Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1780
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Relatos de não ter estado envolvido no treinamento.
Então o resultado é mais do que bom.
a alta precisão não é de 70%
Concordo, tomei uma decisão por mim não inferior a 95%.
Estratégia... Então, depois do MO, ainda precisas de uma estratégia completa? Eu pensei que o propósito do MO era eventualmente dar-lhe conselhos de saída para negociar (longo/curto) ou não.
Bem, o alvo não é meu, e apenas interessante para mim como uma oportunidade de olhar para a eficácia dos preditores em outro alvo.
Concordo, tomei uma decisão por mim de pelo menos 95%.
Isso depende muito do alvo, para o meu alvo principal seria um resultado muito bom, pois funciona em tendências.
deixe-o lá, vamos ver .... mas não vou olhar para isso hoje, desculpa, estou no meio de outra coisa.
Está bem, eu vou, mais tarde.
Está bem, eu afixo-a mais tarde.
Sim, você pode, eu só disse que não consigo ver de uma vez
a alta precisão não é de 70%
Só podes estar a brincar comigo. 70% é uma precisão de entrada muito alta. Se as negociações forem feitas sem se sentar em prejuízo, um resultado muito mais alto é improvável de ser alcançado. E 95% é algo fora do reino da fantasia. Eu agora contei as minhas ofertas de depósito em excesso por causa dos juros. Então, na minha primeira tentativa, fiz 42 negócios, dos quais 6 estavam a perder. Na minha segunda tentativa, 67 negócios foram fechados, dos quais 10 estavam a perder. Portanto, mesmo com uma precisão de entrada tão modesta, na sua opinião, as contas aumentaram dez vezes. Esqueci-me de dizer que situações em que se tira +1 ponto, e se perde -200 pontos, não considerei. É claro que você pode atingir 95% de precisão de entrada.
onde você pega +1 pip e perde -200 pips, eu não considerei. É certamente possível alcançar uma precisão de entrada de 95%.
Para começar, tirar 1 e dar 200 pips não é inicialmente aceitável para mim, principalmente porque nenhum corretor não se permitirá em tal modo por muito tempo, e a proporção de ganhos contínuos deve ser como você tem"67 deles 10", pessoalmente eu nunca alcancei tais resultados. Se você não souber o que fazer com eles, você terá que fazer algo para seu lucro. Todos os acordos foram feitos quando o sistema previa uma precisão de mais de 95%.
Eu gostaria de dizer imediatamente, o seu MO pode prever 100% de probabilidade de entrar no mercado, mas o que realmente vai acontecer e como vai ser, eu acho que esta não é a tarefa do MO, mas da IA, que além das estatísticas matemáticas vai levar em conta os fatores do ambiente verbal.
Sim, vai em frente, só estou a dizer que não vai ser possível vê-lo de imediato.
Está bem. Há dois arquivos no arquivo - uma amostra para treinamento e uma amostra para testar o modelo treinado, para ambos precisamos de preditores.
Tal peculiaridade é que cada nova linha é uma nova barra - as leituras são feitas no momento da abertura do bar, as leituras em si são para a barra anterior, então se o preditor usa os dados de abertura da barra zero, então faça esta leitura a partir da barra seguinte.
ESTÁ BEM. Há dois arquivos no arquivo - uma amostra para treinamento e uma amostra para testar o modelo treinado, para ambos precisamos de preditores.
Tal peculiaridade é que cada nova linha é uma nova barra - as leituras são feitas no momento da abertura do bar, as leituras em si são para a barra anterior, então se o preditor usa os dados de abertura da barra de zero, então pegue este indicador da barra seguinte.
Bem, você poderia ter anexado o alvo também, caso contrário como pode compará-lo?
E por que você removeu a data?
400 000 000 filas no comboio? Estás a falar a sério? Treinaste o modelo para 400 000 000 filas?
UPD=====
Desculpa, mas o meu velho portátil lixa-me... quando tento manipular dados, se eu fizer apenas 100 atributos acaba por ser uma matriz de 100*400 000 e mantendo tal matriz na RAM preciso de treinar o modelo ao mesmo tempo, o portátil morre só de tentar...
não posso usá-lo como um conjunto de dados com cerca de 50 000, não preciso de um minuto para criar estes grandes conjuntos de dados, 5 minutos ou mesmo uma hora será suficiente. não distorça os dados, use o formato de data/hora OHLCV e adicione um alvo no qual você treinou o seu modelo para que você possa comparar erros mais tarde
Bem, eles poderiam ter fixado o alvo também, caso contrário como poderiam comparar?
E porque é que apagaste a data?
400 000 000 linhas no comboio? Estás a falar a sério? Treinaste o modelo para 400 000 linhas?
Eu não apaguei a data, só não a guardei para poupar espaço no ficheiro.
Sim, eu treinei em minutos durante 2 anos.
UPD=====
Desculpe, mas o meu velho portátil estraga-me... quando eu só tento manipular os dados, se eu fizer apenas 100 atributos, a matriz 100 * 400 000 e manter essa matriz na memória também deve treinar um modelo ao mesmo tempo, o portátil morre apenas a tentar...
Você não pode salvar os preditores sequencialmente no início para um arquivo e depois carregá-los para treinamento?
Tenho uma amostra para treinar agora sob um gigabyte - CatBoost copes facilmente, mas eu não arriscaria construir uma árvore genética em R agora...
a sua primeira tentativa de construir um conjunto de dados para cerca de 50 000, não demore um minuto, 5 minutos ou mesmo uma hora será suficiente. não distorça os dados, dê-lhes o mesmo formato que deveriam ser data hora OHLCV , adicione o seu alvo, você treinou o seu modelo para que você possa comparar erros mais tarde
50.000 é muito poucas observações para observações sólidas como estas, serão apenas cerca de 300 segmentos ZZ. Eu tenho os principais preditores afiados nos minutos, há preditores do TF superior, mas eles podem não ser suficientes.
Você está usando volume ou é apenas conveniente com volume?
Você não precisa dos parâmetros ZZ para ajustar os preditores?
Eu não entendo a distorção de dados - você precisa mudar os dados para conhecer todos os dados da barra de zero? Se sim, não tens uma espreitadela à barra de zero?