Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1789
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De jeito nenhum - vamos definir os termos, porque eu troco por minutos, os gráficos mostram que a troca pode correr bem por um trimestre inteiro, e isso já são milhares de 30 bares.
Eu acho que você tem que olhar mais de 3 anos :)Nem pensar - vamos definir os termos, porque estou a negociar em minutos, os gráficos mostram que a negociação pode correr bem durante um trimestre inteiro, e isso já são milhares de 30 bares.
Acho que devemos olhar para 3 anos :)mamãe ((((
são quantos contam?
....
me envie 500K
O que poderia ser um instantâneo do estado da BP? Que parâmetros considerar como primeira aproximação, médias, comportamento descritivo, como graduar, corrente, como relacionar a escala de mês a minuto e como assinalar.
Obviamente, depende do modelo matemático utilizado. A escolha do modelo é determinada por quais aspectos do fenômeno real ele deve ser modelado (muitos modelos diferentes podem ser usados para o mesmo PA). Para um determinado modelo, tomamos estimativas de amostra dos seus parâmetros - a expectativa é estimada pela média, a probabilidade pela frequência, etc.
Obviamente, depende do modelo matemático utilizado. A escolha do modelo é determinada por que aspectos do fenômeno real ele deve simular (muitos modelos diferentes podem ser usados para o mesmo PA). Para um determinado modelo, tomamos estimativas de amostra dos seus parâmetros - a expectativa é estimada pela média, a probabilidade pela frequência, etc., etc.
Os parâmetros significativos não dependem do modelo e dos pesquisadores, eles estão lá ou não, ou não são constantes.
Os aspectos são os mesmos, para determinar o desempenho de diferentes lógicas de EA.
Esta abordagem dá resultados limitados até agora, aparentemente))))
A nossa BP tem 3 parâmetros inicialmente. Além disso, há muitas teorias. Mas ainda não encontrei nenhum trabalho sobre as características da PA com escala de um mês a um tique. E há um entendimento de que a contabilidade é necessária em todas as escalas.
Geralmente, levando em conta o desenvolvimento das possibilidades) inclino-me para a idéia de instantâneos históricos de estados/parâmetros, pode haver muitos deles, deve haver menos de todos os PB no que não sabe número de vezes e eles devem ser significativos. E então a tarefa seria simplificada para acompanhar o aparecimento de novos estados.
Os parâmetros significativos são independentes do modelo e dos pesquisadores, ou estão lá ou não estão, ou não são constantes.
Os aspectos são um só, para determinar o desempenho de diferentes lógicas de EA.
Esta abordagem dá resultados limitados até agora, aparentemente))))
A nossa BP tem 3 parâmetros inicialmente. Além disso, há muitas teorias. Mas não encontrei nenhum trabalho sobre as características da PA escalada de um mês para um tick. E há um entendimento de que a contabilidade é necessária em todas as escalas.
Em geral, levando em conta o desenvolvimento das possibilidades) inclino-me para a idéia de instantâneos históricos de estados/parâmetros, pode haver muitos deles, deve haver menos de todos os PB no que não sabe número de vezes e eles devem ser significativos. E então a tarefa seria simplificada para acompanhar o surgimento de novos estados. Assim.
Discorda. Exemplos:
1) SB: p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Um parâmetro é d
2) SB com uma tendência linear: p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Dois parâmetros - c e d
3) Ornstein-Uhlenbeck: p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Três parâmetros - a, c e d
4) Ornstein-Uhlenbeck com mudança de parâmetro (decadência) no momento n=n1:p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) a 0<n<n1 e p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) a n>=n1 - Sete parâmetros - n1, a1, a2, c1, c2, d1 e d2
E por aí adiante e assim por diante
Discorda. Exemplos:
1) SB: p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Um parâmetro - d
2) SB com tendência linear: p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Dois parâmetros - c e d
3) Ornstein-Uhlenbeck: p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Três parâmetros - a, c e d
4) Ornstein-Uhlenbeck com mudança de parâmetro (decadência) no momento n=n1:p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) a 0<n<n1 e p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) a n>=n1 - Sete parâmetros - n1, a1, a2, c1, c2, d1 e d2
E por aí fora e assim por diante.
Se deste ponto de vista, sim. A questão então é como escolher o modelo correto e, em seguida, os parâmetros significativos. O problema é pelo contrário.
A primeira opção não pode descrever corretamente a segunda, e vice-versa funciona. Mas um modelo demasiado complexo nem sempre encontrará correctamente parâmetros significativos para estados simples)).
E SB (pseudo) não se encaixa na minha lógica, um processo Wiener com tempo discreto então. Parece o movimento Brownian).
mamamy ((((
Quantas contas são essas?
....
dá-me 500k.
o que conta? :)
Deixar a data de entrada e saída, ou apenas a entrada no saldo?
O que conta? :)
Deixar a data de entrada e saída, ou apenas a entrada no balanço?
500k minutos :)
Não, vamos tentar um simples primeiro, apenas o equilíbrio e os preços
500k minutos :)
Não, vamos tentar primeiro uma simples, apenas equilíbrio e preços
Também a data de entrada e saída a curto prazo, para comparação, seria bom.