Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3343
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O spread não é um erro
É um problema de formulação da meta: não há spread nos incrementos entre ascii e incrementos entre bid.
Que tipo de erro pode ser atribuído ao spread? Esse problema aparentemente estúpido não me dá descanso. Se um modelo funciona bem com um spread baixo, mas quando o spread é aumentado, o resultado é pior. O que exatamente consertar?:) ou como treiná-lo para negociar com um spread grande.
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Use o spread real para marcação e em sinais. Não tenho certeza sobre os sinais, não tenho certeza se isso ajudará, mas também acontece que em 3-5 sinais o OOS é melhor do que se o modelo 100-1000 usasse. Ou seja, a chance de que o spread caia nesses 3-5 é pequena.
Talvez isso adicione alguns % ao nosso lado de quase 50/50, o que temos agora. Ou talvez, como sempre, tudo isso leve tempo, sem resultados significativos.
Estou mudando de barras para ticks, onde o spread é real, não mínimo por barra. Para a marcação, usarei o Virtual tester da fxsaber-a (é possível fazer operações e obter seus resultados sem estragar as estatísticas do MQ tester, onde opero apenas com base nos sinais do modelo), depois treinarei o modelo aos sábados e operarei até o sábado seguinte. Será um avanço, exatamente como na negociação real. Mas como você tem seu próprio testador virtual em Python, talvez não precise dele.
O principal problema do pão e caviar está no nível do spread, em um grande número de transações curtas. A lógica de encontrar um equilíbrio entre o número de transações e a previsibilidade não é muito clara. Aumentar a duração das transações e diminuir seu número suavemente leva à perda de alfa.
Mamãe, mande-me algumas meias de lã. Temos um piso aquecido eletricamente em nossa cela, mas ninguém sabe o código para ligá-lo).
Use o spread real para marcação e em sinais. Não tenho certeza sobre os sinais, mas também acontece que em 3-5 sinais o OOS é melhor do que se o modelo usar 100-1000. Ou seja, a chance de que o spread caia nesses 3-5 é pequena.
Talvez isso adicione alguns % ao nosso lado de quase 50/50, o que temos agora. Ou talvez, como sempre, tudo isso leve tempo, sem resultados significativos.
Estou mudando de barras para ticks, onde o spread é real, não mínimo por barra. Para a marcação, usarei o Virtual tester da fxsaber-a (é possível fazer operações e obter seus resultados sem estragar as estatísticas do MQ tester, onde opero apenas com base nos sinais do modelo), depois treinarei o modelo aos sábados e operarei até o sábado seguinte. Será uma caminhada para frente, como na negociação real. Mas como você tem seu próprio testador virtual em Python, talvez não precise dele.
Quando você aumenta o spread no testador, algumas negociações parecem voar para o negativo. Mas algumas delas permanecem. É possível treinar sem ele, mas a questão é como executá-lo com o spread necessário e corrigir o TS, descartando as negociações ruins. Eu gostaria de treinar novamente ou adicionar um filtro. Não consigo me decidir.
Porque as tentativas de incorporar o spread ao treinamento em si não funcionam.Quando o spread aumenta no testador, algumas negociações parecem voar para o negativo. Mas algumas delas permanecem. É possível treinar sem ele, mas a questão é como executá-lo com o spread necessário e corrigir o TS, descartando as negociações ruins. Eu gostaria de treinar novamente ou adicionar um filtro. Não consigo me decidir.
Porque as tentativas de incluir o spread no próprio treinamento não funcionam.Quando minha mãe enviar meias de lã, você encontrará o código nelas. Até lá, ficarei fora do caminho de seu ego.
Quando a mamãe enviar meias de lã, você encontrará o código nelas. Até lá, ficarei fora do caminho de seu ego.
O que você é, um completo desastre? Saia daqui.
Você está louco? Saia daqui.
Posso ver pela linguagem que as meias ainda não chegaram).
Quando o spread aumenta no testador, algumas negociações parecem voar para o negativo. Mas algumas delas permanecem. É possível treinar sem ele, mas a questão é como executá-lo com o spread necessário e corrigir o TS, descartando as negociações ruins. Eu gostaria de treinar novamente ou adicionar um filtro. Não consigo me decidir.
Porque as tentativas de incorporar o spread ao treinamento em si não funcionam.Provavelmente, o filtro clássico, se (Spred > 10 pt) {não negocie e não marque}. Ou não em pips, spread médio * 2 ou *3.... *10.
Provavelmente, o filtro clássico é: se (Spred > 10 pt) {não negociar ou aumentar o preço}. Ou não em pips, spread médio * 2 ou *3.... *10.
Sorri com a quase certeza de um pensamento incrivelmente inteligente em um pensamento incrivelmente inteligente.
E todo mundo aqui é estúpido ou o quê? ?????