_Buffer[i+4 ]  +7*a5_Buffer[i+5 ]  -1*a5_Buffer[i+6 ])/6;
Na figura você pode ver que a linha (vermelha) construída condicionalmente por um polinômio de grau cinco (pelo número de pontos conectados) também começou a ficar firmemente perto do gráfico.


É como se, usando o polinômio da quarta potência nas primeiras diferenças (aumentos de preço), tivéssemos aumentado (pelo número de pontos) a potência para a quinta.

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Maxim Dmitrievsky, 2018.01.31 05:37

A matriz simplesmente degenerou :) Nestes casos, a regularização é utilizada, os graus são reduzidos
É isto, regularização?



Arquivos anexados:
2018_01_30_EMA_Polynom_p1bv.3h.mq4  18 kb
 
Imho, o perseptron é o melhor cálculo de diferença. Que é o que eu uso.
 

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Aleksey Panfilov, 2018.01.10 18:34

Acho que vamos chegar a Expert Advisors e optimização.

Para optimização adicionaremos ao indicador descrito na mensagem 51 a possibilidade de alterar a alavancagem da extrapolação. Extrapolação por polinômio de terceiro grau.

//|                                Copyright 2018, Aleksey Panfilov. |
//|                                                filpan1@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2018, Aleksei Panfilov. filpan1@yandex.ru"
#property link      "filpan1@yandex.ru"
#property version   "1.2"
#property description    "2018_01_10_Polynom_s4_s2_p72"
#property strict

#include <MovingAverages.mqh>


#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots   2
//--- plot a1_
#property indicator_label1  "MACD"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrSilver
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
//--- plot a2_
#property indicator_label2  "Signal"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrYellow
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  3
//--- plot a3_
#property indicator_label3  "Fast_line_1"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrSilver
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  8
//--- plot a4_
#property indicator_label4  "Fast_line_2"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrBlue
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  3
//--- plot a5_
#property indicator_label5  "Slow_line_1"
#property indicator_type5   DRAW_LINE
#property indicator_color5  clrDarkGreen
#property indicator_style5  STYLE_SOLID
#property indicator_width5  3
//--- plot a6_
#property indicator_label6  "Slow_line_2"
#property indicator_type6   DRAW_LINE
#property indicator_color6  clrRed
#property indicator_style6  STYLE_SOLID
#property indicator_width6  3//--- input parameters

//         int   LIN_1_STEP    =4; //line_1_power
//input int      LIN_1_PLECHO  =72; //Fast_line_1_leverage
//         int   LIN_2_STEP    =2;//line_2_power
//input int      LIN_2_PLECHO  =78; //Fast_line_2_leverage
//         int   LIN_3_STEP    =4;//line_3_power
//input int      LIN_3_PLECHO  =72; //Slow_line_1_leverage
//         int   LIN_4_STEP    =2;//Slow_line_4_power
//input int      LIN_4_PLECHO  =72;//Slow_line_2_leverage
input        int leverage = 72;
input        int TOCHKA_VHODA = 300;// start_point
//input int           base  =450;
      int   point_shift_1 = 0;
      int   point_shift_2 = 0;
//input int   Multiplikator = 10;
//input int   InpSignalSMA  = 9;  // Signal SMA Period



//--- indicator buffers

double a1_Buffer[];
double a2_Buffer[];
double a3_Buffer[];
double a4_Buffer[];
double a5_Buffer[];
double a6_Buffer[];
//double a7_Buffer[];
//double a8_Buffer[];
/**/


//===========================================================================================
   double Znach;


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
 
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,a5_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,a6_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,a1_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,a2_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,a3_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(5,a4_Buffer,INDICATOR_DATA);
//----
//----
   SetIndexShift(2,0);
   SetIndexShift(0,20);
   SetIndexShift(3,92-leverage);
   SetIndexShift(4,38);
   SetIndexShift(5,56);
   SetIndexShift(1,74);

//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (base*2+25))                      TOCHKA_VHODA=(base*2+25);  

//------
//===========================================================================================
//===========================================================================================

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {

   int i,z,limit;
//   int Bars=Bars(_Symbol,_Period);

   if(prev_calculated==0)// first calculation    
     {
      limit=rates_total-TOCHKA_VHODA;
      //--- set empty value for first limit bars
//Print("Bars=",Bars," rates_total=",rates_total," TOCHKA=",TOCHKA_VHODA," limit=",limit);
      if(limit<1)return(0);
      for(i=rates_total-1;i>=limit;i--)
      {
       a1_Buffer[i]=open[limit+1];
       a2_Buffer[i]=open[limit+1];
       a3_Buffer[i]=open[limit+1];
       a4_Buffer[i]=open[limit+1];
       a5_Buffer[i]=open[limit+1];
       a6_Buffer[i]=open[limit+1];
      }

     }
   else limit=rates_total-prev_calculated;
//--- main loop
   for(i=limit;i>=0 && !IsStopped();i--)
   {
//===========================================================================================
   Znach = 0; //iMA(NULL,0,base*2,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i);
//===========================================================================================

 
      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i>=0) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  4*a5_Buffer[i+1+z]  -  6*a5_Buffer[i+2+z]  +  4*a5_Buffer[i+3+z]  - 1*a5_Buffer[i+4+z];  }}


      a2_Buffer[i+92-leverage]=a5_Buffer[i+92-leverage]; 
      
