Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 224
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Três sábios andavam por uma estrada, um tolo os encontrou no caminho, e o tolo perguntou aos sábios - qual é o sentido da vida?
....... Os dois sábios caminharam pela estrada e os dois tolos ficaram para especular sobre o sentido da vida...
Quando falas, parece que estás a delirar.
Você tem respostas em alguma língua? O que R tem a ver com isso?
Ou você tem um grOal na mcl?Se a linguagem R não tem algoritmos de reconhecimento de padrões incorporados (como o MQL), então quais são as suas vantagens especiais? O facto de ser supostamente mais fácil criar tais algoritmos? Então porque é que ainda não foram criados? Se são criados, onde estão?
Talvez a questão seja que o R acabou de se tornar moda no comércio, mas não por causa dos seus méritos especiais, mas porque houve uma mudança nas ideias de comércio? Ou seja, a análise técnica clássica tornou-se uma coisa do passado, e métodos "sofisticados" e "exóticos" de análise de dados se tornaram muito populares.
Matemática e estatísticas superiores tornaram-se ferramentas para analisar dados de mercado e tomar decisões de negociação. E aqui o R apareceu em cena como uma linguagem adequada a esta categoria de cálculos. Quão eficaz é a utilização de tais métodos de análise no comércio - uma questão em aberto. Ninguém o provou.
Não há evidência de ferro das leis de mercado encontradas com a ajuda de estatísticas e matemática superior. É que estes métodos se tornaram moda, e por isso o R se tornou moda.
Entretanto, um estudo estatístico real da eficácia dos métodos matemáticos e estatísticos de análise de dados de mercado e de descoberta de seus padrões, pode vir a revelar que a análise técnica clássica é muito melhor e, portanto, os benefícios do R em algotrading em comparação com o MQL não é comprovado.
Se você quiser, vamos pesquisar a eficácia de novos métodos de análise "trendy" usando a aprendizagem de máquinas e outros "truques" com R e compará-la com resultados de negociação de análises técnicas convencionais (linhas de suporte, contrapartidas, quebras e ressaltos, tendências, etc.) em MQL.
Vamos tirar a conclusão final sobre os benefícios da linguagem R em algotrading.
E para finalmente separar as "costeletas das moscas", direi que o R pode realmente ter vantagens, mas o quanto são valiosas no comércio é uma questão em aberto.
Se estas vantagens não proporcionam maior rentabilidade das estratégias, não têm valor para algotrading.
Quanto à facilidade de escrever código e utilizar modelos prontos - esta é uma "vantagem" apenas para os utilizadores.
Para os desenvolvedores, é preferível entender seu código em detalhes.
Quanto à facilidade de escrever código e utilizar modelos prontos, - esta é uma "vantagem" apenas para os utilizadores.
É preferível que os desenvolvedores entendam seu código em detalhes.
Então escreva sua própria plataforma de negociação, para que você precisa de mt5 e mql, você é um desenvolvedor, não um usuário, certo? )))
Por que você deveria pegar o código de outra pessoa, é idiota, você está se contradizendo))))
Então escreva sua própria plataforma de negociação, por que você precisa de mt5 e mql? )))
por que você pegaria o código de outra pessoa, é idiota, você se contradiz))))
Eu não tenho desrespeito pelos usuários. Fazes isso parecer isso para nada.
Os usuários simplesmente não entendem que soluções de prateleira, modelos e padrões só são bons para eles. O que os desenvolvedores precisam é da capacidade de quebrá-los e construir seus próprios modelos e padrões. Isto permite-lhe mudar a direcção do desenvolvimento e abrir novos horizontes.
Caso contrário, - apenas seguindo dentro do quadro estabelecido.
Eu não tenho desrespeito pelos usuários. Estás a fazer parecer tão errado.
Os usuários simplesmente não entendem que soluções prontas, modelos e padrões são bons apenas para eles. O que os desenvolvedores precisam é da capacidade de quebrá-los e construir seus próprios modelos e padrões. Isto permite-lhe mudar a direcção do desenvolvimento e abrir novos horizontes.
Caso contrário, é apenas uma questão de seguir o quadro.
1) bem, quem proíbe a quebra? todos os códigos estão abertos em p-ka, quebra-os como quiseres
2) Se você já tem uma solução que lhe convém e quer usá-la, não importa se você é um profissional ou um usuário, é difícil discutir com você.
