Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1794
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A presença de autoregressão, em que o preço depende do valor anterior, o que significa isso em termos matemáticos? Presença de dependência de fatores, dependência funcional, dependência lógica não significa dependência de valores anteriores.
O conceito de raiz (polinômio característico) é definido SOMENTE para processos autoregressivos. Há razões para pensar em qualquer processo estacionário como um processo autoregressivo. Existem também processos autoregressivos não estacionários. Mas há muitos mais processos que NÃO são estacionários e NÃO são autoregressivos (e não podem ser reduzidos a eles de forma alguma) - para eles o raciocínio sobre as raízes não faz sentido nenhum.
Devo tê-lo escrito mal. O que significa autoregressivo, dependência de valores anteriores para estacionaridade e convergência de séries.
Não consigo conciliar o efeito de um fator externo e a dependência de valores anteriores, uma espécie de feedback na rádio para determinar a presença de uma regularidade da série ou SB.
Parece que o escrevi mal. O que significa autoregressão, dependência de valores anteriores para estacionaridade e convergência de séries.
Não consegue conciliar o efeito de um factor externo e a dependência do valor anterior, algum tipo de feedback para a rádio para determinar se existe uma regularidade da série ou SB.
Eu recomendo a leitura das palestras de Kantorovich sobre econometria. Por exemplo, aqui.
Eu recomendo a leitura das palestras de Kantorovich sobre econometria. Por exemplo, aqui.
Obrigado. Estou lentamente a lê-los agora)))) Eu estudei electrões, como eles saltam de órbita em órbita com a constante do Planck). Sob certas influências é obtido um processo de transição estacionário probabilístico e o laser começou a brilhar)))) Um processo probabilístico e estacionário aleatório com feedback, o número de átomos necessários diminui e por influência inversa é posto em acção. Se a condição não for satisfeita, o laser apaga-se ou pode explodir (o processo pode ir exponencialmente))
Não vejo a ligação entre a autoregressão e a estacionaridade da série. Se uma mudança na função tem um impacto sobre a função, como nos clássicos da mudança de cidade para cidade, há um aumento, aqui diminui, e em economia também é o caso, especialmente com a contabilidade de entrada dupla) Então quando fatores externos afetam o preço (valor da função) qual é o significado da relação inversa entre os preços mais próximos.
Há um sentido na força da ação e resistência sobre os parâmetros de preço. E se a contra-acção for suficiente, a série será estacionária. Mas é demasiado simples.
Cadeias de Markov, ciclos de histerese, recorrências têm certas propriedades mas uma dependência inversa pode ocorrer tanto num processo estacionário como não estacionário.
Não vejo a ligação entre a autoregressão e a estacionaridade da série.
A conexão é estabelecida pelo teorema Wold - qualquer processo estacionário é MA(inf)
A conexão é estabelecida pelo teorema Wold - qualquer processo estacionário é MA(inf)
Também pode ser sem feedback. A condição dos coeficientes que determinam a largura da série é NÃO ter uma largura infinita. E então a série pode ser descrita como estacionária e uma média móvel pode ser encontrada.
Se te estou a aborrecer com disparates), desculpa.
editar Encontrei-o. Spc.
Portanto, há algo em comum nos processos de média móvel e autoregressivo. No entanto, existe uma diferença fundamental. O processo deMA(τ) é sempre estacionário, a condição de reversibilidade simplesmente lhe fornece alguma propriedade útil adicional. Para o processoAR(q) a condição é mais estrita: ou é estacionário e, portanto, pode ser representado como uma média móvel ou não.
Para inspirar os desenvolvedores locais de NS, apresentarei um diálogo interessante entre homem e máquina do romance "Fiasco", de S. Lem. Parece-me que é assim que a IA do futuro será, e é assim que eu mesmo gostaria de criar.
Stirgard é o comandante da nave, GOD (General Operational Device) - IA que trabalha na nave. A tripulação está tentando estabelecer comunicação com uma civilização envolvida em um conflito interno global de natureza incompreensível. O comandante consulta a máquina para tomar a melhor decisão em uma situação difícil com muitas incógnitas.
Eu recomendo a leitura das palestras de Kantorovich sobre econometria.
Estes são para os académicos. Fica ilegível até a 10ª página.
Você tem as mesmas palestras para as pessoas?
É para académicos. Torna-se ilegível até à 10ª página.
Há um para as pessoas?
Eu estou bem.)
Que tal um livro de Box e Jenkins? Não é sem operadores, mas é mais detalhado.
A fim de inspirar os desenvolvedores locais de NS, vou apresentar um interessante diálogo homem-máquina do romance Fiasco de S. Lem. Parece-me que é assim que a futura IA será e exatamente como eu gostaria de criar eu mesmo.
Stirgard é o comandante da nave e DEUS (Dispositivo Operacional Geral) é a IA a trabalhar na nave. A tripulação está tentando se comunicar com uma civilização que está envolvida em um conflito interno global de natureza incompreensível. O comandante consulta a máquina para tomar a melhor decisão numa situação complexa com muitas incógnitas.
Peter, não desarrumes as ondas de ar ))
Podias ter dado uma ligação a uma conversa inútil)
Peter, não desarrumes as ondas de ar ))
Você poderia ter dado um link para uma conversa inútil).