Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 463
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Olá a todos os guerreiros invisíveis!
Ainda ninguém fez um robô de rede neural forex?
Acho que já o fiz. Mas sob a forma de um robô de várias moedas.
Ele calcula para comprar dólares e vender euros.
Todos já têm um robô de rede neural, enquanto aqueles que não têm um estão se entretendo com esperança.
Podes provar os cálculos?
Ou você tem mais dinheiro do que o banco central?Não percebo porque estão todos tão entusiasmados com o GARCH?
Alguém tem algum resultado com o GARCH?
Neste ponto, eu posso re-postar links (postados neste tópico) para centenas de publicações sobre a aplicação do GARCH nos mercados financeiros, incluindo forex.
E o que pode você, bem, além de palavras vazias...
PS.
Eu tenho uma EA funcional na qual parte da tomada de decisão é a floresta aleatória.
Há um ano atrás convidei a PAMM com este conselheiro - o silêncio.
Por isso, abastecemo-nos de trapos e num trapo, em silêncio, sem fórum.
ISP
GARCH é como tudo o resto - é um hobby para mim, ninguém o vai entender. Dominei-o, como se tivesse conseguido algo mais na vida. Depois MO, depois artigos, depois conselheiros, depois um livro.... E assim eu vivo a minha vida e dou conselhos a todos. Caso contrário, toda a massa, a dough.... ...são miseráveis.
Não percebo porque estão todos tão entusiasmados com a GARCH?
Alguém tem algum resultado com o GARCH?
Neste ponto, eu posso re-postar links (postados neste tópico) para centenas de publicações sobre a aplicação do GARCH nos mercados financeiros, incluindo forex.
E o que pode você, bem, além de palavras vazias...
PS.
Eu tenho uma EA funcional na qual parte da tomada de decisão é a floresta aleatória.
Há um ano atrás convidei a PAMM com este conselheiro - o silêncio.
Por isso, abastecemo-nos de trapos e num trapo, em silêncio, sem fórum.
ISP
GARCH é como tudo o resto - é um hobby para mim, ninguém o vai entender. Dominei-o, como se tivesse conseguido algo mais na vida. Depois MO, depois artigos, depois conselheiros, depois um livro.... E assim eu vivo a minha vida e dou conselhos a todos. Caso contrário, toda a massa, a dough.... ...são miseráveis.
Aqui estão as fórmulas
https://basegroup.ru/community/glossary/garch-mod
Comece uma filial e trabalhe nela. Há muito para trabalhar. Confia em mim. Mas você tem que trabalhar com a sua cabeça, não com corridas descuidadas no seu amado R.
Vai trabalhar, e depois, sabes, algumas pessoas com conhecimento virão.
Aqui estão as fórmulas
https://basegroup.ru/community/glossary/garch-mod
Comece uma filial e trabalhe nela. Há muito para trabalhar. Confia em mim. Mas você tem que trabalhar com a sua cabeça, não com corridas descuidadas no seu amado R.
Comece a trabalhar, e então, verá, algumas pessoas conhecedoras virão junto.
Isto é uma brincadeira de crianças. Existem publicações muito mais sérias com resultados em pares de moedas reais.
Estamos a falar de um trabalho estúpido sobre os parâmetros de ajuste. Há três grupos deles:
Cada uma delas tem alguma variação. Uma vez que você se encaixa bem num grupo, você não pode encaixar em outro.
Só tens de trabalhar, que é o que eu faço.
Compreender o excesso de adaptação: um memorando impreciso na aprendizagem supervisionada
Bom artigo, eu também luto com o excesso de modelos de forma semelhante.
Mas para forex eu divido os dados para rastrear/testar não ao acaso, mas por pedaços consecutivos.
Por exemplo, se uma mesa tem 100 filas, então com 10 faltas eu treino dez modelos -
1) treinamento nas filas 11-100; teste nas filas 1-10
2) treinamento 1-10 e 31-100; teste 11-20
3) treinamento 1-20 e 41-100; teste 21-30
etc.
Como resultado, os resultados dos testes são combinados em um vetor que eu comparo com os valores requeridos
Aqui está um exemplo em atache.
Quanto mais erros de validação cruzada, melhor, mas mais tempo seria gasto na criação de modelos.
