Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2759
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Houve um pensamento em algum lugar sobre fractais e outras coisas, de que o último preço nem sempre tem o melhor poder de previsão. Ou seja, às vezes é necessário interromper a janela por condições ou por meio de outros meios para corrigi-la de modo que as barras anteriores participem da previsão, não as últimas. Assim, é necessário percorrer o histórico para frente e para trás.
É mais uma janela não fixa no tempo. E como alimentamos 10 colunas, então teremos 10.
Tentei alimentar uma dúzia de colunas ZZ (obtive 50%50, como de costume). O tempo de sua formação é sempre diferente e o último joelho foi formado de uma a várias barras atrás. Pode-se dizer que é uma conversão de barras regulares em suas próprias barras. No meu caso, o joelho em ziguezague estava formando uma barra. Há um ano, Prado foi lembrado aqui, ele sugeriu reconstruir as barras não por tempo, mas por volume negociado, por exemplo, por 100 lotes.
Exemplos de preços brutos, tempo, "volume" e "dólar" de candles
Minha cabeça é de madeira, farei um exemplo mais tarde
Você superestima a importância dos resultados "fora da amostra".
Não se pode confiar em um centavo deles.
"Fora da amostra" pode ter algo a oferecer para identificar o treinamento excessivo do modelo se houver uma diferença muito grande (provavelmente acima de 20%) entre a amostra de treinamento e a fora da amostra. Até o momento, a única evidência que conheço é uma variação pequena, não superior a 20%, no desvio padrão da capacidade preditiva do preditor.
Você superestima a importância dos resultados "fora da amostra".
Não se pode confiar em um centavo deles.
"Fora da amostra" pode ser algo para identificar o treinamento excessivo do modelo se houver uma diferença muito grande (mais de 20% provavelmente) entre a amostra de treinamento e fora da amostra. Até o momento, a única evidência que conheço é uma variação pequena, não superior a 20%, no desvio padrão da capacidade preditiva do preditor.
É mais uma janela sem tempo fixo. E como alimentamos 10 colunas, ainda teremos 10 colunas.
Tentei alimentar uma dúzia de colunas ZZ (obtive 50%50, como de costume). O momento de sua formação é sempre diferente e o último joelho foi formado de uma a várias barras atrás. Pode-se dizer que é uma conversão de barras regulares em suas próprias barras. No meu caso, o joelho em ziguezague estava formando uma barra. Há um ano, Prado foi lembrado aqui, ele sugeriu reconstruir as barras não pelo tempo, mas pelo volume negociado, por exemplo, por 100 lotes.
Exemplos de candles de preços brutos, tempo, "volume" e "dólar
Cuspir nos preditores e moer. Talvez com o professor.
É necessário fantasiar e clavar preditores por dezenas, centenas, e depois selecioná-los por sua influência, capacidade de previsão e conexão informativa com o professor.
Tudo o que você precisa foi codificado antes de você.
-- e eu nunca disse que me faltava algo nas bibliotecas disponíveis.... a resposta foi destinada a alguém que espera mais da biblioteca do que sua interpretação distorcida por algum não-comentarista... você também faria melhor se dirigisse seus comentários..... (e não à minha resposta, que não foi dirigida a você).
-- e eu não disse que me faltava nada nas bibliotecas disponíveis.... a resposta foi destinada a alguém que espera mais da biblioteca do que sua interpretação distorcida por algum não-comentarista... você também faria melhor se dirigisse seus comentários..... (e não à minha resposta, que não foi dirigida a você).
Não tenho certeza do motivo, mas peço desculpas.
Alguma ofensa completamente ininteligível gerada por meu comentário.
não deveria... mas essa é a sua análise de dados, você sabe o que é melhor.
A reamostragem é feita para remover exceções, para gaussianizar a amostra.
Eu sei para que serve,
Não sei por que você a recomenda na análise da BP,
Não vi onde, quando e se eles mesmos a usaram e não vejo o ponto, a lógica e a validade dela na análise do BP....
2. Extremamente interessante, especialmente sobre a entropia. Gostaria de ver o resultado. A correlação é para séries estacionárias, podemos esquecê-la.
A correlação revela dependências (se estudada adequadamente)... com base nas dependências do alvo em relação a mudanças futuras controladas, conhecidas e facilmente previsíveis (se houver) no(s) fator(es)... e é feita uma previsão/previsão.
ou
a previsão é feita com base em padrões identificados de mudança no alvo ao longo do tempo
== Essa é a maneira como sempre foi feito
== Se você rejeita as correlações, está no seu direito, mas o fato de não poder usá-las para a finalidade pretendida nas análises não as torna inúteis... (Estou além da constante discussão sobre por que você não gosta da palavra "correlação" e o que não correlacional, mas com algum "poder preditivo" psíquico você inventou para ganhar um Prêmio Nobel) - apenas distorcer o aparato conceitual natural da previsão, que foi formado vários séculos antes do seu aparecimento com suas habilidades psíquicas de previsão - distorce a própria objetividade da previsão (que não proíbe confiar em dependências detectáveis em determinadas circunstâncias).
P.S. A propósito, você já foi mencionado
a regressão já permite que você compare a importância dos preditores. As etapas seguintes são baseadas nos resultados da análise.
mas, por algum motivo, você reduziu tudo a ma-shkas.....
Cuspir nos preditores e esfregar na cara. Talvez com o professor.
É necessário fantasiar e clavar os preditores por dezenas, centenas, e depois selecioná-los de acordo com sua influência, capacidade de previsão e conexão informativa com o professor.
O que fazer com eles? A partir de cinquenta indicadores, com todos os tipos de configurações, surgirão milhões de variantes.
E todas elas precisam ser testadas para cada alvo, e centenas ou milhares delas também podem ser inventadas. No total, bilhões de testes.
Há um problema: quase todos eles são baseados em MAs, ou seja, com defasagem.
ZZ para entrada, por exemplo, sem defasagem: Eu testei e não gostei.
1. a correlação revela dependências (se estudadas adequadamente)... com base nas dependências do alvo em relação a mudanças futuras controláveis, conhecidas e facilmente previsíveis (se houver) no(s) fator(es)... e é feita uma previsão/previsão
ou
a previsão é feita com base em padrões identificados de mudança no alvo ao longo do tempo
== esse sempre foi o caso
== Se você rejeita as correlações, está no seu direito, mas o fato de não poder usá-las em análises como pretendido não as torna inúteis... (Estou fora da discussão constante sobre por que você não gosta da palavra "correlação" e o que é tão não correlacionado, mas com algum tipo de
2." habilidadepsíquica de previsão" que você inventou para ganhar um Prêmio Nobel) - apenas distorce o aparato conceitual natural da previsão, desenvolvido séculos antes de você aparecer com suas habilidades psíquicas de previsão - distorce a própria objetividade da previsão (que não proíbe a dependência de dependências detectáveis em determinadas circunstâncias)
1. Você está ciente das correlações entre variáveis reais e nominais?
2- Isso não é invenção minha. Nem mesmo a palavra "capacidade de previsão". VLADIMIR PERERVENKO não foi preguiçoso e publicou uma série de artigos extremamente qualificados que mostram graficamente o significado do meu termo "capacidade preditiva" e listam os pacotes correspondentes, e apenas uma parte desses pacotes. Você pode começar aqui.
Aqui está o significado gráfico das palavras "capacidade de previsão"
Ou da seguinte forma
As correlações entre os preditores e o professor NÃO têm cheiro aqui.
PS.
Ofenda-se menos, tenha menos desenvoltura e aprenda mais com outras pessoas e você será digitalmente feliz.