Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2064
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Procure por Di - o quadrado médio dos incrementos para o i-ésimo minuto do dia. Em seguida, divida todos os incrementos por seus correspondentes di=sqrt(Di). Some os incrementos ao quadrado e procure por desvios da SB na nova série. O preço é enviesado, mas o tempo não muda.
Qual é o objectivo de 2 meses por minuto? As mudanças a cada minuto serão pequenas, e os cálculos serão grandes. Ou um minuto para trás ou um mês para trás e um mês para a frente. Código para a primeira barra.
Nova fila
Está correcto?
Isso é correcto?
Eu acho que não.
Eu entendi o algoritmo desta forma: vamos assumir que a hora é 10:00, você calcula Di para barras m1 deste tempo e depois para 10:00 minutos (fechar[i] - abrir[i])/di e assim por cada minuto.
Eu não acho.
Eu entendi o algoritmo desta forma: digamos que são 10:00, você calcula Di para barras m1 deste tempo e depois para 10:00 minutos (fechar[i] - abrir[i])/di e assim por cada minuto.
Eu não acho.
Eu entendi o algoritmo desta forma: digamos que são 10:00, você calcula Di para barras m1 deste tempo e depois para 10:00 minutos (fechar[i] - abrir[i])/di e assim por cada minuto.
Isto é correcto. Criamos dois arquivos - real e inteiro com o tamanho 1440=24*60. No primeiro, soma os quadrados de incrementos, e no segundo - o número de barras para determinado minuto, e depois divide primeiro por segundo (para números com número de barras superior a 1). Depois extraímos a raiz quadrada e só depois renormalizamos os incrementos e montamos a soma cumulativa - uma nova série, que depois investigamos para ver se ela difere da SB.
Sim, isto é correcto. Temos dois arquivos - real e inteiro, tamanho 1440=24*60. No primeiro, soma os quadrados de incrementos, e no segundo - o número de barras para um determinado minuto, e depois divide o primeiro pelo segundo (para números com um número de barras superior a 1). Depois extraímos a raiz quadrada e só depois renormalizamos os incrementos e os acumulamos em uma nova série, que analisamos em termos de diferença da SB.
A média quadrada das minúcias por 24 horas, e assim por 2 meses de minúcias. Número de barra do minuto? Dividimos a soma dos quadrados por 1440?
Você divide a soma dos quadrados por 1440?
Você divide a soma dos quadrados pelo número de barras por um determinado minuto e depois extrai a raiz.
Sim, isto é correcto. Temos dois arquivos, um real e um inteiro de tamanho 1440=24*60.
ou seja, precisamos de construir uma soma diária acumulada = 1440 minutos?
Você divide a soma dos quadrados pelo número de barras por um determinado minuto e depois extrai a raiz.
Então eu não entendo. Para a profundidade da barra 3 a soma será três e este valor será calculado para a terceira barra ou para a primeira. Entendo que a média tem que ser calculada para o mesmo número de barras e não cumulativamente. Seria melhor dar a fórmula imediatamente. Todos nós entendemos as palavras de forma diferente).
Não me parece correcto para mim.
Não me parece certo para mim.código errado
Assumindo que não há lacunas na história e que há 1440 minutos em todos os dias (menos na sexta-feira) então o código deve ser assim