//      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
//      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
//      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];
      
 //     a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a4_Buffer[i+0+z]=  5*a4_Buffer[i+1+z]  -  10*a4_Buffer[i+2+z]   +   10*a4_Buffer[i+3+z]  -  5*a4_Buffer[i+4+z]  +  1*a4_Buffer[i+5+z];  }}

 //     a3_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){         a3_Buffer[i+0+z]=  2.998096443*a3_Buffer[i+1+z]  -  2.998096443*a3_Buffer[i+2+z]   +   1*a3_Buffer[i+3+z]   ;  }}

 //     a5_Buffer[i+92]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  3*a5_Buffer[i+1+z]  -  3*a5_Buffer[i+2+z]   +   1*a5_Buffer[i+3+z]   ;  }}

 //     a6_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){         a6_Buffer[i+0+z]=  3.998096443*a6_Buffer[i+1+z]  -  5.996192886*a6_Buffer[i+2+z]   +   3.998096443*a6_Buffer[i+3+z]  -  1*a6_Buffer[i+4+z] ;  }}


//      a3_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a3_Buffer[i+1 ]-7489800    *a3_Buffer[i+2 ]+4926624*a3_Buffer[i+3 ]-1215450*a3_Buffer[i+4 ])/1282975;

//      a4_Buffer[i]=  2701*a3_Buffer[i]   -5328   *a3_Buffer[i+1 ]    +  2628 *a3_Buffer[i+2 ];



//================================================================================================================================================================================================
//================================================================================================================================================================================================

//   a5_Buffer[i] = (a2_Buffer[i+point_shift_1] - a4_Buffer[i+point_shift_2])* Multiplikator;

   } 
//----
//--- signal line counted in the 2-nd buffer

//     ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,a5_Buffer,a6_Buffer);

//--- done

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Разностное исчисление, примеры.
Разностное исчисление, примеры.
  • 2018.01.18
  • www.mql5.com
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде...
Arquivos anexados:
2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2.mq4  17 kb
 

Para ver as possibilidades deste indicador, vamos usar o conhecidoMoving Average.mq4 Expert Advisor.

Como um único sinal vamos usar o cruzamento de duas curvas. Vamos fazer algumas mudanças:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Moving Average.mq4 |
//|                   Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql4.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql4.com"
#property description "Moving Average sample expert advisor"

#define  MAGICMA  20131111
//--- Inputs
input double Lots          =0.1;
input double MaximumRisk   =0.02;
input double DecreaseFactor=3;
input int    leverage_1  =72;
input int    leverage_2  =56;
//input int    MovingPeriod  =12;
//input int    MovingShift   =6;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate open positions                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculateCurrentOrders(string symbol)
  {
   int buys=0,sells=0;
//---
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)  buys++;
         if(OrderType()==OP_SELL) sells++;
        }
     }
//--- return orders volume
   if(buys>0) return(buys);
   else       return(-sells);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate optimal lot size                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    orders=HistoryTotal();     // history orders total
   int    losses=0;                  // number of losses orders without a break
//--- select lot size
   lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);
//--- calcuulate number of losses orders without a break
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      for(int i=orders-1;i>=0;i--)
        {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)
           {
            Print("Error in history!");
            break;
           }
         if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL)
            continue;
         //---
         if(OrderProfit()>0) break;
         if(OrderProfit()<0) losses++;
        }
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- return lot size
   if(lot<0.1) lot=0.1;
   return(lot);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions                                  |2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen()
  {
   double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P;
   int    res;
//--- go trading only for first tiks of new bar
//   if(Volume[0]>1) return;
//--- get Moving Average 
//   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
 ma_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,0);
 ma_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,0);
 ma_1_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,1);
 ma_2_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,1);
//--- sell conditions
   if(ma_2_P < ma_1_P && ma_1 < ma_2)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);
      return;
     }
//--- buy conditions
   if(ma_2_P > ma_1_P && ma_1 > ma_2)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);
      return;
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close order conditions                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose()
  {
   double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P;
//--- go trading only for first tiks of new bar
//   if(Volume[0]>1) return;
//--- get Moving Average 
//   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
 ma_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,0);
 ma_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,0);
 ma_1_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,2);
 ma_2_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,2);
//---
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
      if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
      //--- check order type 
      if(OrderType()==OP_BUY)
        {
         if(ma_2_P <= ma_1_P && ma_1 < ma_2)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         break;
        }
      if(OrderType()==OP_SELL)
        {
         if(ma_2_P >= ma_1_P && ma_1 > ma_2)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         break;
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- check for history and trading
   if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false)
      return;
//--- calculate open orders by current symbol
   if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0) CheckForOpen();
   else                                    CheckForClose();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 


Arquivos anexados:
2018_02_02.zip  523 kb
 

EURUSD, M15, esse spread de 2 pontos está lá:

Desculpe, mas não posso colocar o código.

Arquivos anexados:
ljymv0b9eu.zip  9 kb
 
Renat Akhtyamov:

Desculpe, mas não posso baixar o código.

Em qualquer caso, as últimas barras são redesenhadas, o que significa o valor do código= 0.
 
Renat Akhtyamov:

EURUSD, M15, esse spread de 2 pontos está lá:

Desculpe, mas não posso colocar o código...

Nos"quatro dígitos"?

123456789101112131415...24
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