Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 127
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Um jardim zoológico inteiro comeu neste tópico. Teria deitado fora essas barras há muito tempo, uma vez que há acesso a carraças personalizadas.
Estou geralmente convencido de que a melhor implementação para as estratégias mais robustas em termos de qualidade/rápidez seria uma baseada em barras de minutos, penso que isso diz tudo. Claro, barras com pedidos e lances altos/baixos, não apenas lances como em MT
Como principiante é o único raciocínio, porque na vida real será pior do que no provador, o mais próximo possível da história. É quase uma inevitabilidade que vem com a experiência. É exactamente assim que funciona a minha abordagem: o seu resultado é ligeiramente pior do que o resultado em carraças reais, mas não ao ponto de poder ser considerado como um factor de quebra de sistema independente. Comerciantes experientes irão apreciar esta abordagem, tenho a certeza.
Bem, é óbvio que estamos em diferentes categorias de peso no que diz respeito ao tema do trabalho com o Testador e símbolos personalizados.
Acelero os retrocessos por ordens de magnitude sem qualquer perda de precisão. Eu faço o backtest e negoceio com precisão de pip devido à virtualização. Não partilho o código fonte a partir do nada.
Disso não tenho dúvidas e estou-vos muito grato por isso. Mas sed magis... como se costuma dizer :)
Nos testes, é muitas vezes mais racional tomar a pior distribuição por minuto e isto é um facto. Se as aspas forem visivelmente curvas, então é necessário alterar as aspasQuando se testa, é muitas vezes mais racional tomar o pior espalhamento por minuto e isto é um facto. Se as aspas forem visivelmente curvas, é necessário alterar as aspas
Isto é tão fácil de verificar. Pega em carraças reais e corre nelas - tem uma referência.
E depois em bares com uma propagação pior e uma regra de formação de propagação diferente. Onde está mais perto da referência - há uma variante melhor.
Isto é tão fácil de verificar. Pega em carraças reais e corre nelas - tem uma referência.
E depois em bares com uma propagação pior e uma regra de formação de propagação diferente. Onde está mais perto da referência - há uma variante melhor.
Do ponto de vista do programador - sim, mas não do ponto de vista do comerciante. Este é um etalon esférico no vácuo, e o comerciante prepara-se para o facto de que o seu mercado será verificado imediatamente após o lançamento na conta real. No entanto, penso que já discutimos tudo aqui )
Isto é tão fácil de verificar. Pega em carraças reais e corre nelas - tem uma referência.
E depois em bares com uma propagação pior e uma regra de formação de propagação diferente. Onde está mais perto da referência - há uma variante melhor.
Embora, se eu compreendesse imediatamente como anexar a vossa solução pronta à minha EA, provavelmente não teria inventado uma bicicleta amadora. Mas a julgar pelo que li nos vossos tópicos, não sou o único que tem um problema assim =))
Quando fez a dobragem do MT4 em MT5 - é simplesmente inestimável, eu pessoalmente não corro MT5 sem a sua biblioteca neste momento (ainda não há nenhuma minha própria decente)). Não tenho tempo para compreender a virtualização e os testadores, especialmente com símbolos personalizados.
...como resultado do testador alimentar a EA com o spread mínimo por minuto em vez do spread máximo realista
E porquê o mínimo? Tanto quanto sei, o spread médio por barra é armazenado em bares. A média é o mais próximo da realidade, em vez do máximo (como sugere) ou mínimo (como sugere outro amigo).
E em geral, é melhor escrever o spread que estava no momento da transacção. Se a transacção for executada na abertura do bar, então o spread do primeiro tick deve ser escrito. Se for no fecho, então o spread do último tick. Se tudo for misto - então o modo OHLC não deve ser aplicado.
E porquê o mínimo? Tanto quanto sei, o spread médio por barra é armazenado em bares. A média é o mais próximo da realidade, em vez do máximo (como sugere) ou mínimo (como sugere outro amigo).
E em geral, é melhor escrever o spread que estava no momento da transacção. Se a transacção for efectuada na abertura do bar, então o spread do primeiro tick deve ser escrito em bares. Se estiver no fecho, então o spread do último tick. Se tudo for diferente - então o modo OHLC não deve ser aplicado.
Lidamos com o desencadeamento de lapsos, incluindo paragens, tomadas e limites, nos limites destas barras entre aberto e fechado; por isso, precisamos de níveis adequados de spread alto/baixo e realista. E de acordo com a regra: se não se pode estabelecer um adequadamente garantido, deve-se tomar o pior e não o melhor - é um axioma. Em carraças reais seria obviamente melhor, mas a velocidade de carregamento, o número de operações e o volume de dados são simplesmente incomparáveis nestes modos. Isto é desnecessário, não é necessário para tarefas comerciais normais. Para a maioria das tarefas realistas, bastam as barras de minutos.
Verifiquei subjectivamente e o spread é exactamente o máximo por minuto, não a verificação média por si mesmo e veja por si mesmo.
Verifiquei em pormenor e o spread é o máximo por minuto, não a média - verifique você mesmo e veja por si mesmo.
Não compreendo bem: primeiro diz que há um mínimo, e agora diz que há um máximo?
Se não conseguir definir um adequado garantido, então deve tomar o que é pior, não melhor, e este é um axioma
Não percebo bem: primeiro disseram que havia um mínimo e agora há um máximo?
Devo ter feito uma gralha.