Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1785
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https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Belo artigo. Para negociar, até está lá. Regras simples dão origem a comportamentos complexos e muitas vezes sem a capacidade de prever o comportamento, e muitas vezes também não há inversão. Pelo comportamento de um sistema, muitas vezes não é possível modelar as regras do seu comportamento.
obrigado
Aqui está um deles, por exemplo.
O habitual algoritmo de tendência, sem parâmetros, sem ajustes , há apenas uma varredura que suaviza uma linha de sinal
Eu acho que este robô não tem parâmetros nem otimizações, apenas adaptatividade e análise espectral. Não se pode fazer isso com indicadores comuns. 1700 pontos em 7 meses.
Se você quiser implementar tal robô você deve escrever no MT4 o método dos componentes principais e o cálculo do coeficiente de correlação Pearson.
Não posso codificá-lo em R porque já tenho tudo lá.
Se você quer resolver tal problema, você precisa entender o que está codificando. Não sei como calcular o "método dos componentes principais", se o descreveres passo a passo, podes fazê-lo passo a passo, mas mesmo a wikopedia não me vai ajudar agora. Uma solução alternativa pode ser criar um ramo separado com esta tarefa, onde as pessoas podem ajudar a decifrar frases e fórmulas incompreensíveis, e o resultado será aberto.
E em geral há tudo para MT4 eMT5.Para resolver um problema como este, você precisa entender o que você está codificando. Eu não sei como calcular o "método dos componentes principais", se você descrever tudo passo a passo, você pode fazê-lo passo a passo, mas caso contrário, nem mesmo a wikopedia me ajudará. Uma solução alternativa pode ser criar um ramo separado com este problema, onde as pessoas possam ajudar a decifrar frases e fórmulas incompreensíveis, e o resultado será aberto.
E em geral há tudo para MT4 e MT5.Seria bom ter um ramo para uma discussão significativa dos métodos matstat/teorista. Não tenho a certeza se é viável.
Seria bom ter um fio condutor para uma discussão significativa dos métodos matstat/teorista. Não tenho a certeza se isto é viável.
Seria bom ter um fio condutor para uma discussão significativa dos métodos matstat/teorista. Não tenho a certeza se isto é viável.
Se exemplos concretos forem tratados aí e o fio condutor for dirigido por uma pessoa responsável por responder a todas as perguntas ao nível do curso, isso poderá ser útil. As questões difíceis já serão discutidas separadamente, com opiniões de diferentes participantes.
Seria bom começar tal ramo com exemplos de negociação Forex ou IO, e mais e mais pessoas irão seguir.
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Belo artigo. Para negociar, até está lá. Regras simples dão origem a comportamentos complexos e muitas vezes sem a capacidade de prever o comportamento, e muitas vezes também não há inversão. Pelo comportamento de um sistema, muitas vezes não é possível modelar as regras do seu comportamento.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Belo artigo. Para negociar, até está lá. Regras simples dão origem a comportamentos complexos e muitas vezes sem a capacidade de prever o comportamento, e muitas vezes também não há inversão. Pelo comportamento de um sistema é muitas vezes impossível modelar as regras do seu comportamento.
Este artigo é uma bomba, eu não entendi nada, mas eu li com a boca aberta ... Obrigado!
Eu até tive uma idéia, se muitas regras aleatórias ainda convergirão para uma estrutura comum, apenas de maneiras diferentes, então eu posso desenhar uma analogia com o algoritmo Random Forest, seus criadores conduziram muitos testes e se revelou que não importa a seqüência de formação de regras ou quebra, apenas um simples aleatório pode sempre obter resultados semelhantes ...
Então eu acho que se nós pegarmos, por exemplo, um gráfico de 5 min/semana e tomarmos como um certo grande padrão - "BP", e dentro dele gerarmos uma amostra usando diferentes janelas deslizantes (normalizadas à escala, é claro)
Em seguida, treinar uma floresta nesta amostra, ou seja, gerar um monte de regras aleatórias dentro da PA.
Em seguida, escalar a PA para o mastab da amostra e prever a PA pelas suas regras internas que foram geradas anteriormente...
Leva em conta a fractalidade e verifica se todo este ninho mútuo funciona...
Interessante...
))) você sabe como distrair / distrair. As simples regras de motivação dos comerciantes criam um sistema complicado de comportamento de preços)))) Estou andando em círculos, a máquina de movimento perpétuo ainda não está funcionando )))))
Eu sugiro que você não rache seu cérebro e pense em sistemas que uma vez funcionaram / estão funcionando atualmente. Com base em muitos anos de experiência de diferentes comerciantes.
Tais como: quebra de volatilidade, retorno à média (não importa o quê), padrões (ciclos), arbitragem.
Todos esses TS são acionados por eventos, ou seja, são acionados quando ocorre um evento. Eles não se aproximam de tudo, como no MO.
MO sem regras comerciais claras é um verdadeiro bonecoEu sugiro que você não se abale, mas pense em sistemas que funcionaram/estão funcionando no momento. Com base em muitos anos de experiência de diferentes comerciantes.
Tais como: quebra de volatilidade, retorno à média (não importa o quê), padrões (ciclos), arbitragem
Todos esses TS são acionados por eventos, ou seja, são acionados quando ocorre um evento. Eles não se aproximam de tudo, como no MO.
MO sem regras claras no comércio é realmente um idiota idiotaConcordo) A experiência de longo prazo não dá nenhuma resposta final.
Concordo, eu não gosto de arbitragens.
Eu acrescentaria sinergias sobre-compradas/sobre-vendidas aos eventos, mas não um fato.
Conheci um MOSHKA MA e como comecei a mUch it))))
Até agora, estou atolado pelas características da BP. Eventos sobre volatilidade, retorno à média, os ciclos funcionam apenas com certas características da série. Quando eles mudam, param. Que características são essas, não sei. Eu estou à procura da resposta. Uma coisa que eu entendo é que as características devem ser obtidas de diferentes escalas da série pelos mesmos métodos simples. Nas bordas das escalas, mês e carrapato pode haver outros métodos. Deve haver níveis lógicos/de eventos de características, para entender o estado e suas mudanças. Mas assim que tomo taxas além de incrementos, por exemplo, fico confuso. Fica muito complicado.
Claro que posso estupidamente tomar diferentes TSs simples, ver onde param de funcionar / começam a funcionar e comparar características, mas até agora tudo é complicado e não está claro para o que olhar.