Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1247

[Forester]

mytarmailS:

Talvez seja verdade, talvez não, mas interessante.

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

É o mesmo que aqui. Não há sinais informativos e todos estão tentando tirar algo dos disponíveis usando modelos diferentes.

[mytarmailS]

elibrarius:
É o mesmo que aqui. Não há sinais informativos, e todos estão tentando tirar algo dos disponíveis, aplicando diferentes modelos.

já o leste?

[Yuriy Asaulenko]

mytarmailS:

Talvez seja verdade, talvez não, mas interessante.

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Leia. Já escrito 10 vezes - MO é bom para resolver tarefas auxiliares em PBXs convencionais.

Abertura.))

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Talvez seja verdade, talvez não, mas interessante.

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Só achei esta ideia interessante

"

Quando ligar/desligar a sua estratégia

Saber quando ligar ou desligar uma troca pode fazer a diferença entre o sucesso e a perda da sua estratégia. No entanto, determinar quando desligar não é uma tarefa fácil. Vamos usar novamente o conhecido algoritmo de aprendizagem de máquinas, o modelo de estado oculto de Markov, para determinar os regimes de mercado em que a nossa estratégia está a perder e devemos parar de negociar.

Devemos primeiro decidir o que vamos usar para identificar os diferentes modos de desempenho da estratégia. Vamos nos fazer a pergunta - que fatores sinalizam que devemos parar de negociar?

Vamos tentar usar dois cálculos baseados na média móvel simples de 10 períodos (SMA) da nossa curva de lucro. Vejamos dois indicadores - a taxa de variação num intervalo de 5 períodos e a distância entre o ponto actual da curva de lucro e o valor do SMA. A taxa de variação (ROC) deve sinalizar que nossa curva está em tendência de queda, e a distância entre as linhas nos dará um indicador sensível do desempenho da estratégia.

Com base nesses dois valores de entrada, aplicaremos um HMM de dois estados para decidir se desativar nossa estratégia:

"

Mas algo que eu não entendo sobre a implementação, como colocar uma máscara no balanço e depois monitorar o ponto de sorteio, ok, mas onde está a ligação com os preditores de mercado e que regras são usadas para ligá-lo novamente - não está claro.

[Forester]

Aleksey Vyazmikin:

Eu só achei esta ideia interessante.

"

Quando ligar/desligar a sua estratégia

Saber quando ligar ou desligar uma troca pode fazer a diferença entre o sucesso e a perda da sua estratégia. No entanto, determinar quando desligar não é uma tarefa fácil. Vamos usar novamente o conhecido algoritmo de aprendizagem de máquinas, o modelo de estado oculto de Markov, para determinar os regimes de mercado em que a nossa estratégia está a perder e devemos parar de negociar.

Devemos primeiro decidir o que vamos usar para identificar os diferentes modos de desempenho da estratégia. Vamos nos fazer a pergunta - que fatores sinalizam que devemos parar de negociar?

Vamos tentar usar dois cálculos baseados na média móvel simples de 10 períodos (SMA) da nossa curva de lucro. Vejamos dois indicadores - a taxa de variação num intervalo de 5 períodos e a distância entre o ponto actual da curva de lucro e o valor do SMA. A taxa de variação (ROC) deve sinalizar que nossa curva está em tendência de queda, e a distância entre as linhas nos dará um indicador sensível do desempenho da estratégia.

Com base nesses dois valores de entrada, aplicaremos um HMM de dois estados para decidir se desativar nossa estratégia:

"

Mas eu não entendo a implementação, como sobrepor uma máscara em equilíbrio e depois monitorar o ponto de retirada, ok, mas onde está a ligação com os preditores de mercado e por quais regras está a inversão - não é claro.

Sim, Misha teve uma ideia ainda mais fixe: se um negócio não for bem sucedido - inverter os sinais do VS).

Provavelmente, deve ser invertido após o novo treinamento com novos dados, nos quais os NS começaram a perder.
Algo me parece que isto vai acontecer com demasiada frequência.

[Ivan Negreshniy]

mytarmailS:

Talvez seja verdade, talvez não, mas interessante.

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

O artigo é mais para a boa saúde do que para a má saúde, exceto pelo anúncio do CyberCortex, de quem será e que tipo de pacote, alguém sabe onde procurar?

P.S. encontrou aqui, apenas a andar à volta do programador - pode ver imediatamente que um miúdo de betão e não um patético rechirikator Vorontsov e utilizador de palha de freewar :)
https://www.mql5.com/ru/forum/36549/page11#comment_1335159

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

sps, a interface é fixe, gostava que houvesse um exemplo de como funciona...

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

Vanya, não quero fazer isso, é uma treta...

há alguma promoção promissora sobre o tema agora?

É que todos os links são antigos e quebrados, mas há um aqui, mas provavelmente não é o mesmo...http://www.cybercortex.org/

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

Não faço ideia. Desde há muito tempo que lido com estas coisas, tenho acumulado muito.
Comprei este há muito tempo, experimentei e esqueci-me dele. Aqui está uma imagem de um exemplo de como funciona...

Sim, obrigado, ele provavelmente abandonou o assunto ou passou para um perfil mais amplo...

[Anatolii Zainchkovskii]

Será que alguém já fez um estudo sobre a presença de tiques anormais? E se houver? E se retirarmos a PA especificamente desses tiques anormais e os executarmos como preditores....