Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2747
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É uma questão de princípio, é uma questão de princípio trocar de tênis. Não precisamos de um modelo que dure 100 anos. Precisamos de um modelo que possa prever a próxima barra com um erro baixo. Depois vem o Expert Advisor, e ele tem seus próprios problemas com essa previsão.
Foi mencionado acima que o valor até mesmo de uma previsão correta pode ser zero.
Para mim, o valor de uma previsão depende não apenas da probabilidade de erro, mas também do próprio professor.
O professor está prevendo a próxima barra ou a tendência?
Em que período de tempo a previsão está sendo feita e em que período de tempo estamos negociando?
Qual é a meta de lucro que o professor está prevendo?
Qual é a relação entre o professor e o spread?
Há muitas perguntas que não foram discutidas aqui.
É uma reconfiguração baseada em princípios e princípios. Não precisamos de modelos que durem 100 anos. Precisamos de um modelo que forneça uma previsão para a próxima barra com baixo erro. Depois vem o consultor, e ele tem seus próprios problemas com essa previsão.
Não entendo nada disso. Qual é a lógica do conselheiro, então?
A lógica do conselheiro é determinada pelo professor.
Mas o reaprendizado em cada nova barra é fundamental. Estamos nos afastando do conceito de tempo de "vida" do modelo, pois não há "vida" em mercados não estacionários. Por causa da não estacionariedade, todos esses testes "fora da amostra" não têm sentido.
Então, qual é o erro nos novos dados?
Mais uma vez: não mais do que 20%. Havia mais detalhes acima.
Mais uma vez: não mais do que 20 por cento. Isso foi mais detalhado acima.
É uma reconfiguração baseada em princípios e princípios. Não precisamos de modelos que durem 100 anos. Precisamos de um modelo que forneça uma previsão para a próxima barra com baixo erro. Depois vem o Expert Advisor, e ele tem seus próprios problemas com essa previsão.
A lógica do conselheiro é determinada pelo professor.
Mas o treinamento repetido em cada nova barra é fundamental. Estamos nos afastando do conceito de tempo de "vida" do modelo, pois não há "vida" em mercados não estacionários. Devido à não estacionariedade, todos esses testes "fora da amostra" não têm sentido.
Não discuto o treinamento em cada barra, e talvez até mesmo em um tick não estacionário, por exemplo. Não entendo completamente a estrutura do treinamento. A lógica da EA é um treinamento separado ou faz parte do treinamento em cada barra? É como as caudas do primeiro treinamento, quantas caudas ou estágios de treinamento?
Sobre o tema)
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Não é o Graal, apenas algo comum - Bablokos!!!!
Aleksey Nikolayev, 2022.09.16 16:28
Bem, os matemáticos são muito fortes na invenção de novos sinais e novos valores para os antigos. O principal problema na leitura de textos matemáticos é assimilar o sistema de notações, que é diferente para cada autor. E os textos dos físicos teóricos são impossíveis de ler- eles são completamente fora da lei no sentido da originalidade das notações usadas. Portanto, se existe algum significado "verdadeiro" de alguma notação matemática, ele não é conhecido por ninguém).