Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1478
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
E eu tive a idéia de que se você ensinar os NS a adivinhar os períodos "certos" de acenar em modo de tempo real para pegar reversões o mais preciso possível.
O truque é que os MA não precisam ser selecionados de forma alguma. Isto não levará a quaisquer mudanças nos resultados da estratégia. Figurativamente falando, se você usar uma escala de centímetro ou uma escala de polegada para medir, o resultado não mudará.
O truque é que os MA não precisam ser selecionados de forma alguma. Mesmo dentro da mesma estratégia, você pode usar os MAs em uma gama suficientemente grande de valores, e isso não levará a quaisquer mudanças nos resultados da estratégia. Figurativamente falando, se você usar uma régua de centímetro ou uma régua de polegada, o resultado não mudará.
Não tenho a certeza do que quer dizer, quer usar milhares de bitolas com períodos diferentes em vez de duas bitolas com períodos adaptativos?
Não o compreendo muito bem, está a sugerir o uso de milhares de feiticeiros com períodos diferentes ao mesmo tempo em vez de encontrar um em vez de usar dois feiticeiros com períodos adaptativos?
Não. O que estou a dizer é que não há necessidade de encontrar nada. A escolha do período de Mestrado tem pouco a ver com a estratégia. Você pode tomar períodos arbitrários em uma gama suficientemente ampla para a estratégia, e isso não afetará nada. Ou seja, se você escolher 12 e 16 ou 10 e 14 MAs, não faz diferença para a estratégia em si, tudo ficará em seu lugar e os parâmetros de entrada serão diferentes, mas é como medir uma polegada ou uma régua de centímetro - os números são diferentes, mas o resultado é equivalente.
Se você quiser usar uma ampla gama de freqüências, você precisa de vários MAs com período fixo, e eles cobrirão toda a gama.
É o mesmo para os outros indicadores.
Não. O que estou a dizer é que não há necessidade de pegar em nada. A escolha do período de Mestrado tem pouco efeito sobre a estratégia. A estratégia pode usar períodos arbitrários em uma ampla gama, e não afetará nada. Ou seja, se você escolher 12 e 16 ou 10 e 14 MAs, não faz diferença para a estratégia em si, tudo ficará em seu lugar e os parâmetros de entrada serão diferentes, mas é como medir uma polegada ou uma régua de centímetro - os números são diferentes, mas o resultado é equivalente.
Se você quiser usar uma ampla gama de freqüências, você precisa de vários MAs com período fixo, e eles cobrirão toda a gama.
É o mesmo para os outros indicadores.
Yura, acho que tomaste demasiado no teu peito.
O que você diz é verdade apenas para um processo aleatório semelhante ao do movimento browniano. Não há realmente períodos ou ciclos.
Garanto-lhe - no mercado não é. Bem, é 90% aleatório, mas há certos períodos (sessão, dia, semana, etc.) e padrões.
Yura, acho que tomaste demasiado no teu peito.
O que você está dizendo agora só é verdade para um processo aleatório e auto-similar como o movimento browniano. Não há realmente períodos ou ciclos.
Garanto-lhe - no mercado não é. Bem, é 90% aleatório, mas há alguns períodos (sessão, dia, semana, ...) e padrões também.
Só significa que não entendes alguma coisa). Por exemplo, você não entende séries ortogonais, funções e transformações.
A propósito, não quero saber de dias e semanas. Eu tenho de 5 a 10 ou mais negociações por dia, e todas em diferentes direções)).
A essência aqui não é sobre períodos. Mais uma vez, um sinal é considerado um crossover e esses crossovers devem ser ajustados aos extremos de preço, alterando o período de crossover.
Porque preciso que seja um crossover? Eu não entendo.
Aqui está um exemplo simples (não para imitação). Os MAEs já estão a cuidar um do outro e irão cruzar-se em breve; não há saída - é a melhor altura para entrar. De que devemos esperar? Se eles se cruzarem, vamos obter algo. Ou melhor, vai para lá).
Matar, não percebo.
Devias beber menos.
Tens de beber menos, tens de beber mais.
Devias beber menos, devias beber mais. Mas todos concordam que deves beber menos.
Devias beber menos, devias beber mais. Mas todos concordam que deves beber.
:)) Lana. É tudo uma treta.
O que não é um disparate é que estás errado. O mercado tem alguma frequência cíclica e a selecção da média (figurativamente falando) é muito importante.