Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1556

 
elibrarius:

Do que é composto o depósito? De comandos de compra/venda/espera.

Estes comandos serão ensinados até à NS final. E depois prevejam-nos. Em que devem ser treinadas as redes intermediárias?

Aqui você pode simplesmente maximizar os lucros.

Ou seja, você identifica os pontos de entrada e saída que resultam em lucros. O lucro potencialmente maior é obtido ao entrar no ponto de entrada identificado, o maior é o nível de sinal na saída da rede.

 
Eugeni Neumoin:

Aqui você pode simplesmente maximizar os lucros.

Ou seja, são identificadas as posições de abertura e fechamento que resultam em lucro. Quanto mais lucro tivermos ao entrar no ponto de entrada identificado, maior será o nível de sinal na saída da rede.

Isto é o que uma grelha faz.
Os intermédios precisam de ensinar algo específico. Se algo específico não estiver lá, eles são inúteis.
 
elibrarius:

Do que é composto o depósito? A partir dos comandos comprar/vender/esperar.

Estes comandos serão ensinados até à NS final. E depois prevejam-nos.
Em que devem ser treinadas as redes intermediárias? ZigZags? Para que uma rede aprenda alguma coisa, é preciso mostrar a resposta. Que algoritmo de ziguezague e com que parâmetros você gostaria de usar como sinal de treinamento?

Eu não preciso de nenhum algoritmo de ziguezagues. O resultado aqui é um pouco semelhante ao usado no AlfaZero. A rede detecta os pontos de entrada por si só.

Todos os ziguezagues e quaisquer indicadores são muletas. O mercado não é um sistema estacionário. Os fractais aparecem de diferentes formas e em diferentes períodos de tempo. Todos eles têm um efeito simultâneo no mercado.

E o que é um ziguezague ou um muving? É apenas a passagem de um fluxo de dados através de algum algoritmo que é um certo filtro. O algoritmo não leva em conta o tamanho dos fractais resultantes. Apenas transforma a informação em algo mediano. E se você alimentar esta média hospitalar com a entrada da rede, ou seja, na verdade você alimenta a entrada com informações distorcidas, então a saída não será tão adequada quanto isso. A beleza das redes neurais é que elas próprias identificam e classificam os fractais presentes no sinal recebido.

 
Eugeni Neumoin:

Não é necessário um algoritmo zig-zag. Aqui você obtém algo remotamente semelhante ao que é usado no AlfaZero. A própria rede identifica os pontos de entrada.

Todos os ziguezagues e quaisquer indicadores são muletas. O mercado não é um sistema estacionário. Os fractais aparecem de diferentes formas e em diferentes períodos de tempo. Todos eles têm um efeito simultâneo no mercado.

E o que é um ziguezague ou um muving? É apenas a passagem de um fluxo de dados através de algum algoritmo que é um certo filtro. O algoritmo não leva em conta o tamanho dos fractais resultantes. Apenas transforma a informação em algo mediano. E se você alimentar esta média hospitalar com a entrada da rede, ou seja, na verdade você alimenta a entrada com informações distorcidas, então a saída não será tão adequada quanto isso. A beleza das redes neurais é que elas próprias detectam e classificam os fractais presentes no sinal recebido.

Eu concordo.
Não é preciso redes intermediárias. Uma rede fará tudo. No final, chegamos ao que temos. Que ninguém tem um sinal decente para confirmar o sucesso do MoD.
 
elibrarius:
Eu concordo.
Ou seja, não há necessidade de redes intermediárias. Uma rede fará tudo. No final, chegamos ao que temos. Que ninguém tem um sinal decente para confirmar o sucesso do MoD.
Talvez eles sejam eficazes para o lado dos bancos e outros fundos. Quando, por exemplo, uma rede pode comprar 1000 lotes e ver como isso afeta o preço, então venda 2000. E com tais testes aprender a calçar pequenos comerciantes.
 
Elibrarius:
Isto é feito por uma rede.
Os intermediários devem ser ensinados algo concreto. Se não há nada específico, eles são inúteis.

Cada rede identifica as posições em aberto para potenciais lucros. E os sinais destas redes são alimentados, por exemplo, para uma rede de ligação completa. Grupos de entradas de redes de diferentes períodos de tempo recebem sinais potenciais.

E a rede de malha completa identifica onde é melhor abrir/fechar posições com base na obtenção da taxa máxima de aumento do depósito.

