Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1560
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Eu sempre disse que a aprendizagem da máquina não é adequada para o comércio.
Forex deve ser abordado como nos jogos de guerra, onde a situação muda o tempo todo e você tem que agir de acordo com a situação, usando táticas e estratégias especiais.
Em Forex é suficiente considerar a tendência e os níveis de apoio/apoio. Acho que é sobre isso que o Gerchik fala sempre. Mas não é o suficiente.
O resultado é influenciado por muitos fatores "insignificantes", como tração, aceleração, taxa de variação de preços, decadência, reversão e alguns fatores de tempo, e também uma noção como a identificação de uma mini-tendência sobre uma grande tendência, que parece estar rastejando ao longo da grande tendência, porque dinamicamente é impossível determinar o início e o fim da tendência.
Quem já entendeu, já entendeu e quem não entendeu, nunca entenderá.
Acho que escreveste algo sobre o calendário económico da Api. Gostaria de saber se funciona e se se desenvolve bem, porque este tópico está, de alguma forma, parado no fórum. Estou um pouco hesitante em olhar para isso (após a decepção da biblioteca de estatísticas).
Não funciona no testador. Na internet ainda há bugs.
E se tentarmos ensinar à rede para dar uma previsão probabilística...? Mas não da forma habitual - o nível de sinal corresponde à probabilidade prevista, mas assim:
Dividimos as probabilidades de 0 a 100% em, digamos, 10 secções, o que corresponderia a 0, 10, 20... Além disso, ensinamos a grade a dar respostas corretas em 10 de cada 100 para casos similares e assim por diante para cada seção. Conte cada secção, calcule o desvio padrão para cada secção, e consequentemente ff fica simples e claro - diminuindo o desvio padrão em média para todas as secções de probabilidade. É claro que, neste caso, a exigência de validade estatística leva a uma amostra maior para treinamento, mas será possível usar o modelo de probabilidade diretamente, por exemplo, quando a previsão de probabilidade exceder 70%. Pensamento - puro treinamento de predição probabilística sem interpretação difusa do nível de neurônio de saída em probabilidade.
A divisão em seções é para simplificar, sem a necessidade de interpolar resultados durante o treinamento e reduzir os requisitos de potência computacional, embora possa ser necessário interpolar.
Acho que escreveste algo sobre o calendário económico da Api. Gostaria de saber se funciona e se se desenvolve bem, porque este tópico está, de alguma forma, parado no fórum. Tenho algumas dúvidas se vale a pena investigar (após a decepção da biblioteca estatística).
Não funciona no testador. Ainda há bugs online.
No testador não está disponível, perdi imediatamente o interesse, qual é o objectivo então. Anteriormente, no MT4 você podia pelo menos puxar informações no testador via webreaests. No momento, web-reaverses e websockets não funcionam no testador. Você pode fazer isso em python e usar uma base de dados como quandl.com
A inacessibilidade no testador é lamentável, mas ainda pode ser contornada com algumas muletas - você pode tentar ler notícias de um arquivo pré-preparado, por exemplo. Bugs na internet é uma coisa muito mais séria, e se os MCs não vão trabalhar neles, então não vale a pena ficar viciado nesta api. No exemplo da biblioteca estatística, podemos ver que a falta de interesse entre as massas de comerciantes em geral leva a uma perda de interesse também no MC. Portanto, a falta de interesse no fórum sobre este tema é alarmante.
Quero estimar o grau de influência das notícias nos preços usando métodos baseados em Bayes.
PS. Li um pequeno fórum em inglês sobre o calendário MK - não sou optimista, antes pelo contrário.E se tentarmos ensinar à rede para dar uma previsão probabilística...? Mas não da forma habitual - o nível de sinal corresponde à probabilidade prevista, mas assim:
Dividimos as probabilidades de 0 a 100% em, digamos, 10 secções, o que corresponderia a 0, 10, 20... Além disso, ensinamos a grade a dar respostas corretas em 10 de cada 100 para casos similares e assim por diante para cada seção. Conte cada secção, calcule o desvio padrão para cada secção e, consequentemente, obtenha ff simples e claro - a redução do desvio padrão em média para todas as secções de probabilidade. É claro que, neste caso, a exigência de validade estatística leva a uma amostra maior para treinamento, mas será possível usar o modelo de probabilidade diretamente, por exemplo, quando a previsão de probabilidade exceder 70%. Pensamento - puro treinamento de predição probabilística sem interpretação difusa do nível de neurônio de saída em probabilidade.
A divisão em regiões é feita por simplicidade, sem necessidade de interpolação dos resultados durante o treinamento e reduzindo os requisitos de potência computacional, embora possa ser necessário interpolar.
No entanto, alguém precisa de tentar, talvez eu tenha cometido um erro algures.
Mas até agora a minha opinião é que não há um padrão no comportamento dos preços e esse preço é SB.
Para aplicar o aparelho MO eficazmente, não pode utilizar uma gama de preços "nua".
O que os SBs não têm é um padrão temporal a ter em conta.
A melhor "obra" é a dependência da dinâmica de preços no dia da semana, pior são as flutuações diárias na atividade
A inacessibilidade no testador é lamentável, mas ainda pode ser contornada com algumas muletas - você poderia tentar ler as notícias de um arquivo pré-fabricado, por exemplo. Os bugs online são uma coisa muito mais séria, e se os MCs não trabalharem neles, não vale a pena ficar viciado nesta api. No exemplo da biblioteca estatística, podemos ver que a falta de interesse entre as massas de comerciantes em geral leva a uma perda de interesse também no MC. Portanto, a falta de interesse no fórum sobre este tema é alarmante.
Quero estimar a influência das notícias sobre os preços usando os métodos baseados na Bayes.
PS. Eu li um pequeno fórum em inglês sobre o calendário do MC - não sou otimista, mas o contrário.Toda a infra-estrutura é um pântano formidável, se baseado no comércio, mas não no mercado.
Toda a infra-estrutura é um pântano intransitável se você depende do comércio e não dos mercados.
Sim, fica-se com a impressão de que tudo está preparado para que os comerciantes sejam incorporados no mainstream (indicadores, grelhas, martingales, ...) ou desistiriam de tudo isso.
"Não se exiba, camarada Ivanov! Ouve a tua canção "Valenki"!