Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1378
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A matemática financeira, apresentada sem o cálculo estocástico do Ito, parece bastante críptica e vaga.
Quer dizer que as fórmulas das palestras não são suficientes? :D
Modelos de modelagem ou Next ModelDepois de introduzir o jargão padrão para descrever a sensibilidade aos parâmetros, exemplos do efeito da estocasticidade dos parâmetros sobre preços simples e não complexos são revistos, uma breve revisão das observações empíricas é feita, modelos estocásticos padrão são apresentados, e sua aplicação na vida real é discutida.
Aqui está a lista completa... foi viciada ontem, como em https://www.lektorium.tv/speaker/3058.
Quer dizer que não há fórmulas suficientes nas palestras? :D
A integral do Ito é uma coisa complicada, mas se você aprender, tudo fica mais fácil e você não precisa inventar muletas para cada problema individual.
É semelhante a como os problemas na forma de uma linha em cadeia eram resolvidos por métodos muito complicados antes de Newton e agora estão disponíveis até mesmo para estudantes do ensino médio.
A integral do Ito é complicada, mas se você aprender, as coisas ficam mais fáceis e você não tem que inventar muletas para cada problema.
É semelhante à forma como problemas como a forma de uma linha em cadeia eram resolvidos antes de Newton por métodos muito complicados, e agora são bastante acessíveis até para os alunos do ensino médio.
Já passei por Investimentos, Black Scholes, etc. Eu não me lembro de nada ) Provavelmente, é necessário estudá-lo.
Eu também ainda não percebi.
ele tem um curso de palestras lá dentro, se você for a partir do 1º.
é uma análise profunda da estrutura e modelos do mercado
interessante em geral. Quantum do JP Morgan ou quem sabe.
Na Europa, os investimentos, Black Scholes, etc. Não consigo lembrar-me de nada ) Talvez precise de investigar.
Black Scholes per se não é muito útil, mas modificações baseadas nele (transtornos, variações, etc.) e para isso o conhecimento ito é muito útil.
Black-Scholes em si não é muito útil, mas modificações (transtornos, variações, etc.) são construídas sobre ele e para isso - o conhecimento é bastante útil.
Pergunto-me como poderá ser ligado aos métodos modernos de MO, ou seja, será possível construir modelos de alguma forma suportados pela teoria do mercado
Pergunto-me como se poderia relacionar com os métodos modernos de MO, ou seja, seria possível construir modelos de alguma forma sustentados pela teoria do mercado.
Precisamos ver como os processos Markovianos com tempo contínuo são estudados pelos métodos MO. Em um matstat para tais processos muitas vezes usa métodos de máxima probabilidade que são bastante similares ao MO.
Precisamos ver como os processos Markovianos com tempo contínuo são estudados pelos métodos MO. O matstat utiliza frequentemente métodos de máxima probabilidade para tais processos, o que é bastante semelhante ao MO.
Ou seja, é um modelo de mercado eficiente ou fractal, como ele, por exemplo, descreve em palestras posteriores. E ainda o movimento browniano, ou seja, um modelo de caminhada aleatória também pode ser apresentado como fractal.
não está muito claro a que chegou esta teoria no final, e se chegou a ela :) é necessário estudá-la, é interessante. Ou talvez estas duas são apenas boas aproximações e pode-se pegar as duas e trabalhar com elas.
Ou seja, é um modelo de mercado eficiente ou fractal, como ele descreve em suas palestras posteriores, por exemplo. E ainda o movimento browniano, ou seja, um modelo de caminhada aleatória também pode ser apresentado como fractal.
não está muito claro a que chegou esta teoria no final, e se chegou a ela :) é necessário estudá-la, é interessante. Ou estas duas são apenas boas aproximações, você pode pegar em qualquer uma e trabalhar com ela
Não sou forte em interpretação econômica, mas do ponto de vista matemático ambos são processos dados por alguns difusores estocásticos. Isto é, para todos eles, a probabilidade de Markov se cumprir.
Não sou forte em interpretação econômica, mas do ponto de vista matemático ambos são processos dados por algum tipo de difusores estocásticos. Ou seja, o Markovianness está satisfeito com todos eles.
Interessante como as meninas dançam... ou seja, através de um processo Markoviano um processo com "memória" também é definido, através de estados latentes, por exemplo
Havia alguma confusão na minha cabeça... e assim acontece que sim, pois tudo se cumpre. Se eu entendi bem.