Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1247
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Talvez seja verdade, talvez não, mas interessante.
http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html
É o mesmo que aqui. Não há sinais informativos, e todos estão tentando tirar algo dos disponíveis, aplicando diferentes modelos.
já o leste?
Talvez seja verdade, talvez não, mas interessante.
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Talvez seja verdade, talvez não, mas interessante.
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Só achei esta ideia interessante
"
Quando ligar/desligar a sua estratégia
Saber quando ligar ou desligar uma troca pode fazer a diferença entre o sucesso e a perda da sua estratégia. No entanto, determinar quando desligar não é uma tarefa fácil. Vamos usar novamente o conhecido algoritmo de aprendizagem de máquinas, o modelo de estado oculto de Markov, para determinar os regimes de mercado em que a nossa estratégia está a perder e devemos parar de negociar.
Devemos primeiro decidir o que vamos usar para identificar os diferentes modos de desempenho da estratégia. Vamos nos fazer a pergunta - que fatores sinalizam que devemos parar de negociar?
Vamos tentar usar dois cálculos baseados na média móvel simples de 10 períodos (SMA) da nossa curva de lucro. Vejamos dois indicadores - a taxa de variação num intervalo de 5 períodos e a distância entre o ponto actual da curva de lucro e o valor do SMA. A taxa de variação (ROC) deve sinalizar que nossa curva está em tendência de queda, e a distância entre as linhas nos dará um indicador sensível do desempenho da estratégia.
Com base nesses dois valores de entrada, aplicaremos um HMM de dois estados para decidir se desativar nossa estratégia:
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Eu só achei esta ideia interessante.
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Quando ligar/desligar a sua estratégia
Saber quando ligar ou desligar uma troca pode fazer a diferença entre o sucesso e a perda da sua estratégia. No entanto, determinar quando desligar não é uma tarefa fácil. Vamos usar novamente o conhecido algoritmo de aprendizagem de máquinas, o modelo de estado oculto de Markov, para determinar os regimes de mercado em que a nossa estratégia está a perder e devemos parar de negociar.
Devemos primeiro decidir o que vamos usar para identificar os diferentes modos de desempenho da estratégia. Vamos nos fazer a pergunta - que fatores sinalizam que devemos parar de negociar?
Vamos tentar usar dois cálculos baseados na média móvel simples de 10 períodos (SMA) da nossa curva de lucro. Vejamos dois indicadores - a taxa de variação num intervalo de 5 períodos e a distância entre o ponto actual da curva de lucro e o valor do SMA. A taxa de variação (ROC) deve sinalizar que nossa curva está em tendência de queda, e a distância entre as linhas nos dará um indicador sensível do desempenho da estratégia.
Com base nesses dois valores de entrada, aplicaremos um HMM de dois estados para decidir se desativar nossa estratégia:
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Provavelmente, deve ser invertido após o novo treinamento com novos dados, nos quais os NS começaram a perder.
Algo me parece que isto vai acontecer com demasiada frequência.
Talvez seja verdade, talvez não, mas interessante.
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P.S. encontrou aqui, apenas a andar à volta do programador - pode ver imediatamente que um miúdo de betão e não um patético rechirikator Vorontsov e utilizador de palha de freewar :)
https://www.mql5.com/ru/forum/36549/page11#comment_1335159
Vanya, não quero fazer isso, é uma treta...
há alguma promoção promissora sobre o tema agora?
É que todos os links são antigos e quebrados, mas há um aqui, mas provavelmente não é o mesmo...http://www.cybercortex.org/
Não faço ideia. Desde há muito tempo que lido com estas coisas, tenho acumulado muito.
Comprei este há muito tempo, experimentei e esqueci-me dele. Aqui está uma imagem de um exemplo de como funciona...