Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1287
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Na verdade, sou autodidacta. Eu lido principalmente com websites.
E quando não estou, eu faço o MO. Como um hobby).
E com a árvore, quando tiveres de te sentar e descobrir. Então você pode refazê-lo como quiser.
A antiga é simples, enquanto a nova versão tem algo estragado (aceleradores de cálculo, provavelmente, mas o código tornou-se mais complicado) - eu nem sequer tentei olhar através dela.
Estou a tentar descobrir agora mesmo, à procura de um lugar para mudar o número de amostras).
Estou a organizar isto agora mesmo, à procura de um lugar para mudar o número de amostras)
//--- para dividir ou não dividir
if(idxbest<0)
Bem, um pouco acima, você também pode bloquear o nó de divisão do loop (para acelerar), mas você pode deixá-lo como está, ele vai encontrar a divisão, mas você pode ignorá-lo.
Mas você também deve nos entender - estávamos apenas "gritando" porque estávamos esperando que você viesse e nos mostrasse a todos como prever o preço através de retornos e retornos em log.
Disparem!
O que te irritou, amigo? De onde é este sargaço? Não sabes como transformar um preço num log-retorno? Não estou dizendo que esses retornos são bons preditores, infelizmente não, mas a estacionaridade NÃO é um pouco diferente. Boa sorte para ti, não te preocupes.
O que é que te enfureceu, meu amigo? De onde é este sargaço? Você não sabe como transformar o preço em retornos de log? Não estou dizendo que esses retornos são bem previstos, infelizmente não, mas a não-estacionariedade é um pouco diferente. Boa sorte para ti, não te preocupes.
Estou a ver.
E este tem uma fuga...
É melhor acrescentar aqui uma condição de paragem pelo número de exemplos
//--- para dividir ou não dividir
if(idxbest<0)
Bem acima você também pode bloquear o loop de divisão do nó (para acelerar as coisas), mas você pode deixá-lo como está, ele vai encontrar a divisão, mas pode ser ignorado.
de alguma forma o erro aumenta acentuadamente mesmo a <2
de alguma forma o erro aumenta acentuadamente mesmo a <2
Se amostras=10, então o erro de árvore é menor, se 100, então mais. É possível encontrar um óptimo. mesmo 1000 se houver 1000000 filas.
é bom. E sem ela no tabuleiro, a árvore aprende a errar=0, ou seja, sobre-treina. Eu tenho uma árvore em trayne cerca de 30%, a floresta desce para 10 ou menos.
Se amostras=10, então o erro de árvore é menor, se 100, então mais. É possível encontrar um óptimo. Mesmo 1000 se as filas forem 1000000.
Ainda não aprecio os benefícios, o erro também pode ser aumentado com r.
Começando com 100k cordas eu não aprendo nada, o erro está na região de 0,5. Até 10k funciona bem, mas não por muito tempo :) O problema é mais a não-estacionariedade, procurando preditores (se eles existem). Quaisquer diferenças (incrementos, somas cumulativas, etc.) não conduzem ao sucesso. Em alguns pedaços de uniforme ou em f-sets periódicos, funciona perfeitamente. Assim que ocorrem mudanças sérias no mercado, ele falha. Como resultado, concluí que os preditores devem ser examinados em diferentes níveis, mas não tenho ideia do que são e sou demasiado preguiçoso para o fazer).
Por exemplo, se eu quisesse usar um Calcal Calcalator apropriado para a minha corretora, eu gostaria de usar uma alternativa, mas eu não sei como alertar o mercado. Acho que faz sentido tentar mais tarde.Estou a ver.
E esta desapareceu...
O que está claro e quem vazou? Você está em um estado normal?
Também experimentei prazos sintéticos como Renko ou Zigzags em carrapatos, com períodos diferentes (não baseados no tempo), na esperança de que haja algumas distribuições interessantes em comparação com o habitual gráfico de tempo. +- o mesmo, não achei nada particularmente interessante.
ou seja, a não-estacionariedade não é morta por essas besteiras e os padrões não são melhor encontrados
A propósito, o mql5 adicionou api calendário de notícias, talvez ainda esteja cru, ainda não o testei. Acho que faz sentido tentar mais tarde.
Sim, eu também o li. Pode ser capaz de o testar.