Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2518

 
Ivan Butko #:
Cavalheiros, regulares desta linha, digam-me se há algum sucesso na aprendizagem de máquinas, produtos prontos que funcionam?

O ramo cresceu ferozmente, o mais activo, provavelmente.

Não há prontas. E também não há jogos de longa duração. E aprender à medida que se vai aprendendo, é um algoritmo pesado. Isto não é optimização.

 
Doutor #:

Todos sabem a resposta certa e ninguém se interessa por ela. O que é interessante é a resposta de personagens tão coloridas como o Automat. E a resposta do Alexander é interessante. Com a sua energia e paixão).

Olá, Doutor! Os velhos tempos... Sim... A resposta certa é necessária?

A própria formulação da pergunta provoca uma discussão ativa, volumes inteiros já estão escritos no smartlab. Até agora, as pessoas estão estudando o método Warlock - dar resultados de testes que confirmam ou negam, negociar com ele. As pessoas estão interessadas e isso é o principal.

 

Alexander_K #:

Ainda assim as pessoas estão pesquisando o método de Koldun - dando resultados de testes tanto confirmando como refutando, negociando com ele.


É onde está o canal com a soma dos incrementos?

Obviamente, este sistema não vai funcionar directamente devido a tendências (outliers). Precisamos de algum tipo de filtro, mas não está claro que tipo. À primeira vista, a previsão da volatilidade parece estar a pedir, mas quem sabe ...

 
Evgeniy Chumakov #:


É aí que está o canal com a soma dos incrementos?

O que posso dizer, obviamente este sistema não funcionará de forma simples por causa das tendências (outliers). À primeira vista, a previsão da volatilidade parece ser inescapável, mas quem sabe...

Sim. As pessoas estão apenas a afiná-lo às suas necessidades e aspirações. Eu pessoalmente - uso algum tipo de previsão de média e volatilidade que, como você sabe, depende do número de ticks recebidos por unidade de tempo.

 
Alexander_K #:

Sim. As pessoas estão apenas a afiná-lo de acordo com as suas necessidades e aspirações. Eu pessoalmente - uso algum tipo de previsão de média e volatilidade, que é conhecido por depender do número de ticks recebidos por unidade de tempo.

A velocidade das carraças em que período em relação à TF. E como. como número de carrapatos por período ou tempo médio entre carrapatos por período?

 
Valeriy Yastremskiy #:

Em que período se mede a taxa de tick em relação à TF? E como. como o número por período ou o tempo médio entre carrapatos por período?

Quando usamos a fórmula S*sqrt(T) para calcular o desvio padrão do processo, devemos entender que no mercado T é uma função do número de ticks recebidos (ou eventos em uma escala maior) no tempo.

Isso é o que T deve ser capaz de prever. No caso mais simples, é o número máximo possível de eventos durante um intervalo de tempo definido, por exemplo, durante um dia. Isto elimina a não-estacionariedade do processo de ocorrência de eventos.

Para períodos < um dia, temos que contar o número de eventos para cada hora de 0 a 23, e prevê-los para o período selecionado, por exemplo =8 horas para a hora atual do dia.

 
Alexander_K #:

Quando usamos a fórmula S*sqrt(T) para calcular o desvio padrão do processo, devemos entender que no mercado T é uma função do número de ticks (ou eventos em uma escala maior) que entram em relação ao tempo.

Isso é o que T deve ser capaz de prever. No caso mais simples, é o número máximo possível de eventos durante um intervalo de tempo definido, por exemplo, durante um dia. Isto elimina a não-estacionariedade do processo de ocorrência de eventos.

Para períodos < um dia, temos que contar o número de eventos para cada hora de 0 a 23, e prevê-los para o período selecionado, por exemplo =8 horas para a hora atual do dia.

Isto é como um múltiplo razoável do TF? Aos 15 minutos todos os 15 minutos contam por janela deslizante a cada minuto ou demoram uma hora ou 5 minutos para determinar a tarifa.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Isto é como um múltiplo razoável do TF? Aos 15 minutos, todos os 15 minutos contam como uma janela deslizante a cada minuto ou demoram uma hora ou 5 minutos para determinar a velocidade.

Eu não trabalho nessa escala, infelizmente. Eu tenho uma janela de 8 ou mais horas em tempo astronômico (e, portanto, tempo de mercado variável).

 
Alexander_K #:

Quando usamos a fórmula S*sqrt(T) para calcular o desvio padrão do processo, devemos entender que no mercado T é uma função do número de ticks (ou eventos em uma escala maior) que entram em relação ao tempo.

Isso é o que T deve ser capaz de prever. No caso mais simples, é o número máximo possível de eventos durante um intervalo de tempo definido, por exemplo, durante um dia. Isto elimina a não-estacionariedade do processo de ocorrência de eventos.

Para períodos < um dia, temos que contar o número para cada hora específica de 0 a 23 e prever o número de eventos para um determinado período de tempo, por exemplo =8 horas para a hora atual do dia.


S*sqrt(T)

Então podemos supor que se trabalharmos em uma janela fixa no tempo astronômico, então ao invés de prevermos T (usando, como eu entendo, estatísticas horárias da quantidade de ticks de chegada, por tipo de histogramas de volatilidade horária, etc.), ou seja, a quantidade de eventos (ticks neste caso) devemos prever a quantidade de pontos de mudança de preço no futuro alguns P.

Embora seja mais um disparate... ))

 
Evgeniy Chumakov #:


S*sqrt(T)

Então é possível assumir, que se trabalhamos em janela fixa por tempo astronômico, então ao invés de prever T (usando, como eu entendo, estatísticas horárias da quantidade de ticks de chegada, por tipo de histogramas de volatilidade horária, etc.) ou seja, quantidade de eventos (ticks neste caso) é necessário prever a quantidade de pontos de mudança de preço no futuro alguns P.

Embora seja mais um disparate... ))

Na verdade não, não é. Funciona aproximadamente da mesma maneira. É quase assim... os pontos de mudança de preço são previstos desde que o sqrt(t) esteja dentro de certos limites.
A razão é que nem sempre está "no enquadramento" e sair dele é sempre uma surpresa.
Desde que o sqrt esteja próximo de um típico, mesmo os tempos de inversão são conhecidos com muita precisão. Mas assim que os ultrapassa, as curvas "escorregam" para a direita e para a esquerda.