Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2556

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Aleksey Nikolayev #:

Vorontsov é provavelmente o melhor especialista em MoD na Rússia. O curso é, portanto, necessariamente bom, mas porque é para as pessoas de TI, ele omite matemática básica e importante para nós. Tenho notado muitas vezes que para a aplicação de métodos matemáticos no comércio, poucos são adequados na sua forma básica e simplificada.

MO é baseado (veja por exemplo Tibshirani) na suposição de que há uma constante distribuição conjunta de preditores e respostas P(X,Y). A partir dele, a probabilidade condicional Py(Y|X) pode ser calculada, a partir da qual a regressão Y=f(X) pode ser calculada. Eventualmente, esta regressão é aproximada por alguns modelos de MO. No mundo físico, esta teoria funciona mais ou menos. Mas não no comércio. Acontece que P(X,Y) muda imprevisivelmente com o tempo (não estacionariedade) e toda a teoria desmorona um pouco.

A abordagem mais comum é simplesmente ignorar a não-estacionariedade e depois ficar surpreso com os resultados e reclamar sobre o MO).

Bem, há uma parte interessante na segunda parte, no final da série temporal e a sua experiência com ela. O resto é com todos.
A não-estacionariedade não é tão crítica quanto a falta de regularidade. Se assumirmos que a série temporal é imprevisível, receio que não haja mais nada para ser inventado aqui.
 
Aleksey Nikolayev #:

MO baseia-se (ver, por exemplo, Tibshirani) na suposição de que existe uma distribuição conjunta constante de preditores e respostas P(X,Y). A partir disto, uma probabilidade condicional Py(Y|X) pode ser calculada, a partir da qual uma regressão Y=f(X) pode ser calculada. Eventualmente, esta regressão é aproximada por alguns modelos de MO. No mundo físico, esta teoria funciona mais ou menos. Mas não no comércio. Acontece que P(X,Y) muda imprevisivelmente com o tempo (não-estacionariedade) e toda a teoria desmorona um pouco.

A abordagem mais popular é simplesmente ignorar a não-estacionariedade e depois ficar surpreso com os resultados e reclamar sobre o RI).

Não o podias ter dito melhor.

Muito bem, mas o que fazer?

 
Maxim Dmitrievsky #:
A não-estacionariedade não é tão crítica quanto a falta de regularidade.

Como se mede a regularidade?

 
mytarmailS #:

Como se mede a regularidade?

correlação, entropia

talvez haja outros.

 
Maxim Dmitrievsky #:

correlação, entropia

talvez haja outros.

O que queres dizer? Correlação, entropia...

O quê com o quê, quando, porquê?

Na Internet a definição de irregularidade é quando existem lacunas nas datas com observações, o que mais você quer dizer?

 
mytarmailS #:

Quer dizer? Correlação, entropia...

O quê com o quê, quando, porquê?

Na internet, a definição de irregularidade é quando há lacunas nas datas com observações, o que mais você quer dizer?

ciclos

 
Maxim Dmitrievsky #:

ciclos

Uma linha reta não tem "regularidade" ou "ciclos", mas é previsível. Há muitos exemplos disso

A não-estacionariedade é um problema.

 
Maxim Dmitrievsky #:

ciclos

não há ciclos...

pode haver somas complexas de loops (interfeição), mas não há loops no sentido habitual

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Uma linha reta não tem "regularidade" ou "ciclos", mas é previsível. Há muitos exemplos disso

Problema de não-estacionariedade.

uma linha recta inclinada é não-estacionária, e é tudo uma série cronológica.

Parem de dizer disparates, de onde é que vocês esquisitos vieram de novo? Só precisas de aquecer o tema.

 
mytarmailS #:

não há ciclos...

talvez existam somas complexas de ciclos (interfeição), mas não existem ciclos no sentido convencional

é claro que as citações são não-estacionárias e são ciclos que estamos à procura

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