Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1346
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Aprenda o teórico não com os discursos de Cícero, mas com os livros didáticos. Veja, por exemplo, o Korolyuk's recomendado por você.
Porque te fixas no teórico... Provavelmente porque o círculo do teu conhecimento é limitado por ele.
Vejo que não estás familiarizado com os conceitos:
1) espectros generalizados;
2) espectros instantâneos;
3) estrutura espectral de um processo instável.
Você não sabe como os processos não estacionários são analisados. Você nem sabe como se aproximar.
Procura na Internet, lê com atenção. E não digas coisas estúpidas.
Como se faz uma janela deslizante normal para uma característica?
Digamos que o preço é uma característica.Quando se sai da faixa de preço, na amostra de teste, o modelo começa a ficar monótono, pois nunca os viu antes. Ao mesmo tempo, quaisquer transformações de cotier tiram informações importantes. Suponha que a padronização e normalização em toda a amostra não resolve o problema, pois ainda será recalculado quando sair da faixa, especialmente porque a subamostra de treinamento é uma pequena fração de todo o gráfico. Não estou nem falando de todo tipo de osciladores e incrementos - não é um recurso útil, é lixo para a NS.
A remoção de espigões pode ajudar. Há alguma informação sobre isto nos artigos da Perervenko.
Claro que a informação necessária será removida, mas não me interessa se o modelo está arruinado por uma ejecção de 1000 pt ou 2000 pt. Não quero saber se está morto ou não com tais saltos.
Porque te fixas no teórico... Provavelmente porque limita o alcance do teu conhecimento.
Posso ver que não estás familiarizado com os conceitos de:
1) espectros generalizados;
2) espectros instantâneos;
3) estrutura espectral de um processo instável.
Você não sabe como os processos não estacionários são analisados. Você nem sabe como se aproximar.
Procura na Internet, lê com atenção. E não digas mais disparates.
Para aqueles processos aleatórios com os quais os radioamadores lidam, estes conceitos podem provavelmente fazer sentido às vezes. Por preços, dificilmente.
Considere isto com o exemplo do processo Wiener, que tem sido considerado uma aproximação inicial para os preços desde Bachelier.
Para aqueles processos aleatórios com os quais os radioamadores lidam, estes conceitos podem provavelmente fazer sentido às vezes. Por preços, quase nada.
Considere isto com o exemplo de um processo Wiener, que desde a época de Bachelier tem sido considerado uma aproximação inicial para os preços.
1) Isto "Por preços - improváveis" é suficiente e convincente para você???
2) Você está preso no tempo de Bachelier.
SO
o seu - através do seu lábio - desdenhoso "radioamadores" não lhe acrescenta nenhum peso e não lhe dá qualquer crédito, apenas indica a sua completa falta de conhecimento no campo.
Uma dúzia de postos e nem um único pensamento a não ser "vocês são todos..."
Como você faz isso?
dividir o gráfico em muitas partes (níveis), e ao passar para outro nível, apenas normalizar os preços dentro desse nível? Isto é, o intervalo de preços será sempre normalizado quando se vai para outro "nível". Talvez haja alguns nomes para tais métodos
Parecem ser barras de grande porte. Por exemplo, pegue uma barra de classificação de 100 p (4 dígitos), comece o cálculo a partir de um nível circular - será uma quebra natural de 100 p. Dentro desta barra de classificação investigamos os movimentos da cotação - autonomamente para cada barra, mas considerando uma tendência em grande escala.
Mas aqui novamente há a questão principal - o que negociar - quebra ou retorno? Quase todo trader que vem ao Forex começa com a tentativa de negociar com o swing, ou seja, usando o comércio de tendência, e depois do fiasco com o swing muda para Bollinger - ou seja, comércio inverso. A arte de combinar estes métodos, imho, mostra o quão maduro é um trader. De forma correspondente, dentro destes níveis pode-se implementar uma negociação que segue a tendência ou retornar a negociação da borda para o centro da faixa. Como escolher o que é melhor na situação actual? Talvez a NS seja capaz de o fazer.
Eu tentei treinar uma rede neural em Python. O pacote é scikit-learn, o NS em si é sklearn.neural_network.MLPRegressor. Neurônios acima de 100, camadas ocultas -7, entradas -19, saída - 1. A tarefa é prever um processo aleatório.
E você já verificou o que o impulsionador pode fazer com esses dados?
Você pode postar amostras para a experiência CatBoost?
Como se faz uma janela deslizante normal para uma característica?
Digamos que o preço é uma característica. Quando se sai da faixa de preço, na amostra de teste, o modelo começa a ficar monótono, pois nunca os viu antes. Ao mesmo tempo, quaisquer transformações de cotier tiram informações importantes. Suponha que a padronização e normalização em toda a amostra não resolve o problema, pois ainda será recalculado quando sair da faixa, especialmente porque a subamostra de treinamento é uma pequena fração de todo o gráfico. Não estou nem falando de todo tipo de osciladores e incrementos - eles não são úteis, mas sim lixo para a NS.
Como podemos dividir um gráfico em muitas partes (níveis) e, ao passar para outro nível, normalizar os preços apenas dentro desse nível? Ou seja, a faixa de preço será sempre normalizada ao passar para outro "nível". Talvez haja alguns nomes para tais métodos.
Mais uma vez, todas as transformações "clássicas" não são adequadas para a instabilidade, por isso o que sugeri acima parece razoável à primeira vista.O que você não gosta na minha variante com ATR de TF superior?
1) É o seu "Para preços - improvável" que é suficiente e convincente para si???
2) Você está preso no tempo de Bachelier.
SO
O seu - através do seu lábio - desdenhoso "radioamadores" não lhe acrescenta peso ou crédito, mas apenas indica a sua completa falta de conhecimento no campo.
1) Parafraseando Tolstoi - todo processo instável é instável à sua maneira. Os preços e os sinais são muito diferentes.
2) A matemática financeira moderna começa com Bachelier.
3) Isto é o resultado da observação das persistentes tentativas de aplicar a teoria do sinal aos preços sem justificação.
1) Parafraseando Tolstoi - todo processo instável é instável à sua maneira. Os preços e os sinais são muito diferentes.
2) A matemática financeira moderna começou com Bachelier.
3) Isto é o resultado da observação de tentativas persistentes de aplicar a teoria do sinal de forma irrazoável aos preços.
:))) Alexius! Tu, estou a ver - tu sabes. No entanto, apresso-me a informar - o mercado não pode ser tomado apenas pelos teóricos. Por uma razão - não leva em conta uma coisa como "tempo". Sim, sim, tempo normal - segundos, horas, ... Sem entender o papel do tempo e sua consideração, todo o poder do TViMS também é impotente.