Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1286
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A Perervenko tem algum resultado?! Ele não tem e por definição não pode ter nenhum.
Eu não vou trabalhar com ZZ - isso contradiz absolutamente o próprio significado de séries temporais, porque o conceito de "tempo" está perdido.
Talvez eu esteja demasiado fixado na teoria dos processos estocásticos, onde o tempo é uma variável fundamental. Eu gostaria que alguém mudasse minha opinião - mostre-me o monitoramento de contas para estratégia com a ZZ.
O que você quer dizer com "tempo", harmônicas como fúrias ou harmônicas como acessórios?
Pela bilionésima vez, eu anexei um livro que é inestimável quando se usa redes neurais e andaimes.
Deixa claro até para um Papuan que se deve ter um BP estacionário à mão, onde os valores dos preços são obtidos em intervalos de tempo inteiros iguais. É isso mesmo.
Como fazer isso? Se eu sei?! Aliosha, por exemplo, recolheu valores a cada 1 segundo, Doc - não sei, mas sei que o Doc conseguiu levar a BP a uma forma estacionária e previu estupidamente o sinal de futuros aumentos de preços.
Pela bilionésima vez, eu anexei um livro que é inestimável quando se usa redes neurais e andaimes.
Deixa claro até para um papuano que se deve ter em mãos um PA estacionário, onde os valores dos preços são obtidos em intervalos inteiros iguais. É isso mesmo.
Como fazer isso? Se eu sei?! Aliosha, por exemplo, recolheu valores a cada 1 segundo, e o Doc - não sei, mas sei que o Doc conseguiu levar a BP a uma forma estacionária e previu estupidamente o sinal de futuros aumentos de preços.
Mas ninguém trabalha com o preço como ele é, nós prevemos retornos futuros de retornos passados, sinal e magnitude(volatilidade), retornos de log são estacionários o suficiente se você alinhar a heterecedenticidade redistributiva. Muitas vezes fico espantado quando alguém grita sobre a não-estacionariedade, como se alguém previsse o preço directamente, normalmente são teóricos que nunca tentaram prever ou construir TS's, apenas ouvem algum termo não-científico sobre "não-estacionariedade" e repetem-no em todo o lado...
Se você não sabe nada sobre o mercado, você pode usar carrapatos ou segundos, mas não sabe nada sobre o mercado, simplesmente não sabe o que está acontecendo.
Mas ninguém trabalha com o preço, nós prevemos retornos futuros com base no passado, sinal e magnitude (volatilidade), retornos de log são estacionários o suficiente se você alinhar a heterecedentricidade reperiódica. Muitas vezes fico espantado quando alguém grita sobre a não-estacionariedade, como se alguém previsse o preço directamente. Normalmente são teóricos que nunca tentaram prever ou construir TS eles próprios, apenas ouvem alguma frase científica sobre a não-estacionariedade e repetem-na em todo o lado...
Bem, estou a ver que és um sabichão. Então porque perguntas? O Pererwenco é um bocado bocado bocado bocado...
Bem, estou a ver que és bom nisso. Então porque perguntas? O Pererwenko é um tipo...
Ele não pode estar a trair com a FA, é uma conspiração... Estou assustado...
Ele não pode estar a enganar toda a gente com a FA, é uma conspiração... Estou assustado...
:)))
Ele não pode estar a enganar toda a gente com a FA, é uma conspiração... Estou assustado...
é a Rpidemia. Pode-se ir lá e não voltar, fazendo revisões em centenas de pacotes. Vai passar como tudo (novo) na vida.
Aqui está Alexander sempre escrevendo a mesma coisa, em palavras diferentes e, por assim dizer e seus derivados, para fazer passar o ponto. C é estabilidade.
Mas ninguém trabalha com o preço como ele é, nós prevemos retornos futuros baseados no passado, sinal e magnitude (volatilidade), retornos de log são estacionários o suficiente se você suavizar a heterecidualidade reperiódica. Fico muitas vezes surpreendido ao chorar sobre a não-estacionariedade, como se alguém previsse o preço directamente, normalmente são teóricos que nunca tentaram prever ou construir TS, apenas ouvem um termo não-científico sobre "não-estacionariedade" e repetem-no em todo o lado...
Eu partilho totalmente da sua indignação!
Mas você também deve nos entender - nós "gritamos" apenas porque estávamos esperando que você viesse e nos mostrasse a todos como prever o preço através de devoluções e log-retornos.
Queimar!
Eu também fiz o retorno do treinamento como uma probabilidade, não como um número de classe. (o que limita a aplicação da floresta para classificação a apenas 2 classes 0 e 1).
Nada a dizer sobre os resultados da negociação/teste, só vejo probabilidades até agora. E ainda testando a permutação. Não progrediu mais. Um recálculo através da remoção leva 6 horas. (( Agora avaliação em válido quer comparar. Acho que ainda está a ser ajustado em excesso no comboio - e tenho estado a avaliar a importância da adaptação.
Se a profundidade e o número de exemplos nos limitadores de chapa estão no andaime moderno, parece fazer sentido. É por isso que o estou a fazer eu mesmo.
Isto é o que significa ser um verdadeiro programador, não como nós, teóricos.
Pela bilionésima vez, eu anexei um livro que é inestimável quando se usa redes neurais e andaimes.
Deixa claro até para um Papuan que se deve ter um BP estacionário à mão, onde os valores dos preços são obtidos em intervalos de tempo inteiros iguais. É isso mesmo.
Como fazer isso? Se eu sei?! Alyosha, por exemplo, recolheu valores a cada 1 segundo, Doc - não sei, mas sei que o Doc conseguiu levar a BP a uma forma estacionária e previu estupidamente o sinal de futuros aumentos de preços.
A_K, pode parar de dizer disparates e referir-se sempre ao artigo do Kolmogorov, que você mesmo não compreende).
A propósito, do que se trata, do artigo? Afinal de contas, o principal no artigo não é a estacionaridade e não contar com "intervalos de tempo inteiros" iguais. No artigo são apenas as suposições iniciais feitas para provar que... A propósito, para provar o quê exactamente? Errado, não tem capacidade de previsão. E depois?
O artigo nada diz sobre o fato de que a previsão é impossível para processos não estacionários, para processos não em "intervalos de tempo inteiros", mas com alguns outros. Tudo isso, aliás, também é possível, com o mesmo sucesso).
Em geral, as suas infinitas alegações sobre a possibilidade de prever séries temporais estacionárias + através de "igual, inteiro ..." não podem ser chamadas de nada mais do que disparates. E o artigo do Kolmogorov não tem nada a ver com este disparate - é sobre outra coisa completamente diferente.