Se comprarmos 1-10-2000 euros e mantivermos posição até 1-07-2008, contando com o prazo mensal, ganharemos um lucro. E não é necessariamente o máximo. Mas se abrirmos negócios de venda e compra no prazo diário, o lucro será potencialmente maior. Uma grelha totalmente integrada é concebida para detectar os locais onde o lucro será obtido ao máximo.

E se abrirmos no H4 ou H1... ou na acta. A grade final identificará onde o lucro é melhor e levará em conta os sinais provenientes de prazos mais altos. Aqui redtrader.ru, por exemplo, é onde você pode ver como os sinais de diferentes períodos de tempo são considerados. Mas lá tudo é feito manualmente.

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
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Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Eugeni Neumoin:

Cada rede identifica as posições em aberto para potenciais lucros. E os sinais destas redes são alimentados, por exemplo, para uma rede de ligação completa. Grupos de entradas de redes de diferentes períodos de tempo recebem sinais potenciais.

E a rede de malha completa identifica onde é melhor abrir/fechar posições com base na obtenção da taxa máxima de aumento do depósito.

Se comprarmos 1-10-2000 euros e mantivermos posição até 1-07-2008, contando com o prazo mensal, ganharemos um lucro. E não é necessariamente o máximo. Mas se abrirmos negócios de venda e compra no prazo diário, o lucro será potencialmente maior. Uma grelha totalmente integrada é concebida para detectar os locais onde o lucro será obtido ao máximo.

E se abrirmos no H4 ou H1... ou na acta. A grade final identificará onde o lucro é melhor e levará em conta os sinais provenientes de prazos mais altos. Aqui redtrader.ru, por exemplo, é onde você pode ver como os sinais de diferentes períodos de tempo são considerados. Mas lá tudo é feito manualmente.

A sua ideia está mais ou menos clara agora. Obrigado!
 
Infelizmente, em todo o seu raciocínio, há um erro gritante. Uma palavra é "ela própria". Infelizmente esta é uma ilusão que a rede em si não pode fazer nada e até que você não a entenda, nada mudará.
Há um calcanhar de Aquiles para esta abordagem. Na verdade você o treinou e ele encontrou um padrão único, mas o que é e o que parece, e quais são as condições para a sua formação, você nunca saberá. O princípio da caixa negra. Por isso, não poderás usá-lo no futuro. E uma vez que se reciclar uma rede, este padrão desaparecerá no ar. Como resultado, você terá um padrão único que não podemos repetir para aprender à força exatamente o conjunto de padrões internos previamente obtidos pela rede. E vai continuar a gerar padrões internos de semiliberdade, porque ainda não o explicou, e isso não quer saber. O dinheiro é seu.
 
Mihail Marchukajtes:
Infelizmente, em todo o seu raciocínio, há um erro gritante. Uma palavra - "ela própria". Infelizmente, esta é uma concepção errada de que a rede em si não pode fazer nada e nada mudará até que você a entenda.

Você viu o link para o AlfaZero acima. E aquela grelha ensinou-se a jogar Go. E depois a equipa do DeepMind, utilizando ideias semelhantes, criou grelhas que começaram a ganhar em vários jogos de computador e não apenas em jogos de computador. Pense sobre isso.

 
Eugeni Neumoin:

Você viu o link para o AlfaZero acima. E aquela grelha ensinou-se a jogar Go. E depois a equipa do DeepMind, utilizando ideias semelhantes, criou grelhas que começaram a ganhar em vários jogos de computador e não apenas em jogos de computador. Pense sobre isso.

Bem, também estaria no campo deles e o computador perderia. Shoo choo :-) Na verdade, Alpha aprendeu a jogar o jogo jogando consigo mesmo e aqui está a ideia do negócio. No nosso caso, também há concorrência entre compradores ou vendedores. Agora vamos definir as condições: Os sinais devem alternar compra-venda-compra-venda. Mas estabelecer a concorrência entre compra e venda para maximizar os lucros. Como resultado, as flechas tentarão aumentar os seus lucros, tendendo para os extremos. Por outras palavras, nós dizemos-lhe. Sim, você coloca as negociações como quiser, mas siga estas diretrizes.

No processo de otimização, a seta voltará para o extremo melhorando sua posição pode não alcançá-lo por um par de barras, mas não perderá sua relevância, enquanto ZZ coloca a seta no próprio extremo e tenta atrair o algoritmo de otimização para lá onde não há generalização. Isto é, quando a seta atinge um extremo, é a chave; quando está no próprio extremo, não está. Esta é a razão pela qual é melhor não usar ZZ como um alvo