Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3342

[Maxim Dmitrievsky]

O novo produto do Google, o TSMixer, parece superar o TimeGPT em benchmarks, comecei a ler agora.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Uma novidade do Google, o TSMixer, parece ser superior ao TimeGPT em benchmarks, acabei de começar a ler.

Preciso de uma boa previsão probabilística para séries, mas não tão brega como é hoje em dia (regressão quantílica, por exemplo). Não vi nada sobre isso no artigo em si, embora a lista de referências pareça conter algumas informações sobre esse tópico.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Precisamos de uma boa previsão probabilística para as séries, mas não tão brega como é hoje em dia (regressão quantílica, por exemplo). Não vi nada sobre isso no artigo em si, embora haja alguma literatura sobre esse tópico na lista de referências.

Acho que existem algumas bibliotecas em Python, vou tentar criar alguma coisa, mas ainda não posso dizer nada).

[СанСаныч Фоменко]

https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList& utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

[Aleksey Nikolayev]

СанСаныч Фоменко #:
https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList& utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

Quando vou ao mechmat, vejo garotas sentadas lá.

Se eu não for à palestra, perderei minha ereção.

[Maxim Dmitrievsky]

Um pouco de positividade corporal no tema

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:
https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList& utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

Sanych, o que você tem a ver com esta postagem?

Não entendi por que você a publicou aqui.

[Maxim Dmitrievsky]

Que tipo de erro pode ser atribuído ao spread? Esse problema aparentemente estúpido não me dá descanso. Se um modelo funciona bem com um spread baixo, mas quando o spread é aumentado, o resultado é pior. O que exatamente consertar? :) ou como treiná-lo para negociar com um spread grande. Parece que sim: tornar as negociações mais longas. Mas isso não funciona. Parece que eu coloquei isso, mas não foi corrigido.

Que tipo de erro é esse? Como posso eliminá-lo?

Eu coloco e retiro, coloco nos sinais e reorganizo os alvos. Mesmo assim, não funciona.

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
Sanych, o que você tem a ver com esta postagem?

Não entendo por que você a publicou aqui.

É apenas um link para os hangouts do R.

O R é um universo inteiro.... e nós estamos à margem.

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Que tipo de erro pode ser atribuído ao spread? Esse problema aparentemente estúpido não me dá descanso. Se um modelo funciona bem com um spread baixo, mas quando o spread é aumentado, o resultado é pior. O que exatamente consertar? :) ou como treiná-lo para negociar com um spread grande. Parece que sim: tornar as negociações mais longas. Mas isso não funciona. Parece que eu coloquei isso, mas não está resolvido.

Que tipo de erro é esse, como posso corrigi-lo?

Coloco e retiro o erro, coloco os sinais e reorganizo os alvos. Ainda não é a mesma coisa.

A dispersão não é um erro.

É um problema de formulação do alvo: não há dispersão nos incrementos entre as perguntas e nos incrementos entre os bits.