Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 719

 
Mihail Marchukajtes:

Infelizmente não. Eu treino modelos todas as semanas. As minhas estatísticas de sinal são deprimentes porque há uma enorme diferença entre testes e negociação real. Não na divergência dos resultados, mas nas nuances do tempo real.

Não sei porque recebi o erro de afirmar que o indicador é muito lento e pedir para reescrevê-lo.

Se eu quisesse tentar reescrevê-la para uma barra mas não vai funcionar durante todo o período... Se eu quisesse reescrevê-la para 100 barras então seria recalculada uma barra de cada vez...

tudo bem
 
Mihail Marchukajtes:

Infelizmente não. Eu treino modelos todas as semanas. As minhas estatísticas de sinal são deprimentes porque há uma enorme diferença entre testes e negociação real.

O seu modelo está sobretreinado, ele só entende no que foi treinado.

  • Faça dois arquivos independentes.
  • O primeiro arquivo está dividido em três partes
  • Na primeira parte do primeiro arquivo, treinar o modelo, de preferência com validação cruzada
  • Na segunda e terceira partes, verifique. Você pode fazer com duas partes do primeiro arquivo - depende de como você inicialmente dividiu este arquivo, se a amostragem aleatória, então três partes.

O erro em todas as três partes do primeiro arquivo deve ser o mesmo.


Depois verifique novamente o segundo ficheiro. Este arquivo deve ser perfeitamente normal com datas crescentes

Mais uma vez o erro deve corresponder aos três erros do primeiro arquivo.


Se os quatro erros diferem em mais de 5%, então não há modelo.

 
Alexander Ivanov:

Hi!

Rapazes, quando é que vão acabar o super bot com a IA?

Você vai ficar velho esperando assim ))

NUNCA.

 
Mihail Marchukajtes:

Não sou solidário com os seus ensinamentos e ressinto-me de ser comparado a ele. Concordo que há um pouco de understatement no próprio artigo, ou algo parecido...... Mas aqui estão os detalhes. Eu mantenho o seguinte modelo causal.

Primeiro é formada a expectativa do mercado (o sorriso de volatilidade no símbolo selecionado. Veja o vídeo acima.) Depois o volume do delta e o OI são negociados de acordo com essa expectativa ou não. Depois vem a mudança do próprio preço e depois a mudança de TODOS os indicadores retirados do preço. E só por esta ordem, e não o contrário......... Portanto, quando se tenta construir uma previsão de preços com base num indicador. Super duper esperto feiticeiro esperto, então você inicialmente viola a relação causal. Daí o resultado.....

Eu não estava a falar do teu artigo, estava a caracterizar o posto:

Mihail Marchukajtes:

O que importa aqui é a abordagem do mercado como um todo. Se estiver correcto, o TS não vai demorar muito. Leia meu artigo..... seu ponto principal é mostrar a abordagem ao mercado..... Se você se aproximar corretamente, você pode obter uma vantagem interessante. E aqueles que agoldelo se atiram na citação como na BP unsteady...... Eles tendem a ficar com o que tinham no início. Você tem que ter uma visão mais ampla do mercado. Veja o que são opções, como as expectativas são formadas, como elas são posteriormente negociadas e como o preço reage depois. Esta parece-me ser uma das abordagens mais correctas.... IMHO

O artigo tem algumas especificidades, mas IMHO eles são muito primitivos, como Safin ou Larry Williams.

Quanto ao "sorriso de volatilidade", OM e diferentes deltas, há muito que é conhecido, mas tendo em conta a descentralização do Forex, bem como das bolsas mundiais e o acesso limitado a dados relevantes, todos estes dados são do domínio público ou a um preço inferior a $ 1K por mês, espremidos a seco ou mesmo falsos como um volume no Forex DC.

 
Vizard_:

Fa, analisa o efeito das condições meteorológicas nas cidades de Pendostan (Nova Iorque..,

Chicago...) e a UE no dia anterior, na cor do eurusd de hoje...

https://www.wunderground.com/history/airport/KORD/2000/1/1/CustomHistory.html?dayend=1&monthend=12&yearend=2000&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=

Um ponto interessante. O tempo precisamente em Chicago, onde a bolsa é negociada, pode afetar o estilo de negociação do MM naquele dia. Bem, é tão ou tão.... um pensamento em voz alta...

 
pantural:

Eu não estava a falar do teu artigo, estava a caracterizar o posto:

Há especificidades no artigo, mas IMHO muito primitivo, como Safin ou Larry Williams.

À custa do "sorriso de volatilidade", OI e deltas diferentes, tudo isso é conhecido há muito tempo, e dada a descentralização do forex, como nas bolsas de valores mundiais e acesso limitado a dados relevantes, todos esses dados que são de domínio público ou a um preço de US$ 1k por mês, espremidos a seco ou mesmo falsos como um volume no DC forex.

Você não diz. Eu os uso e há lá peixe, talvez haja outros, mais eficientes para os dados de mercado e para a massa mais cara. Mas o que há lá, há. Mais uma vez, tudo depende de como você os prepara, quero dizer deltas e volumes de OI. Muitos, mesmo com acesso a eles, cometem erros ao preparar o treinamento.....

 
SanSanych Fomenko:

O seu modelo é super treinado, só entende o que foi ensinado.

  • Faça dois arquivos independentes.
  • Dividiro primeiro arquivo em três partes
  • Na primeira parte do primeiro arquivo, refaça o seu modelo, de preferência com validação cruzada.
  • Na segunda e terceira partes, verifique. Você pode fazer com duas partes do primeiro arquivo - depende de como você inicialmente dividiu este arquivo, se a amostragem aleatória, então três partes.

O erro em todas as três partes do primeiro arquivo deve ser o mesmo.


Depois verifique novamente o segundo ficheiro. Este arquivo deve ser perfeitamente normal com datas crescentes

Mais uma vez o erro deve corresponder aos três erros do primeiro arquivo.


Se os quatro erros diferem em mais de 5%, então não há modelo.

Plano fixe, mas eu faço-o de forma diferente. Deixo o período OOS e começo a construir modelos enquanto aplico uma certa abordagem à preparação, peneiramento, análise de controle. E se o modelo mostra uma variante satisfatória no OOS, então eu acredito que essas manipulações durante a preparação do modelo estão corretas. Aplico-os posteriormente na construção de um modelo para negociação.

 
Vizard_:

Não trocas, mas trocas + cidades de grandes bancos e Banco Central))))

Bem, sim, sim.... Se o tempo deles é mau, é mau para todos os Chicagoanos.

 
Mihail Marchukajtes:

Plano fixe, mas eu faço as coisas de forma diferente. Deixo o período OOS e começo a construir modelos, aplicando uma certa abordagem à preparação, peneiramento, análise de controle. E se o modelo mostra uma variante satisfatória no OOS, então eu acredito que essas manipulações durante a preparação do modelo estão corretas. Aplico-os posteriormente na construção de um modelo para negociação.

Não estás confuso com o resultado?

 
SanSanych Fomenko:

E não estás envergonhado com o resultado?

À luz das recentes descobertas, isso faz-me muito feliz. Tudo o que resta é transferir essa alegria para a conta. Uma foto em óleo:

Resultados no testador a partir de 23.02

E aqui está a verdadeira negociação para o mesmo período.....

Portanto, testes e negociações reais são coisas completamente diferentes....