Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2700

 

Ainda bem que o tópico está no topo!

Quanto mais adeptos, mais eu vou me mexer)))))

 
Aleksey Vyazmikin #:

Talvez isso seja relevante para vários pontos, por exemplo, para encontrar padrões semelhantes, mas no meu caso há essencialmente um ponto no primeiro estágio. O ponto é convertido/normalizado em diferentes sistemas de medição relativos - escala de tempo e preço, além de um terceiro espaço - qualquer preditor discreto que descreva continuamente o mercado. Você obtém três dimensões na representação inicial. Cada uma tem sua própria tabela quântica.

Como um ponto pode ser normalizado se ele é um???

A regra é o padrão.
 
mytarmailS #:
Como você pode normalizar um ponto se ele é um ponto????

A regra é o padrão.

Normalização com relação a preditores espaciais, não a pontos no mesmo plano. Ou isso não é chamado de normalização? Não sou bom com termos.

Um padrão pode estar presente, mas sua descrição pela regra será insuficiente, por exemplo, ele se encaixa no intervalo de 50 a 100 barras, e a regra define o valor médio dos limites.

 
Não estou entendendo.
 
mytarmailS #:
Não estou entendendo

Bem, ainda não estou pronto para revelar a cozinha inteira em detalhes. Estou procurando pessoas que queiram se mudar comigo.

 
Maxim Kuznetsov #:

é uma b@## bem conhecida... e está sempre derrubando as coisas, não importa o que negociemos :-) nos dois principais centros - EUA e Inglaterra - os relógios são ajustados em dias diferentes. Com até mais de uma semana de diferença. Os intervalos entre os eventos mais importantes mudam e duas ou três semanas em seis meses podem ser descartadas da análise. E os nossos ainda estão fazendo uma bagunça, "nós mudamos os relógios, nós não os mudamos".

Não conheço uma solução universal, nem mesmo mais ou menos bem-sucedida, para esse problema. Ou simplesmente ignorar esses "dias críticos" ou ensinar o horário de inverno/verão separadamente. A última opção parece mais razoável, mas já estamos com uma falta crítica de dados

Precisamos pensar sobre isso. Tentei mudar o horário - o resultado foi claramente positivo - os padrões relacionados ao horário foram preservados. O problema é que, quando há muitos desses espaços de previsão, o modelo nem sempre pode usar todos eles, e não é fácil ensiná-lo a pensar dessa forma.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Bem, ainda não estou pronto para revelar a cozinha inteira em detalhes. Estou procurando aqueles que queiram vir comigo.

Estou procurando aqueles que queiram ir comigo, mas para onde ir, o que fazer, não estou pronto para revelar....
Alexei, você tem uma contradição sobre a contradição...
 
https://youtu.be/3aDGldX_DA0
Sobre a MO, os robôs no mercado e a NARS
 
Bíblia interessante com indicadores para Python.
É uma revelação, eu não sabia disso.
Welcome to bta-lib
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stands for "backtrader ta-lib" (i.e.: "technical analysis library" ). As the name already states it is part of the family. It is a -based library focused on being usable, re-usable and easy to use for developing and experimenting...
 
... ele é baseado no Pandas, aqui está uma lista de índices.