Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2844
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Quase sempre as avaliações integrais não se aplicam às redes devido à grande variabilidade das redes. portanto, a aplicação do critério integral Balance em redes neurais obviamente levará a resultados ruins. otimize ou não, você ainda não obterá resultados. mas as pessoas ainda culpam a otimização....
Na minha opinião, a base deve ser a maximização do lucro, mas com penalidades adicionais para "comportamento indecoroso" de vários tipos. De qualquer forma, não há e não pode haver uma única opinião aqui, portanto, é importante que a plataforma ofereça amplas oportunidades de personalização e customização.
Na minha opinião, a base deve ser a maximização do lucro, mas com penalidades adicionais para "comportamentos inadequados" de vários tipos. De qualquer forma, não há e não pode haver uma única opinião aqui, portanto, é importante que a plataforma ofereça amplas oportunidades de personalização e customização.
é claro que esse é o critério derivado. ou seja, o que importa não é o lucro máximo total em si, mas a forma como o lucro máximo é obtido. portanto, ainda se trata de uma busca global e não há necessidade de se envergonhar disso. então, de forma simplista, a função pode ser escrita da seguinte forma:
f = a*B.
onde B é o saldo final, a é o critério para avaliar a obtenção do saldo máximo.
Por exemplo, use o número máximo de negócios obtidos na iteração de otimização atual e recalcule o critério de avaliação.Na minha opinião, a base deve ser a maximização do lucro, mas com penalidades adicionais para "comportamentos inadequados" de vários tipos. De qualquer forma, não há e não pode haver uma única opinião aqui, portanto, é importante que a plataforma ofereça amplas oportunidades de personalização e customização.
Também seria bom ter um recurso interno para otimizar os hiperparâmetros (pesos para acréscimos de penalidade a um critério, por exemplo). Como exemplo, optuna em python.
f = a*B.
f = a*B.
Falando em pássaros.
Não há fórmulas com o sinal de igualdade nos mercados financeiros, ou seja
não há fórmulas
y = x
segundo as quais, se x=2, então y=2.
Esse é um pensamento determinista.
Existem fórmulas:
y ~ x
segundo a qual, se x =2, então y = 2 no canal de algum intervalo de confiança. Porém, para mercados não estacionários, não há sequer um intervalo de confiança, porque a variação é uma variável, e nem mesmo uma variável, mas outra coisa.
Esse é o pensamento estocástico.
Por falar em pássaros.
Não há fórmulas com um sinal de igual nos mercados financeiros...
Por falar em pássaros.
Não há fórmulas com um sinal de igual nos mercados financeiros, ou seja
não há fórmulas
y = x
Ou seja, se x = 2, então y = 2.
Esse é um pensamento determinista.
Existem fórmulas:
y ~ x
segundo as quais, se x = 2, então y = 2 no canal de algum intervalo de confiança. Mas, para mercados não estacionários, não há sequer um intervalo de confiança, porque a dispersão é uma variável, e nem mesmo uma variável, mas outra coisa.
Esse é o pensamento estocástico.
Oppa!
Muito bem.
Oppa!
OK
Sim, a realidade é assim.
Eu também fiquei chateado quando percebi que os métodos estatísticos não são uma ciência exata, sempre há erros.
Sim, a realidade é assim.
Eu também fiquei frustrado quando percebi que os métodos estatísticos não são uma ciência exata, sempre há erros.
A precisão alta e não alta é um julgamento muito vago e não comprovável.
Depende do monitor em que você está olhando.
Há muitos deles.
Portanto, isso provavelmente não importa e não é esse o ponto.
Há apenas uma coisa que está clara até agora:
para comprar mais barato, a contra-tendência é negociada, e provavelmente em sua maioria....