Bom artigo, eu também luto de forma semelhante com o excesso de modelos.
Mas para forex eu divido os dados em treinamentos/testes não aleatórios, mas por pedaços consecutivos.
Por exemplo, se uma tabela tem 100 linhas, então com 10 faltas eu treino dez modelos -
1) treino nas linhas 11-100; teste nas linhas 1-10
2) treino 1-10 e 31-100; teste 11-20
3) treino 1-20 e 41-100; teste 21-30
etc.
Como resultado eu combino os resultados dos testes em um vetor, que depois comparo com os valores requeridos
Aqui está um exemplo em atache.
Quanto mais erros de validação cruzada, melhor, mas mais tempo será gasto na criação de modelos também.
O que eu não gosto no MO é que ele não leva em conta as nuances do quociente de entrada. O maior problema é separar os preditores de ruído dos preditores relevantes para o alvo. Isto ignora completamente as características estatísticas dos dados de entrada. Eu já escrevi sobre isso muitas vezes e você sabe disso tão bem quanto qualquer outra pessoa no fórum. Não estou a escrever sobre isso para ti, mas para outras pessoas.
Estou muito impressionado com a ideia do GARCH: séries cronológicas não estacionárias não são previsíveis. Assim, começamos a identificar não estacionários na série cronológica original e a modelá-los.
Nós diferenciamos - muito melhor do que a série original.
Restante:
Vamos começar a ser modelos. Existem diretamente três peças independentes em rugarch: a tendência, GARCH (volatilidade) e a distribuição desta volatilidade.
Eu acho que há algo nesta abordagem. E é incrível que o número de publicações no GARCH para séries financeiras seja enorme em comparação com o MO. Porquê?
Isto é uma brincadeira de crianças. Existem publicações muito mais sérias com resultados em pares de moedas reais.
Estamos a falar de um trabalho estúpido de ajustar os parâmetros. Há três grupos deles:
Cada uma delas tem alguma variação. Uma vez que você se encaixa bem num grupo, você não pode encaixar em outro.
Só tens de trabalhar para isso, que é o que eu faço.
Vês... rejeitas isso como "brincadeira de criança"... Mas isto é apenas uma fixação de fórmulas, nada mais, sem qualquer "balbuciar".
Mas depois você menciona algumas "publicações muito mais sérias com resultados em pares de moedas reais". Mas não lhes deu qualquer uso. Dito isto, você já entendeu que estes "muito mais sérios" são apenas uma prova de estupidez. Este entendimento já é um bom resultado, e um sinal de progresso no caminho do conhecimento.
Estou dizendo para virar a cabeça e trabalhar com a cabeça para sair desses quadros "muito mais sérios", em vez de correr em círculos, fixados em "muito mais sérios".
Vês... imediatamente a rejeitas como "balbucio infantil"... Mas isto é apenas uma fixação de fórmulas, nada mais, sem qualquer "balbuciar".
Mas depois você menciona algumas "publicações muito mais sérias com resultados em pares de moedas reais". Mas não lhes deu qualquer uso. Dito isto, você já entendeu que estes "muito mais sérios" são apenas um ajuste estúpido. Este entendimento já é um bom resultado, e um sinal de progresso no caminho do conhecimento.
Estou dizendo para virar a cabeça e trabalhar com a cabeça para sair desses quadros "muito mais sérios", em vez de correr em círculos, fixados no "muito mais sério".
Oleg!
Costumavas escrever coisas sérias, mas agora, de alguma forma, bem, apenas nada.
Desculpa.
Oleg!
Costumavas escrever coisas sérias, mas agora é assim, bem, apenas nada.
Sinto muito.
Aparentemente, ainda não jogaste o suficiente, ainda não correste em círculos...
Traz-me lágrimas aos olhos...
Você não diz :) Alta taxa de rejeição. Meus requisitos são proibitivos para muitos, eu trabalho por Larry Williams, Larry não tem perdas, no ML isso não pode ser alcançado, mas pode ser alcançado através da compreensão das motivações de diferentes grupos de investidores com diferentes horizontes de negociação, para isso eu preciso do ML, há muitos estudantes, mas nem todos querem trabalhar, eu tentei coagir o vencedor, mas ele resiste até agora, isso é temporário.