Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 968

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SanSanych Fomenko:


Na programação, muitas vezes escolhe-se o que é mais conveniente do que o que é útil, funcional, mas regar para fazer uma escolha extremamente questionável não é.

Que conveniência há, aqui Rattle - novamente recusou-se a ler um arquivo para o modelo de teste, enquanto engraçado que lê aquele em que o modelo foi construído (se você carregá-lo separadamente), e similar não lê - e você não pode entender o que ele tinha errado.

Bem, estou a ter dificuldades com a multithreading - não tenho memória suficiente. Encontrei um artigo sobre como converter algo lá, mas ainda não entendo como usá-lo....

 
Maxim Dmitrievsky:

SanSanych, a única fonte de distribuição é o site python :)

Para estatísticas e aprendizagem de máquinas, as extensões IPython e anaconda. Vá para a comunidade russa de opendatascience ou veja os vídeos de Yandex. Eles não ouviram falar em R de todo. Então, o que conta como padrão? Experimente python para formar a sua própria opinião e comparar. Além disso, conhecer python, como você disse, permitirá que você faça mais do que apenas estatísticas, e faça outras coisas se necessário.

Existem outras fontes, mais autorizadas, para estatísticas de uso do idioma. Eu cito regularmente informações dessas fontes.

Tenho várias notícias sobre estatísticas - nem perto de python, por isso também não há incentivo para estudá-la. Os textos R, por outro lado, são regulares.


Há uma ideia errada de mim aqui no site como um fã de R. Eu não sou fã de nenhuma linguagem de programação e R em particular, para mim uma linguagem de programação é uma ferramenta. Mas estou muito interessado em organizar um encontro especializado de traders sobre estatísticas neste site, e R como um "sistema de gráficos e estatísticas" é derivado deste interesse. E eu passo meu tempo neste site para estatísticas e R é uma expressão absolutamente precisa dos meus pensamentos nesta área e não mais.

 
SanSanych Fomenko:

Existem outras fontes, mais autorizadas, para determinar as estatísticas de uso do idioma. Cito regularmente informações provenientes destas fontes.

Tenho várias notícias sobre estatísticas - sem pitão em nenhum lugar, portanto, nenhum incentivo para estudá-la. Os textos R, por outro lado, são regulares.


Há uma ideia errada de mim aqui no site como um fã de R. Eu não sou fã de nenhuma linguagem de programação e R em particular, para mim uma linguagem de programação é uma ferramenta. Mas estou muito interessado em organizar um encontro especializado de traders para estatísticas neste site, e R como um "sistema de gráficos e estatísticas" deriva deste interesse. E eu passo meu tempo neste site em estatísticas, enquanto R é uma expressão absolutamente precisa de pensamentos nesta área, nada mais.

Não, eu não tenho uma opinião.

Estou apenas escrevendo pelos meus próprios sentimentos o que eu mais gostava, porque não sou um programador e apenas hilariante para mim mesmo. É por isso que estou a dizer que gostei.

Gosto deste conector como você o tem, terei que encomendá-lo também se eu continuar. Eu realmente não me importo agora porque a não-estacionariedade não pode ser morta por métodos estatísticos, como todos nós descobrimos, mas apenas com a Providência de Deus e estratégias altamente especializadas como a arbitragem ou o comércio noturno.

 
Aleksey Vyazmikin:

Que conveniência há, aqui o Rattle - novamente recusou-se a ler um arquivo para o teste do modelo, enquanto o engraçado é que ele lê aquele em que o modelo foi construído (se você carregá-lo separadamente), e não lê um similar - e você não consegue entender o que ele tem de errado.

Bem, estou a ter dificuldades com a multithreading - não tenho memória suficiente. Encontrei um artigo sobre como converter algo lá, mas ainda não entendo como usá-lo....

Só nos últimos meses tenho usado chocalhos - é extremamente conveniente verificar os meus pensamentos e sem problemas. É mais conveniente escrever script em R na preparação inicial dos preditores, salvá-lo em .RData, e depois carregar este arquivo no guizo.

O Multithreading é daqui. Você pode carregar todos os núcleos e computadores vizinhos também.

PS.

Aconselhamento para aprender inglês. É ridiculamente fácil de aprender, com base na autodisciplina e no conhecimento básico da gramática.

0. preparar pedaços de papel de cerca de 4 * 5 cm

1. Pegue um parágrafo de qualquer texto e traduza-o. Cada nova palavra que você escreve em uma folha de papel separada: em inglês de um lado, em russo do outro.

2. Várias vezes ao dia olha-se através destes pedaços de papel de ambos os lados: uma vez do lado inglês, a outra do lado russo.

