Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2607
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Mesmo partindo do princípio de que está provado (embora possa e muitas vezes seja um problema com isto) que alguém ganha de forma consistente ano após ano, não é de modo algum claro como é que se pode mesmo provar que isto é feito pelo mesmo algoritmo. Gostaria de ver opções mais significativas do que "acreditem na vossa palavra" e "estou a dizer-vos".
O mercado tem algumas características estáveis. Um comportamento comercial estável pode seguir-se a partir deles. Algoritmos estáveis que exploram este comportamento podem seguir-se a partir dele.
O amarelo destacado - praticamente uma descrição perfeita dos resultados comerciais com base nos padrões identificados na história) Não é necessário que tudo se parta imediatamente, mas é quase sempre "não é assim agora")
Há uma questão como esta:
São utilizados dois modelos. Um prevê comprar ou vender, o outro prevê comerciar ou não comerciar.
Primeiro o primeiro modelo é treinado, depois olhamos para onde ele prevê mal, marcamos estes exemplos como "não trocar", os outros bons como "trocar", ensinamos isto ao segundo modelo.
O primeiro modelo é testado não só na área da formação mas também na área adicional e o segundo modelo é treinado em ambas as áreas.
Repetimos isto várias vezes, reeducando ambos os modelos no mesmo conjunto de dados. Os resultados melhoram gradualmente nas amostras. Mas nem sempre na amostra de controlo.
Paralelamente, mantemos um registo de maus negócios cumulativo para todos os passes, todos os "maus" negócios para "não negociar" são nele recolhidos para treinar o segundo modelo e filtrados de acordo com um certo princípio, como quanto mais cópias de maus negócios para todos os passes, maior a possibilidade de os marcar como "não negociar".
Por exemplo, para cada data é acumulada alguma quantidade de maus negócios para todas as iterações de formação, quando essa quantidade excede um limiar (média, média), esses negócios são marcados como "não negociar". Os restantes ofícios são ignorados, caso contrário seria possível excluir todos os ofícios se houvesse muitas iterações de treino.
permite ajustar o número de negócios na saída, quanto mais baixo for, mais negócios são filtrados
... por este ponto já estou cansado de escrever ...
Como pode uma tal combinação de modelos ser melhorada de modo a melhorar os seus resultados numa nova parcela independente?
Existe alguma filosofia sobre a razão pela qual isto pode funcionar? Para além do facto de os modelos se melhorarem naturalmente uns aos outros (quedas de erro) em cada ronda de reciclagem, mas como se livrar do ajuste?
Ilustração. O gráfico está dividido em 3 partes. O último treina o primeiro modelo, o penúltimo e o último o segundo, o primeiro terço é uma amostra de exame. Naturalmente que a última secção será a melhor e a primeira a terceira a pior.
Aqui houve 15 iterações de requalificação dos dois modelos, utilizando um registo de maus ofícios.
Francamente, o esquema como um todo parece muito sofisticado e é pouco provável que uma pessoa de fora seja capaz de dizer algo significativo.
1) Existe alguma associação com o impulso, onde cada modelo sucessivo tenta melhorar o erro dos modelos anteriores.
2) Prefiro a abordagem quando não tentamos obter um modelo complexo para todos os casos, mas fazemos vários modelos simples que funcionam de acordo com o princípio do comércio/não comércio. Pode fazer dois: "comprar" e "vender". Poderia ter quatro: "comprar após um movimento para cima", "comprar após um movimento para baixo", "vender após um movimento para baixo", "vender após um movimento para cima". Talvez, mais variantes podem ser inventadas) Depois podem ser combinadas de alguma forma - também aqui são possíveis todos os tipos de opções criativas).
O amarelo realçado é uma descrição quase perfeita dos resultados de um comércio baseado nos padrões identificados na história) Não é necessariamente que tudo se parta imediatamente, mas é quase sempre "agora não é")
Não é necessário que tudo se parta imediatamente, mas é quase sempre "não é assim agora").
Começava a pensar que estávamos lentamente a resvalar para o sofisma. Não se trata de afirmar que existem padrões "eternos" (eventualmente o sol também se apagará com probabilidade 1). A questão é que existem leis cuja vida útil é suficientemente longa para ser explorada em proveito próprio. E a sua "vida útil" é geralmente directamente proporcional à complexidade da exploração mineira ou à complexidade tecnológica da exploração (por exemplo, CPT). A experiência mostra que, com alguma diligência, alguns/muitos meses é razoável.
Começava a pensar que estávamos lentamente a resvalar para o sofisma. Não se pode argumentar que existem regularidades "eternas" (eventualmente o Sol sairá com probabilidade 1). A questão é que existem leis cuja vida útil é suficientemente longa para ser explorada em proveito próprio. E a sua "vida útil" é geralmente directamente proporcional à complexidade da exploração mineira ou à complexidade tecnológica da exploração (por exemplo, CPT). A experiência mostra que, com alguma diligência, alguns/muitos meses é razoável.
difícil de discordar
gostaria também de escrever um programa para o permutador que irá trabalhar algum algoritmo antes de limpar
mas parece que estou cansado de escrever
O amarelo realçado é quase uma descrição perfeita dos resultados comerciais com base nos padrões identificados) Não é necessário que tudo se parta imediatamente, mas é quase sempre "não é assim agora")
Começava a pensar que estávamos lentamente a resvalar para o sofisma. Não se pode argumentar que existem regularidades "eternas" (eventualmente o Sol sairá com probabilidade 1). A questão é que existem leis cuja vida útil é suficientemente longa para ser explorada em proveito próprio. E a sua "vida útil" é geralmente directamente proporcional à complexidade da exploração mineira ou à complexidade tecnológica da exploração (por exemplo, CPT). A experiência mostra que, com alguma diligência, alguns/muitos meses é uma expectativa razoável.
Na verdade, a esperança de algo assim une-nos a todos aqui. Só desejo que esta esperança não distorça a percepção da realidade.
A esperança é um bom pequeno-almoço, mas um mau jantar)
O amarelo realçado é uma descrição quase perfeita dos resultados comerciais com base nos padrões encontrados na história) Não é necessário que tudo se parta imediatamente, mas quase sempre "não é assim agora").
Se não gostar do exemplo anterior, em círculos estreitos existe um algoritmo de negociação amplamente conhecido, baseado no facto de cada dia ser dia, seguido de noite, manhã e depois novamente.
Diz-se que a rentabilidade e a intensidade de capital deste algoritmo aumentam significativamente na Primavera e no Outono)