Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 223
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
+++
Embora eu ainda não a use... Mas o trabalho é titânico.
A propósito, hoje lançamos o MetaTrader 5 build 1485 com biblioteca matemática atualizada onde adicionamos mais de algumas dezenas de funções de R + um conjunto de operações matemáticas de alto nível + biblioteca gráfica tipo plot.
A quantidade total de código fonte em matemática já é de 6617 kb.
Somente em matemática há uma implementação de 461 funções matemáticas com boa cobertura das capacidades de R:
Portanto, a MQL5 já tem uma funcionalidade matemática básica muito boa. Não esteve presente recentemente, mas implementámo-lo muito rapidamente.Note que isto não especifica as capacidades das bibliotecas regulares Alglib e Fuzzy, que também são apresentadas no código fonte.
Ótimo! )
Parece que em breve os apoiantes do R não terão qualquer argumento).
E obrigado por todo este trabalho.
Então você confirma que o R não foi originalmente projetado como uma linguagem que suporta totalmente o comércio algorítmico?
Em outras palavras, ele não foi originalmente projetado para negociação. Tem um propósito original diferente. Então ninguém nunca pensou na eficiência de resolver os problemas da negociação?
O C++ não foi criado para negociação. O JAVA não foi criado para negociação. R não foi criado para o comércio. O mundo não gira em torno do comércio.
A MQL foi criada para negociação, mas a MQL gerencia todo o dinheiro em negociação algorítmica? Duvido, é mais provável que o C/C++ não tenha considerado as necessidades da negociação algorítmica.
A questão é que não é o conjunto padrão de funções da linguagem, mas suas possibilidades de sintaxe e disponibilidade de novas bibliotecas criadas necessárias para ampliar as funcionalidades.
Para mim a tarefa de negociar é recolher muitos dados, processá-los, treinar um modelo e depois utilizar este modelo para a tomada de decisões. Isto é 99% do volume e tempo de trabalho, R é perfeito para tal tarefa, porque foi desenvolvido apenas para o trabalho conveniente com dados.
O 1% restante é para dar uma ordem de troca. Metaquotes é uma plataforma fechada, nenhum programa pode se conectar aos seus servidores, então eu tenho um Expert Advisor com algumas dezenas de linhas de código para receber/receber dados de R e enviar ordens de operação. Todas as tarefas são resolvidas da forma mais eficiente, nada de que se possa reclamar.
O C++ não foi criado para negociação. O JAVA não foi criado para negociação. R não foi criado para negociação.
A MQL foi criada para negociação, mas a MQL gerencia todo o dinheiro em negociação algorítmica? Duvido, é mais provável que o C/C++ não tenha considerado as necessidades da negociação algorítmica.
A questão é que não é o conjunto padrão de funções da linguagem, mas suas possibilidades de sintaxe e disponibilidade de novas bibliotecas criadas necessárias para ampliar as funcionalidades.
Para mim a tarefa de negociar é recolher muitos dados, processá-los, treinar um modelo e depois utilizar este modelo para a tomada de decisões. Isto é 99% do volume e tempo de trabalho, R é perfeito para tal tarefa, porque foi desenvolvido apenas para o trabalho conveniente com dados.
O 1% restante é para dar uma ordem de troca. Metaquotes é uma plataforma fechada, nenhum programa pode se conectar aos seus servidores, então eu tenho um Expert Advisor com algumas dezenas de linhas de código para receber/receber dados de R e enviar ordens de operação. Funciona muito bem, não há necessidade de reclamar.
Não chames preto branco, por favor.
Através da MQL5 você tem uma porta aberta para todos os dados do servidor público. E nada de muletas como em outras línguas. O desempenho e a baixa latência (em termos de acesso aos dados e operações comerciais) do idioma foi comprovado há muito tempo.
Além disso, a MQL5 já é a quarta geração de linguagens de negociação que temos vindo a desenvolver desde 2001. Havia MQL, MQL2, MQL4, e todos eles foram desenvolvidos como linguagens de acesso ao mercado e ao comércio. Estamos no negócio de automatizar o comércio algorítmico há 15 anos.
Ainda sinto muita falta das informações públicas sobre o protocolo de troca de dados entre o servidor de negociação e o terminal mt5. Isto tornaria possível criar sua própria biblioteca para se conectar diretamente do servidor mt5 ao R.
A plataforma MT5 é gratuita e disponível para todos, concordo, desculpe se fui impreciso.
Ainda sinto muita falta das informações públicas sobre o protocolo de troca de dados entre o servidor de negociação e o terminal mt5. Isto tornaria possível criar sua própria biblioteca para se conectar diretamente do servidor mt5 ao R.
