Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2356
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Só encontrou uma referência que ele trabalhou como chefe datilógrafo durante seis meses na AQR (cerca de 150 mil milhões sob gestão).
De qualquer forma, o livro só é útil como um esboço do processo como um todo.
Eu tenho um bisavô que era maquinista chefe, tinha uma bela propriedade e uma casa no centro da cidade. Provavelmente memória genética.
Alguém já fez experiências com dados não relacionados com os preços, mas com os fundamentos, por exemplo?
Aproximadamente assim - inserir todos os indicadores fundamentais possíveis de todos os principais países e da economia mundial no início do dia (hora), um classificador ou regressor do movimento de preços para o dia (hora).
Alguém já fez experiências com dados não relacionados com os preços, mas com os fundamentos, por exemplo?
Assim - inserir todos os fundamentos possíveis de todos os principais países e da economia mundial no início do dia (hora), um classificador ou regressor de movimentos de preços para o dia (hora).
Temos estudado as obras do Prado ultimamente). Portanto, vou responder com uma citação do seu livro: "Os dados fundamentais são extremamente regularizados e de baixa frequência". Dada a disponibilidade pública no mercado, é improvável que haja algum valor explorável neles".
Eu mexi com os modelos durante muito tempo com as marcações TP e SL.
Eu tomei TP=SL=50 como base. Desta forma você pode ver imediatamente o sucesso do treinamento apenas por engano. No início era cerca de 45% no OOS. Consegui aumentá-la até 40% por muitos truques que poderiam ser usados em trocas reais. De 13000 negócios 5300 perdidos em 8 meses, ou seja, cerca de 2500 negócios lucro líquido de 50 pts. Os saques são cerca de 100 negócios seguidos, ou seja, não posso gastar mais do que 1% do depósito por negócio, ou melhor, 0,5%.
Mas, como se viu, experimentou uma secção bem sucedida de Fevereiro-Setembro de 2017, quando houve uma subida constante do euro.
Mudar meio ano para a frente ou para trás ou aumentar o gráfico OOS para 1-2 anos leva a um erro de 49% ... 55% sobre o OOS.
Trace com erro 0 e regulado para 10, 20, 30, 40%, tudo experimentado. Sempre 50% sobre o feedback (excepto em 2017, felizmente).
Isto é, é impossível prever simplesmente se o preço sobe ou desce mais 50 pts do que 50%. Eu treinei em deltas de preço. ZigZags. A adição de volumes da CME adiciona 2-3% (em 2017) mas em outros períodos os volumes da CME não fazem nada.
As variantes com TP!=SL quando recalculadas também levam a lucro zero.
Em geral, acho que o trabalho com a marcação TP e SL não é promissor.
Agora eu planejo mudar para o treinamento sem professor (com marcação aleatória do professor). Mas aparentemente há quase a mesma taxa de sucesso com drawdowns em seis meses a um ano (a julgar por artigos recentes).
Estou agora a planear mudar para uma formação sem professores (com uma margem de lucro ocasional para os professores). Mas aparentemente há quase a mesma taxa de sucesso com drawdowns em seis meses a um ano (a julgar pelos últimos artigos).
Também não adianta... É ainda pior do que com o professor (mais "caro"), com os mesmos cortes ou piores.
Em geral, tenho outro olhar para encontrar padrões e maneiras de extraí-los, mas para adquirir tal visão deve ser treinado com 1000 + modelos ...
Eu acho (com certeza) que o segredo é alargar o espaço das características, os modelos têm "fome de informação", são demasiado simples, demasiado primitivos ... Eles(modelos) são um reflexo de nós, os nossos modelos são demasiado primitivos como vemos o mercado (de que outra forma poderia ser? )...
Uma pessoa tola diz "e sobre essas características, eles têm retornados, tudo o resto é derivado".
A pessoa que pensa entende que é preciso muito poder para encontrar algo mesmo localmente... Não estou falando de um neurônio de 10 camadas (é apenas uma canção pop para tolos), estou falando de senso comum...
Inventei um descobridor de padrões (só na minha cabeça até agora) com visualização interactiva e deslizadores. Isto é, posso encontrar rapidamente padrões (se houver) como padrões sazonais, mas uma versão ampliada (padrões sazonais com condições)
encontrei uma biblioteca legal para visualização de tudo isso (python), terei que aprender
você pode gerar imediatamente bots na mosca, se algo for encontradoQual é o significado / lógica por detrás desta busca?
A busca é uma pré-vistoria. Procuramos com pequenas forças e se algo é encontrado, puxamos forças para cima.Eu quero fazer um testador que irá calcular o lucro das negociações dentro do modelo MO da OHLC (sem saída para o testador).
Continuo pensando na minha idéia de adicionar spread e comissão, se houver, ao preço no momento da compra, quando se abre uma negociação ou no fechamento, se aberto para vender.
O campo padrão armazena o spread mínimo por barra. A única opção é fazer um teste em todos os ticks reais e encontrar este spread real. Mas isso é longo e teria que ser armazenado em arquivos, o que complicaria o sistema como um todo.
Talvez só usar spread + comissão + mais 10 pts. O número de negócios bem sucedidos no testador diminuirá, até o fato de que não será encontrado nenhum modelo bem sucedido.
Por outro lado, os 10 pt cobrirão o deslizamento na corretora nativa e piores condições de propagação em outra corretora.
O que você aconselha?
Eu quero fazer um testador que irá calcular o lucro das negociações dentro do modelo MO da OHLC (sem saída para o testador).
Continuo pensando na minha idéia de adicionar spread e comissão, se houver, ao preço no momento da compra, quando se abre uma negociação ou no fechamento, se aberto para vender.
O campo padrão armazena o spread mínimo por barra. A única opção é fazer um teste em todos os ticks reais e encontrar este spread real. Mas isso é longo e teria que ser armazenado em arquivos, o que complicaria o sistema como um todo.
Talvez só usar spread + comissão + mais 10 pts. O número de negócios bem sucedidos no testador diminuirá, até o fato de que não será encontrado nenhum modelo bem sucedido.
Por outro lado, os 10 pt cobrirão o deslizamento na corretora nativa e piores condições de propagação em outra corretora.
O que você aconselharia?
Sim, podes, mas a que bar te referes? De hora em hora, diariamente ou talvez uma barra de carrapatos?
Você pode aconselhar, mas a que bar se refere? De hora em hora, diariamente ou talvez uma barra de carrapatos?
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