Então escreva sua própria plataforma de negociação, por que você precisa de mt5 e mql? )))
por que você pegaria o código de outra pessoa, é estúpido, você se contradiz))))
1. Eu disse o contrário? Onde é que eu falei sobre ordens de comércio? Como assim?
2. Bem, não é ignorante procurar provas de que o futuro será o mesmo que os dados históricos?) As estatísticas recolhem dados como base para identificar padrões, mas não podem servir como "prova" dos mesmos. Um padrão revelado pelas estatísticas é especulativo. Você pode ver o padrão, eu não posso. E vice versa. Portanto, sua "prova" baseada em estatísticas é uma conclusão errônea e aceitação de uma visão subjetiva como uma realidade objetiva.
No comércio, a estatística é uma ferramenta de análise ao mesmo nível dos indicadores, padrões e outros tipos de detecção de padrões. Cada um decide por si mesmo como usá-lo. Para muitas pessoas as estatísticas são necessárias apenas para a avaliação dos seus resultados de negociação, para outras - para procurar repetições de dinâmicas de mercado, para outras - para verificar a qualidade dos sinais indicadores, etc... Contudo, quaisquer conclusões inequívocas sobre o futuro, baseadas em estatísticas recolhidas, são enganadoras. Portanto, não "idolatre" estatísticas - seu valor na previsão de recidivas também deve ser verificado estatisticamente. Então, - recolher estatísticas sobre a precisão das suas previsões estatísticas, e depois estatísticas sobre essas estatísticas e assim por diante...)
Agora sobre a aprendizagem de máquinas: onde estão os frutos da sua eficácia? Você pode escrever um código R universal para detectar formações de preços clássicas? Eu preciso do algoritmo para encontrar tendências, flotsam, níveis, avarias, ressaltos, correcções, curvas parabólicas, canais e muitas outras coisas sem erros. Tudo isto é análise técnica. Se R foi originalmente projetado para negociação, tais algoritmos devem ser implementados por padrão. Onde é que eles estão? Se eles estão lá, sobre o que estamos a discutir? - R é a melhor linguagem de negociação!
E assim, a proverbial aprendizagem da máquina: os neurónios devem ser capazes de reconhecer facilmente os preços, e não ceder aos humanos nesta habilidade. Eles podem fazê-lo? Onde está a prova? Mostre-me um robô em R que reconheça todos os padrões e então eu direi que você está certo sobre tudo.
3. R Eu não sei, e a minha ignorância está definitivamente lá. No entanto, se me provarem a sua eficiência na prática (apresentando resultados de negociação, ou um robô que possa resolver os problemas acima mencionados), então terei todo o prazer em estudar o R.
Mas enquanto apoiantes de R dizendo "por que reinventar os velocipedes?" sugerem o uso de muletas, os adeptos de MQL farão sua própria bicicleta, que certamente ultrapassará os oponentes que se enfrentam)).
A diferença entre TA e MO é que muitos "indicadores" são estatísticas clássicas, sua versão em janela, enquanto a otimização do TS sobre índices é um caso particular de MO, por exemplo, é fácil reduzi-los a uma rede neural, a diferença entre TA e MO é em primeiro lugar que este último é mais "científico",Ou seja, seus métodos não são rigorosamente provados matematicamente, pelo menos numericamente, empiricamente, e em AT há muitas hipóteses sem fundamento e métodos diferentes que apelam apenas ao "senso comum", que muitas vezes só prejudica do que ajuda no comércio.
1) bem, quem proíbe a quebra? todos os códigos estão abertos no r-ka, quebra-os como quiseres
Não há contradição nas suas palavras. Você pode se conectar ao corretor no FIX com seu próprio programa de negociação, escrito em C, por exemplo, e negociar mesmo sem usar MT e realizar todo o espectro da análise técnica na sua criação C. Mas a questão é que é mais fácil fazê-lo em MT, não em R ou em C, mas com um programa escrito em MQL em MT. Para a MT, existem montanhas de "tijolos" especiais de negociação livremente disponíveis na base de código, a partir destes tijolos o negociador verde pode usar para criar as suas fantasias. Existe um gerador de Expert Advisors, se você quiser pode entrar no código e entender em detalhes como tudo funciona (sem a necessidade de ler toneladas de literatura científica dos acadêmicos que criaram este módulo, como faz SanSanych).
Bem, sim, eu concordo, e não vou discutir...
Mas se você quiser verificar algum algoritmo de aprendizado de máquina para o mercado, um dos 10 algoritmos populares e pré-processar os dados antes disso em qualquer uma das 50 formas conhecidas, então R-ka fará, e este tópico é apenas sobre isso....
Cada língua tem a sua própria tarefa, o que há para discutir sobre ...