Claro, isso não vai acontecer.
Não é que estejamos loucos por deixar todos entrarem num ecossistema tão difícil de construir a nível mundial. É um negócio.Então você confirma que o R não foi originalmente criado como uma linguagem que suporta totalmente o comércio algorítmico?
Por outras palavras, não foi originalmente concebido para negociação. Tem outro propósito original. Então ninguém nunca pensou na eficiência de resolver as tarefas de negociação?
No entanto, devido à sua constante extensão e agregação de um grande número de funções, começou a resolver problemas de cointegração, astronomia, física nuclear, electrónica de consumo, em paralelo com a resolução de problemas estatísticos, e chegou ao comércio algorítmico?
Em outras palavras, algotrading in R existe como um "condimento"? Como se seguindo a lógica: - "se R tem tudo, porque não algotrading também?"?
E você se opõe a esta ferramenta "para todas as ocasiões" à linguagem de programação profissional MQL, que é estritamente destinada à negociação?
É um pouco imprudente .... (É pouco profissional.) ))
A emissão de ordens de negociação é apenas uma pequena parte da negociação, e tão pequena.... que não há sentido em discuti-la.
Negociar é, antes de tudo, sobre os cérebros que formulam as ordens de negociação. O comércio deve necessariamente conter uma prova de que no futuro será o mesmo que nos dados históricos. No comércio, estes cérebros são chamados de ESTATÍSTICAS, ECONOMÉTRICOS. Assim, o R, ou melhor, parte do R (sua aplicação é muito mais ampla do que a economia), foi originalmente afiado para resolver problemas comerciais.
Considerando que você é preguiçoso demais para olhar a composição do R, sinto muito, sua ignorância está fora dos gráficos. Se você está interessado em algo sobre o assunto desta filial, nos meus posts nesta filial e você é capaz de formular um problema - por favor. Eu não estou interessado em educar-te.
1. A emissão de ordens de negociação é apenas uma pequena parte da negociação, e tão pequena.... que não há sentido em discuti-la.
2) Negociar é antes de mais nada sobre os cérebros que formulam as ordens de negociação. O comércio deve necessariamente conter uma prova de que no futuro será o mesmo que nos dados históricos. No comércio, estes cérebros são chamados de ESTATÍSTICAS, ECONOMÉTRICOS. Assim, o R, ou melhor, parte do R (sua aplicação é muito mais ampla do que a economia), foi originalmente afiado para resolver problemas comerciais.
3. considerando que você é preguiçoso demais para olhar a composição de R, desculpe, sua ignorância é fora dos gráficos. Se você está interessado em algo sobre o assunto deste ramo, nos meus posts neste ramo e você é capaz de formular um problema, por favor. Eu não estou interessado em educar-te.
1. Eu já disse o contrário? Onde é que eu falei sobre ordens de comércio? Do que é que estás a falar?
2. Bem, não é ignorante procurar provas de que o futuro será o mesmo que os dados históricos?) As estatísticas recolhem dados como base para identificar padrões, mas não podem servir como "prova" dos mesmos. Um padrão revelado pelas estatísticas é especulativo. Você pode ver o padrão, eu não posso. E vice versa. Portanto, sua "prova" baseada em estatísticas é uma conclusão errônea e aceitação de uma visão subjetiva como uma realidade objetiva.
No comércio, a estatística é uma ferramenta de análise ao mesmo nível dos indicadores, padrões e outros tipos de detecção de padrões. Cada um decide por si mesmo como usá-lo. Para muitas pessoas as estatísticas são necessárias apenas para a avaliação dos seus resultados de negociação, para outras - para procurar repetições de dinâmicas de mercado, para outras - para verificar a qualidade dos sinais indicadores, etc... Contudo, quaisquer conclusões inequívocas sobre o futuro, baseadas em estatísticas recolhidas, são enganadoras. Portanto, não "adore" estatísticas - o seu valor na previsão de recidivas também deve ser verificado estatisticamente. Então, - recolher estatísticas sobre a precisão das suas previsões estatísticas, e depois estatísticas sobre essas estatísticas e assim por diante...)
Agora sobre a aprendizagem de máquinas: onde estão os frutos da sua eficácia? Você pode escrever um código universal em R para reconhecer formações clássicas de preços? Preciso de um algoritmo que deve encontrar com precisão tendências, planos, níveis, avarias, ressaltos, correcções, curvas parabólicas, canais e muito mais. Tudo isto é análise técnica. Se R foi originalmente projetado para negociação, tais algoritmos devem ser implementados por padrão. Onde é que eles estão? Se eles estão lá, sobre o que estamos a discutir? - R é a melhor linguagem de negociação!
