Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2204
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A ideia de procurar um ricochete/reversão é interessante.
1) Você faz uma previsão com antecedência. Como é que se negoceia? Você faz encomendas? Como eu disse antes,
2) quanto mais à frente estiver a previsão, mais próxima está do acaso.
1) esperar pela confirmação de que o nível desencadeou, eu descrevi isto no fyle
2) Se quisermos concluir que o rebounce é um agrupamento de ordens de paragem ou takeovers, não funciona - as ordens podem ficar lá por muito tempo, não temos uma dependência linear descendente da fiabilidade do tempo...
2) Em vez da sua normalização, você pode apenas fazer o delta de preços a partir de Y, (para padrões semelhantes a árvores você não precisa normalizá-lo). O resultado será o mesmo.
Você poderia, mas seria mais rude e o resultado de acordo com minha pesquisa seria muito pior, a normalização mata a diferença na volatilidade, e isso é uma coisa boa.
3) Eu acho que você não pode escolher regras separadas fora do bosque. Você tem que tomar exatamente a média. Caso contrário, ficas com um ataque. Maxim e eu discutimos isso no tópico do seu último artigo. Ele fez algumas experiências e confirmou que as previsões médias, embora piores no teste/treinamento, são melhores em dados novos (de exame). Leia a discussão ali.
Você e Max não fizeram nada com os níveis, é a exatidão do valor que importa aqui, não a generalização, eu expliquei no arquivo, que deveria ser assim, e por que exatamente assim.
2) se o ressalto é um aglomerado de paradas ou ordens, não funciona aqui porque as ordens podem ficar lá por um longo tempo, não há uma dependência linear decrescente na confiabilidade do tempo.
Concordo, as ordens vão ficar muito tempo.
Mas se um evento forte aconteceu entre o seu padrão e o ponto U e o preço foi muito para baixo, então muitas operações de Compra dispararam paradas e Vender operações dispararam TPs. Como resultado, os nossos TPs e SLs esperados em algum nível diminuíram significativamente, mesmo pela metade. O TP restante pode não ser suficiente para reverter o preço e criar um ressalto.
Então é melhor observar o comportamento do preço em toda a área desde o seu padrão até o Y. A probabilidade de ricochete é maior, se o preço não tiver baixado fortemente.
Você pode, mas será mais áspero e o resultado de acordo com minha pesquisa será muito pior, a normalização mata a diferença na volatilidade, e isso é bom.
Volatilidade não é importante? Você acha que um padrão com um swing de 15 pt tem as mesmas consequências que o mesmo padrão com um swing de 150 pt? Eu não tenho.
Você e Max não fizeram nada com os níveis, é a exatidão do valor que conta, não a generalização, eu expliquei no arquivo, que deveria ser assim, e porque deveria ser assim.
Será um ajuste com 1 resultado aleatório. Espero que as experiências com uma amostra de exame mudem a sua opinião.
Mas, se um evento forte ocorreu entre o seu padrão e o ponto Y e o preço desceu muito, muitas operações de Compra tiveram seus stops acionados e operações de Venda tiveram seus TPs acionados. Como resultado, os nossos TPs e SLs esperados em algum nível são muito mais finos, mesmo que pela metade. O TP restante pode não ser suficiente para reverter o preço e criar um ressalto.
Então é melhor observar o comportamento do preço em toda a área desde o seu padrão até o Y. Ou seja, a probabilidade de ricochete é maior se o preço não tiver baixado fortemente.
A confirmação está a tentar resolver este problema, se estiver lá, significa que está lá mais alguém sentado...
Volatilidade não é importante? Você acha que um padrão com um swing de 15 pt tem as mesmas consequências que o mesmo padrão com um swing de 150 pt? Eu não tenho.
Não me venhas com exemplos absurdos.
se você tiver um padrão com 10 velas, o spread não será grande, mas o modelo irá considerar até mesmo padrões idênticos diferentes por causa da volatilidade diferente!
você terá que aumentar o número de árvores para descrever o mesmo volume de dados Você aumentará ainda mais o efeito "maldição da dimensionalidade" sobre os dados do mercado
Será adequado para um resultado aleatório. Espero que as experiências com uma amostra de teste mudem a sua opinião.
Não compare a sua experiência com a classificação estocástica de ZZ , com regressão para prever valores precisos...
discutir menos, perguntar mais, sei exactamente o que estou a fazer e porque o estou a fazer desta maneira e não daquela maneira.... E acredita em mim, de que outra forma eu sei...
Não vamos dar exemplos absurdos.
Este é um exemplo normal. Se você se aproximar, o modelo os verá como exatamente iguais.
A discretização dos preditores em parcelas de 10-20 ou quantificação aproximada, não em 255 quanta, mas em 10-20 preferiria ajudar aqui.
E embora... a floresta pode descobri-la por si mesma, mesmo sem isso.
Teria de aumentar o número de árvores para descrever a mesma quantidade de dados...
50-100 será suficiente. O número apenas para uma boa média é necessário.
Para ter em conta os diferentes padrões, é necessário aumentar a profundidade da árvore.
Bem, experimenta, eu sou a favor disso!
Este indivíduo tem roído as migalhas que têm caído da mesa do homem inteligente (análise de agrupamento de Semenichéis) por mais de uma década. Essencialmente, estes clusters são apenas uma tentativa de "inventar" carteiras de moedas neutras em termos de risco. Ou seja, outra bicicleta caseira que não vai andar de bicicleta por causa da instabilidade dos mercados. Segue-se logicamente do desejo deste personagem de ganhar dinheiro através da venda de falsificações que são cobertas com todo o tipo de lixo em todo o fórum para o bem das relações públicas. A administração não o impede, por razões óbvias.
Olhou para a história... E de facto. Acontece que ele é um mamute aqui, é por isso que ele é tão mau em termos de saúde mental. E o outro está cansado de perder seus micos em contas de centavos disfarçadas de dólares.
Você é um Mahim fraco. Você está de volta. Deste a tua palavra, aceitaste a tua de volta. Não fique a dever a ninguém))))
Rinat tem um grande depósito e não tem medo, e você tem uma demo de 100 mil dólares e tem medo de perder o seu dinheiro e não perder a cara.
Não vais chegar a lado nenhum até começares a construir o teu a partir do zero.
Tire os óculos e veja que o MO nada mais é do que um ajuste automático com a história.
E você tem que olhar um passo à frente para ganhar dinheiro.
Até mesmo um tolo vai durar muito com um grande depoimento, mas crescer um grande de um pequeno é uma arte.
Boa sorte, herói de sua palavra.
Reviu todos os potenciais contratos futuros MoM na Moex e chegou a esta lista
Estes têm uma história a partir de 2014 e as transacções ocorrem regularmente.
E estes são os que eu descartei.
Acho que vou ter de olhar para o stock - não há muitas ferramentas...10 anos é muito tempo... Cavalheiros, talvez já devêssemos começar a pensar se vale a pena escalar o Everest. É claro que ninguém vai sofrer de hipoxia, mas aqueles que se tornaram cucos já começam a se separar suavemente do grupo principal. Acho que vou esperar a uma altitude neutra. Estou assustada.
não se assuste)) eles estão sempre por perto. Nem todos os ângulos são visíveis... isso é bom, não é tão assustador))))