Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2556
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Vorontsov é provavelmente o melhor especialista em MoD na Rússia. O curso é, portanto, necessariamente bom, mas porque é para as pessoas de TI, ele omite matemática básica e importante para nós. Tenho notado muitas vezes que para a aplicação de métodos matemáticos no comércio, poucos são adequados na sua forma básica e simplificada.
MO é baseado (veja por exemplo Tibshirani) na suposição de que há uma constante distribuição conjunta de preditores e respostas P(X,Y). A partir dele, a probabilidade condicional Py(Y|X) pode ser calculada, a partir da qual a regressão Y=f(X) pode ser calculada. Eventualmente, esta regressão é aproximada por alguns modelos de MO. No mundo físico, esta teoria funciona mais ou menos. Mas não no comércio. Acontece que P(X,Y) muda imprevisivelmente com o tempo (não estacionariedade) e toda a teoria desmorona um pouco.
A abordagem mais comum é simplesmente ignorar a não-estacionariedade e depois ficar surpreso com os resultados e reclamar sobre o MO).
MO baseia-se (ver, por exemplo, Tibshirani) na suposição de que existe uma distribuição conjunta constante de preditores e respostas P(X,Y). A partir disto, uma probabilidade condicional Py(Y|X) pode ser calculada, a partir da qual uma regressão Y=f(X) pode ser calculada. Eventualmente, esta regressão é aproximada por alguns modelos de MO. No mundo físico, esta teoria funciona mais ou menos. Mas não no comércio. Acontece que P(X,Y) muda imprevisivelmente com o tempo (não-estacionariedade) e toda a teoria desmorona um pouco.
A abordagem mais popular é simplesmente ignorar a não-estacionariedade e depois ficar surpreso com os resultados e reclamar sobre o RI).
Não o podias ter dito melhor.
Muito bem, mas o que fazer?
Como se mede a regularidade?
Como se mede a regularidade?
correlação, entropia
talvez haja outros.
correlação, entropia
talvez haja outros.
O que queres dizer? Correlação, entropia...
O quê com o quê, quando, porquê?
Na Internet a definição de irregularidade é quando existem lacunas nas datas com observações, o que mais você quer dizer?
Quer dizer? Correlação, entropia...
O quê com o quê, quando, porquê?
Na internet, a definição de irregularidade é quando há lacunas nas datas com observações, o que mais você quer dizer?
ciclos
ciclos
Uma linha reta não tem "regularidade" ou "ciclos", mas é previsível. Há muitos exemplos disso
A não-estacionariedade é um problema.
ciclos
não há ciclos...
pode haver somas complexas de loops (interfeição), mas não há loops no sentido habitual
Uma linha reta não tem "regularidade" ou "ciclos", mas é previsível. Há muitos exemplos disso
Problema de não-estacionariedade.
uma linha recta inclinada é não-estacionária, e é tudo uma série cronológica.
Parem de dizer disparates, de onde é que vocês esquisitos vieram de novo? Só precisas de aquecer o tema.
não há ciclos...
talvez existam somas complexas de ciclos (interfeição), mas não existem ciclos no sentido convencional
é claro que as citações são não-estacionárias e são ciclos que estamos à procura