E assim, a proverbial aprendizagem da máquina: os neurónios devem ser capazes de reconhecer facilmente os preços, e não ceder aos humanos nesta habilidade. Eles podem fazê-lo? Onde está a prova? Mostre-me um robô R que reconheça todos os padrões e então eu direi que você está certo sobre tudo.
3. R Eu não sei, e a minha ignorância está definitivamente lá. No entanto, se me provarem a sua eficiência na prática (apresentando resultados de negociação, ou um robô que possa resolver os problemas acima mencionados), então terei todo o prazer em estudar o R.
Mas enquanto os adeptos de R dizendo "por que reinventar os velocipedes?" sugerem usar muletas, os adeptos de MQL farão a sua própria bicicleta, sobre a qual certamente ultrapassarão os oponentes que se batem).
Tag Konow:
Agora sobre a aprendizagem de máquinas: onde estão os frutos da sua eficácia? Você pode escrever um código R universal para detectar formações de preços clássicas? Eu preciso do algoritmo para encontrar tendências, flotsam, níveis, avarias, ressaltos, correcções, curvas parabólicas, canais e muitas outras coisas sem erros. Tudo isto é análise técnica. Se R foi originalmente projetado para negociação, tais algoritmos devem ser implementados por padrão. Onde é que eles estão? Se eles estão lá, sobre o que estamos a discutir? - R é a melhor linguagem de negociação!
E assim, a proverbial aprendizagem da máquina: os neurónios devem ser capazes de reconhecer facilmente os preços, e não ceder aos humanos nesta habilidade. Eles podem fazê-lo? Onde está a prova? Mostre-me um R-robot que reconheça todos os padrões e então eu direi que você está certo sobre tudo.
3. R Eu não sei, e a minha ignorância está definitivamente lá. No entanto, se você provar sua eficiência na prática (mostrando-me resultados de negociação, ou se você me mostrar um robô que possa resolver os problemas acima mencionados), então eu terei prazer em estudar R.
Mas enquanto os adeptos de R dizendo "porquê reinventar os velocipedes?" sugerem usar muletas, os adeptos de MQL farão a sua própria bicicleta, na qual certamente ultrapassarão os seus oponentes que coxeiam).
Quando o dizes, parece que estás a delirar.
Mostre-me as respostas aos seus pontos em qualquer língua! você tem tais respostas? o que isso tem a ver com R?
ou você tem um grOal em mql?1. O C++ não foi criado para negociação. O JAVA não foi criado para negociação. R não foi criado para o comércio. O mundo não gira em torno do comércio.
A MQL foi criada para negociação, mas a MQL gerencia todo o dinheiro em negociação algorítmica? Duvido, é mais provável que o C/C++ não tenha considerado as necessidades da negociação algorítmica.
A questão é que não se trata de um conjunto padrão de funções da linguagem, mas das suas possibilidades de sintaxe e disponibilidade de novas bibliotecas para ampliar a funcionalidade.
2. Para mim a tarefa de negociar é recolher muitos dados, processá-los, treinar um modelo e depois utilizar este modelo para a tomada de decisões. Este é 99% do volume e tempo de trabalho, R é perfeito para tal tarefa, pois foi concebido especificamente para o trabalho confortável com dados.
O 1% restante é para dar uma ordem de troca. Metaquotes é uma plataforma fechada, nenhum programa pode se conectar aos seus servidores, então eu tenho um Expert Advisor com algumas dezenas de linhas de código para receber/receber dados de R e enviar ordens de operação. Funciona muito bem, não há necessidade de reclamar.
1. Não há necessidade de discutir. A MQL é uma linguagem em desenvolvimento e certamente não se tornou o mestre de toda a área de negociação automatizada. No entanto, está a expandir-se e a acrescentar bibliotecas que se esforçam por ocupar a sua própria posição, entre outras línguas, como língua mais adequada para o comércio algorítmico. Aqueles que apontam as falhas da MQL para encorajar outros a rejeitá-la, em vez de contribuir para sua melhoria, estão simplesmente martelando seu desenvolvimento. A crítica deve ser construtiva, senão é apenas uma denigração maliciosa e sem fundamento.
Somente pessoas que são boas em comparar MQL e R podem compará-los objetivamente, mas os seguidores locais de R têm uma atitude tendenciosa em relação ao MQL, que não podem justificar com códigos em ambas as línguas. Eles não podem provar a dependência da eficácia de uma EA na escolha de uma determinada língua com os códigos, testes e estatísticas comerciais. Por isso sou crítico em relação às suas reivindicações.
2. Se você vê a negociação como a coleta de uma pilha de dados e a energia da máquina de carregamento para limpar esta pilha, então o processo de tal negociação parece bastante patético...