Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2734

[Renat Akhtyamov]

Não consegui encontrá-la.

É muito grande e, portanto, tedioso procurar por ele

Mas uma vez postei um de meus indicadores e disse que era do tipo graal, que naquela época já tinha cerca de 7 anos, conforme postei no fórum

Jogue-o no neurônio, talvez funcione....

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov #:

da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

Então, você sabe russo tão bem que escreve como se fosse sorte?

Quem é você, monstro?

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky #:

Então, você sabe russo tão bem que escreve como se tivesse sorte?

o que você é, monstro?

ptsc....

Não dou a mínima para palavras vazias, não importa quão bem escritas elas sejam.

Especialmente porque isso já está acontecendo há 2.700 páginas.

e tudo em vão.

link: ;))))

[Maxim Kuznetsov]

Renat Akhtyamov #:

mas, basicamente, se estiver em alta agora, a próxima barra será de baixa.

Se fosse assim, mesmo que fosse aproximadamente assim, não haveria tópico sobre MO :-)

E há microtendências, sazonais e reversões, e elas reagem ao volume do tick e a todo tipo de coisa. E elas não diferem, em princípio, das barras comuns, pretas e brancas nas estatísticas. Exatamente o mesmo, a substituição não simplifica em nada a tarefa

[Renat Akhtyamov]

Maxim Kuznetsov #:

Se fosse assim, mesmo que fosse mais ou menos assim, não haveria nenhum tópico sobre o MoD :-)

E há microtendências, tendências sazonais e reversões, e elas reagem ao volume de ticks e a todos os tipos de outras coisas. E elas não diferem, em princípio, das barras comuns, pretas e brancas nas estatísticas. Exatamente o mesmo, a substituição não simplifica em nada a tarefa

Sim, é claro.

Não há peixes lá.

Absolutamente não.

;)

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
Não faz sentido olhar para o modelo antigo, pois ele não capta as mudanças do mercado.....

Discordo - uma mudança significativa na taxa de ativação de folhas é um indicativo de condições ausentes na amostra e, portanto, uma mudança na amostra.

mytarmailS #:

Sugiro implementar conforme sugerido)))))

Em uma janela deslizante, treine novamente o modelo e analise a importância das características, ou simplesmente pegue algum determinante de boas características e analise-o em uma janela deslizante. janela

Fiz isso para identificar preditores adequados para treinamento em toda a população. Escrevi aqui anteriormente sobre os resultados positivos do experimento. E assim, eles sempre flutuarão dentro de seu grupo. Você pode criar um script no R para os cálculos da minha amostra - vou executá-lo para o bem do experimento.

O experimento deve revelar o tamanho ideal da amostra.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Discordo - uma mudança significativa na taxa de ativação das folhas indica uma falta de condições na amostra e, portanto, uma mudança na amostra.

O modelo foi treinado para uma parcela específica. Se não houver ativação nas folhas, isso significa que a amostra atual não corresponde à parcela na qual o modelo foi treinado....

Se for necessário entender se o estado atual não mudou, então é necessário treinar novamente no movimento

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Você pode criar um script no R para fazer cálculos para a minha amostra - eu o executarei para fins de experimentação.

Qual é o problema de substituir seus próprios dados no meu script?

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Se você começar a examinar as cotações como uma série temporal, poderá notar algumas peculiaridades que não são encontradas em outras séries temporais. Talvez existam padrões nesses recursos. E, sim, nem tudo pode ser extraído pela autorregressão e pela classificação diretamente usando características de defasagem, mas com a adição de engenhosidade você pode

Pessoalmente, detesto a ideia original de cotações como uma série temporal. Se eu formalizar minha ideia delas matematicamente, elas são funções constantes por partes do tempo (contínuas à direita). Além disso, a área de valores pode ser de natureza muito diferente - por exemplo, números, vetores, estado do vidro etc. Além dos próprios preços, há outras informações necessárias que podem ser representadas pelas mesmas funções (estado da sessão, notícias etc.), e a área de valores aqui também pode ser muito diversa.

Mas o trabalho computacional significativo com funções de tempo contínuo é praticamente impossível, portanto, sempre é feita alguma discretização. Isso pode ser feito de forma muito diferente, e a unanimidade dificilmente pode ser alcançada em princípio.

[СанСаныч Фоменко]

Aleksey Nikolayev #:

Pessoalmente, não gosto da ideia original das cotações como uma série temporal. Se eu formalizar minha ideia delas matematicamente, elas são funções de tempo constantes por partes (contínuas à direita). Além disso, a área de valores pode ser de natureza muito diferente - por exemplo, números, vetores, estado do vidro etc. Além dos preços, há outras informações necessárias, que podem ser representadas pelas mesmas funções (estado da sessão, notícias etc.), e a área de valores aqui também pode ser muito diversa.

Por que precisamos de uma "representação"? Qual é a finalidade das "representações"?

Se o objetivo for filosófico, não há dúvidas.

Mas, nos mercados financeiros, há apenas dois objetivos: prever o valor e prever a direção (sinal).

Se a "representação" serve para esse propósito, então qual é a influência, a relação e o poder de previsão que todas essas "representações" têm para os propósitos acima?