Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 250
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OK, mas e se trabalharmos como limitadores, cotando, ficando de ambos os lados como nas trocas de moeda, vendendo liquidez? Por que você precisa de previsões?
Essa é a resposta, ficar de pé limitadores de ambos os lados e fazer um lucro sem riscos.
interessante de se ver
https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0
Demora muito tempo.
Alguém pode me dizer como trazer uma matriz, para análise e posterior diagnóstico através de transformações wavelet?
Eu não sou muito bom em wavelets, mas alguns exemplos com o pacote dplR foram postados aqui, então eu vou confiar neles.
1) Esta é uma série temporal, portanto a matriz tem que ser de alguma forma convertida em um vetor longo. Você tem, por exemplo, cada linha da matriz é como uma janela deslizante de comprimento 9, e o offset da janela em cada nova linha = 0,5. Vou adicionar um último elemento de cada segunda fila ao vector. Seria melhor se você pegasse seu vetor como ele é, sem as janelas e matrizes deslizantes.
Eu tenho uma série cronológica como esta - 1 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1 1 1 1.
2) O que está sombreado no gráfico não é confiável e não pode ser usado para previsões futuras. A cor "mais à direita na escala" na zona mais à direita sem sombra é verde (para os períodos 2 a 8).
E a resposta seria "atualmente períodos de 2 a 8 dominam", o que é realmente inútil. Qualquer que seja o vetor de entrada, essa é a resposta :).
1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 9,
1, 1, 1, 1, 3, 4, 6, 8, 10,
1, 1, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11,
1, 1, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12,
1, 1, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13,
1, 1, 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14,
1, 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15,
1, 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 16,
1, 1, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 17,
1, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18,
1, 3, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 19,
1, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20,
1, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
1, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 22,
2, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 1,
3, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 1,
4, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 1, 1,
5, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 1, 1,
6, 11, 14, 18, 20, 21, 1, 1, 1,
7, 12, 15, 19, 21, 22, 1, 1, 1,
8, 13, 16, 20, 22, 1, 1, 1, 1,
9, 14, 17, 21, 1, 1, 1, 1, 1,
10, 15, 18, 22, 1, 1, 1, 1, 1
), ncol=24, nrow = 9))
#создаём из матрицы временной ряд
for(i in seq(from = 1, to = nrow(inputMatrix), by = 2)){
if(i==1){
#первая строка матрицы берётся как есть`
tsVector <- inputMatrix[i,]
}else{
#от каждой строй строки берётся последний элемент
tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
}
}
#полученный вектор
tsVector
library(dplR)
#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)
#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj
#график
wavelet.plot(waveletObj)
Eu não sou muito bom em wavelets, mas há exemplos de pacote dplR, eu vou confiar neles.
1) Esta é uma série temporal, portanto a matriz tem que ser de alguma forma convertida em um longo vetor. Você tem, por exemplo, cada linha da matriz é como uma janela deslizante de comprimento 9, e o offset da janela em cada nova linha = 0,5. Vou adicionar um último elemento de cada segunda fila ao vector. Seria melhor se você pegasse seu vetor como ele é, sem as janelas e matrizes deslizantes.
Saí com uma série cronológica como esta - 1 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1 1 1 1.
2) O que está sombreado no gráfico não é confiável e não pode ser usado para prever o futuro. A cor "mais à direita na escala" na área sem sombra é verde (para o período = 8).
Alguém sabe se os números precisam ser convertidos em valores trigonométricos para a transformação wavelet?
Ou o que precisam de ser convertidos para iniciar os cálculos?
O que é R?
O que é R?
Já tentou usar o google?
O que é R?