3. Isto tem de ser feito regularmente.

4. Após algumas semanas, você vai memorizar até 50 palavras por dia.

5. Tudo o que você precisa é de um par de milhares de palavras para ler inglês fluentemente.


Dentro de alguns meses, você não terá problemas com o inglês, e os problemas com o significado das palavras em russo e inglês virão à tona.

CRAN Task View: High-Performance and Parallel Computing with R
  • cran.r-project.org
This CRAN task view contains a list of packages, grouped by topic, that are useful for high-performance computing (HPC) with R. In this context, we are defining 'high-performance computing' rather loosely as just about anything related to pushing R a little further: using compiled code, parallel computing (in both explicit and implicit modes...
 
Maxim Dmitrievsky:

Como todos nós descobrimos, a não-estacionariedade não é morta por métodos estatísticos, mas apenas pela providência divina e por estratégias altamente especializadas, como a arbitragem ou o comércio noturno.

Se se trata de não-estacionariedade, um grande número de publicações, o mainstream é GARCH. Em todo o lado, desde negociações de alta frequência até negociações de dia.

 
SanSanych Fomenko:

Se se trata de instabilidade, um grande número de publicações, o mainstream é GARCH. Em todo o lado desde a alta frequência até ao dia.

Já vi os artigos, não vi os gráficos do real :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Viu os artigos, não viu os gráficos do mundo real :)

Bem, o que é que tu.... Uma vez encontrei um artigo sobre a variante GARCH de todas as ações do S&P500.

Eu acho que o TS ideal é o GARCH+MO. O GARCH é especialmente interessante - o modelo cobre lacunas.

 
Maxim Dmitrievsky:

Mais uma vez eu estava convencido de que R não é a minha coisa :) a sintaxe quase não é realçada, o código é ilegível, os erros quase não são realçados. O código em si e a linguagem não são esteticamente agradáveis

aqui podem estar os vossos contra-argumentos

Sim, você pode treinar um algoritmo em 3 linhas ao invés de 5 em python, só isso. A legibilidade em python seria melhor. Não vejo nenhuma vantagem com pacotes de MO, é tudo a mesma coisa.

Mostre-me um exemplo. Tenho-o assim no Rstudio/ Tudo é afinado e personalizável de acordo com as preferências do utilizador

#--function-------------------------
 evalq({
  import_fun("InformationValue", optimalCutoff, CutOff)
  import_fun("InformationValue", youdensIndex, th_youdens)
  GetThreshold <- function(X, Y, type){
    switch(type,
           half = 0.5,
           med = median(X),
           mce = CutOff(Y, X, "misclasserror"),
           both = CutOff(Y, X,"Both"),
           ones = CutOff(Y, X, "Ones"),
           zeros = CutOff(Y, X, "Zeros")
    )
  }
}, env)

E os erros são instantaneamente mostrados.

Kyegvshch

Já pedi mais de uma vez, escreva modestamente e não avalie o que você não sabe usar.

Aprenda o básico.

Boa sorte.

 
Vladimir Perervenko:

Mostre-me um exemplo. Tenho isto em Rstudio/ Tudo é ajustado e ajustado às preferências do usuário

E os erros são instantaneamente mostrados.

Pedi-lhe repetidamente para ser modesto e não avaliar o que não sabe usar.

Aprenda o básico.

Boa sorte.

É inútil discutir, para o meu gosto este editor fica feio em qualquer esquema de cores, linguagem também.

Eu acho que você viu o código em python, vscode IDE e caderno de júpiter.

 
Maxim Dmitrievsky:

SanSanych, a única fonte de distribuição é o site python :)

Para estatísticas e aprendizagem de máquinas, a extensão IPython e a anaconda. Vá para a comunidade russa opendatascience ou veja os vídeos de Yandex. Eles não ouviram falar em R de todo. Então, o que conta como padrão? Experimente python para formar a sua própria opinião e comparar. Além disso, conhecer a pitão, como você disse, lhe permitirá fazer não apenas estatísticas, mas outras coisas, se necessário.

É também uma linguagem interpretada, mas perfeitamente destacada e verifica a sintaxe na mosca, não só depois de lançar o script, + dobras de código, blocos de notas e um monte de outras guloseimas.

Estupidez sobre estupidez.

1. Pacotes/módulos em Python podem ser carregados usando pip install / conda install com o mesmo nome os pacotes podem não corresponder no conteúdo. E este perl " a única fonte da distribuição lá é o site python :)" deve ser colocado nos anais.

2. Nem o IPython nem o anaconda são extensões do MO. O primeiro é um editor simples com execução de código de linha/bloco enquanto o anaconda é um sistema de gerenciamento de pacotes (como um repositório) e não apenas Python, mas também R.

Se quer mostrar os seus conhecimentos, tenha-os. Caso contrário, estás a mostrar o teu amadorismo.

Sê modesto.

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