Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1483
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu não me afastei deles. Você precisa dele se os novos dados estiverem fora de uma faixa familiar de valores.
Isto é o que os outliers são. Eles variam para cada chip (retiro 1% do topo e do fundo), os volumes, por exemplo, de 1 a 2474, eu encontro o 1% do topo e eles começam, por exemplo, a partir de 2000. Depois disso tudo acima de 2000 eu igualo com 2000. Reduzi o delta de preço em 0,01000, etc. Nos novos dados faço cortes pelos mesmos níveis que foram obtidos durante o treinamento.
Ou seja, eu não preciso de trazer todas as funcionalidades para a 1.0.
Estas são as aberrantes. São diferentes para cada característica individual (pego 1% de cima e de baixo), volume por exemplo de 1 a 2474, encontro o 1% de cima e começo no ano 2000, depois disso tudo acima de 2000 será igual a 2000. Reduzi o delta de preço em 0,01000, etc. Nos novos dados faço cortes pelos mesmos níveis que foram obtidos durante o treinamento.
Ou seja, não tenho de trazer todas as funcionalidades para a 1.0.
se as características em si são não-estacionárias no sentido. Qualquer fixação estacionária é um disparate de 50\50, no que me diz respeito. E se você as cortar (emissões), então você também deve proibir o comércio nessas áreas.
Questão para todos os trabalhadores de redes neurais e silvicultores aleatórios - até que ponto os seus modelos treinados se comportam bem quando muda de corretor?
Ultimamente parece-me que a diferença de dados de diferentes corretores, no aspecto de aprendizagem de máquinas, por alguma razão, cresce, embora em teoria deva ser o contrário.
Ou talvez seja o pré-processamento...
Uma pergunta para todos os trabalhadores de redes neurais e silvicultores casuais - quão adequados são os seus modelos treinados quando muda de corretor?
Para mim parece que ultimamente a diferença de dados de diferentes corretores, no aspecto da aprendizagem de máquinas, por alguma razão está crescendo, embora em teoria deva ser o contrário.
Mas talvez seja por causa do pré-processamento...
Que corretores? Nos corretores de RF só estão na bolsa com uma e a mesma cotação, não faz sentido discutir outras cozinhas, pode haver qualquer cotação lá
Que corretores? Na Rússia, os corretores só estão na bolsa de valores com a mesma cotação, as outras cozinhas não fazem sentido discutir, pode haver qualquer cotação lá
Que percentagem de utilizadores do terminal do proprietário do site em que conduzimos a discussão trabalha nos corretores com as cotações correctas?
Isso não é realmente uma pergunta para mim) em forex, todas as citações estão corretas, mas todas são diferentes. Eles estão certos no sentido de que é impossível provar o contrário.
Não sei porque estou aqui e porque não quero desapontá-los. Então e as coisas pequenas.Isso não é realmente uma pergunta para mim) em forex, todas as citações estão corretas, mas todas são diferentes. Eles estão certos no sentido de que dificilmente é possível provar o contrário.
Quando olho para o mfx, não vejo nenhuma diferença, pelo menos no tempo do m15 no testador. Então, quais são as pequenas coisas.E que percentagem de utilizadores do terminal do proprietário do site em que estamos a discutir o trabalho com corretores com as cotações correctas?
Assume-se que o Forex é um mercado descentralizado e cada corretor tem seus próprios fornecedores de cotação e, para dar preços adequados aos negociadores, há uma filtragem de carrapatos
Se você não sabe a diferença entre os dois, você pode se surpreender com a diferença de preços, se você não souber a diferença. "filtragem", "carrapatos", aqui está.
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
ou seja, todos os corretores têm sempre as citações certas mas o seu TS está a olhar para o errado ))))
Assume-se que o Forex é um mercado descentralizado e cada corretor tem seus próprios fornecedores de cotação e, para dar preços adequados aos negociadores, há um processo de filtragem de carrapatos
Se você quer negociar em Forex, você tem que procurar no fórum por mensagens administrativas sobre "filtro" , "filtragem", "ticks". "filtragem", "carrapatos", aqui está.
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
ou seja, todos os corretores têm sempre as cotações correctas e o seu TS está a olhar para o errado ))))
Correto significava o mesmo - bolsa de valores, que são centralizadas, por favor leia pelo menos um nível acima, e não apenas as últimas palavras - dizia que não fazia sentido discutir cotações descentralizadas de CD.
E você, está pronto para discutir apenas aspectos administrativos e legais e quem olha para onde, ou você tem seus próprios modelos de MO e pode responder em essência - eles reagem à volatilidade das citações?
As corretas eu quis dizer as mesmas - cotações em bolsa, que são centralizadas, por favor leia pelo menos um nível acima, não apenas as últimas palavras - foi dito ali que cotações descentralizadas de corretoras não fazem sentido discutir.
E você, está pronto para discutir apenas aspectos administrativos e legais e quem olha para onde, ou tem seus próprios modelos de MO e pode responder em substância - se eles reagem à volatilidade das citações?
Queres um gimmick:
Eu costumava ter entradas que eram independentes de citações, porque, como muitos de nós, eu sempre peguei a diferença dos dados na janela resultante. Quando se toma a diferença numa pequena janela, geralmente esta diferença é sempre a mesma e o valor do próprio indicador não desempenha um papel especial, mas uma vez cometi um erro ao fazer uma entrada, que mostrou um resultado muito melhor do que a diferença normal, mas as próprias entradas tornaram-se muito sensíveis às citações. Estou tentando treinar e preparar o TS no meu computador de casa e o robô está negociando na UPU, comecei a notar que os sinais são completamente diferentes e o valor enviado para a rede também é diferente do que eles eram no treinamento. Bem, digamos que há duas semanas o corretor mudou o volume de uma barra por uma unidade, como exemplo. Agora, o essencial.
Pegue o AD calculado a partir de uma determinada data. Vale a pena alterar o volume de qualquer barra no início do cálculo, digamos 1-2 dias após o início do cálculo. Apenas uma barra e uma mudança no volume e o resultado no final, ou seja, no tempo atual será diferente em números bastante significativos. E foi aí que percebi o truque: como o corretor atira os robôs para a vala. Se você negociar manualmente ou usando análise gráfica, esta mudança não será perceptível, mas será muito importante para um robô comercial. Agora eu verifico todos os parâmetros. Ou fazer entradas independentes de citações....