Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 202
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continuar a usar o R do mt5 através de muletas. Ainda bem que as têm - mt4r.
Desculpa. O mt4r para 5 também funciona? Já o verificou?
veja aqui, youtz
Artigo "Computação de misturas discretas de distribuições contínuas" está disponível no site do autor.
Os autores do artigo dizem que o problema está no critério de convergência da série.
A implementação do algoritmo de recorrência proposto 7.2 https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c.
No entanto, o cálculo da recorrência tem incertezas. Por exemplo, para a função beta:
#include <Math\Stat\Math.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
double a=1;
double b=1;
double r_beta=MathBeta(a,b);
for(int j=0; j<40; j++)
{
if(j>0)
{
r_beta*=((a+j-1)/(a+b+j-1));
}
double beta=MathBeta(a+j,b);
PrintFormat("%d error=%5.20e",j,beta-r_beta);
}
}
O cálculo do CDF pode ser suficientemente preciso, mas para converter quantis com grande precisão, a sua precisão pode não ser suficiente.
Portanto, usamos a soma direta sem cálculos de recorrência no algoritmo para calcular quantis.
Cavalheiros, qual é o argumento para 100.500 páginas? Quem sabe melhor em matemática? Que diferença faz para vocês , por princípio, se a função é definida em 0 ou não definida, se um erro em R está escrito no artigo ou não. É como se o seu filho estivesse sendo discutido aqui e dito que ele é um total ... e você o defende com todo o seu peito.
Tome-o como um dado adquirido e use recursos embutidos no mt5, peça aos desenvolvedores por novos recursos, se algo estiver faltando, escreva o seu próprio. Você tem que usar fichas novas, escrever as suas próprias fichas, se algo estiver faltando, escreva as suas próprias fichas.
Não há diferença fundamental. Em princípio não temos nenhuma diferença, muito menos na prática.
Mas há - uma resposta a clichés categóricos. E se não houver tais respostas, você pode mijar em qualquer padrão (incluindo IEEE - a maior comunidade científica) e escrever o que você quiser.
Em princípio, não há diferença. Não há nenhum, muito menos um prático.
Há uma resposta a clichés categóricos. Se não houver tais respostas, você pode estabelecer qualquer padrão (incluindo o IEEE - a maior comunidade científica) e escrever o que você quiser.
Você não poderia se opor a nada da explicação de @Quantum, que é um tópico muito profundamente pesquisado e mostrou a raiz do erro. Ele escreveu a biblioteca, fez uma pesquisa profunda, mostrou a lógica, enquanto você apenas questiona e acredita no R.
As nossas conclusões estavam correctas.
Senhores, qual é o argumento para 100.500 páginas? Quem entende melhor de matemática? Que diferença faz para vocês , por princípio, se a função é definida em 0 ou não, se o artigo diz que há um erro em R ou não. É como se eles discutissem aqui o seu filho e dissessem que ele é um total ... e você o defende com todo o seu peito.
Em princípio, não há diferença. Não há diferença de princípio, muito menos de praticidade.
Eu não podia concordar mais. Talvez você não o encontre em cálculos práticos, mas a densidade deve ser definida corretamente.
Um exemplo foi encontrado
que mostra que não se pode simplesmente devolver o valor limite, caso contrário a função de densidade de probabilidade torna-se infinita. Isto é um erro.
A forma correcta de o definir é esta:
Então tudo é lógico e correcto.
Em Matlab é feito da mesma maneira:
>> gamma_pdf(0,5,1,0)
ans =
0.00000000000000e+000
>> gamma_pdf(1,1,0)
ans =
0.00000000000000e+000
Você não poderia contrapor nada às explicações de @Quantum, que trabalhou muito profundamente no assunto e mostrou a raiz do erro. Ele escreveu a biblioteca, fez uma pesquisa profunda, mostrou a lógica, e de sua parte apenas perguntas e crenças em R.
As nossas conclusões estavam certas.
O caminho que você escolheu é claro. Para construir um conjunto de ferramentas que permitirá (como você pensa) resolver os mesmos problemas que no R. Talvez.
Mas você deve entender que ICL e R são linguagens de diferentes níveis de abstração.
O MCL é uma linguagem de implementação com tudo o que isso implica. Forma a forma de pensar correspondente para os programadores.
R/Python são linguagens algorítmicas, com um nível superior de abstração, permitindo resolver problemas complexos sem ter que se preocupar com o nível de implementação. Sim, às vezes aparecem estrangulamentos quando se fazem cálculos complexos de perfis. Então, vamos descer, escrever um ficheiro Cp e seguir em frente. Se não ajudar, faça o paralelismo, se não for suficiente - ligue a placa gráfica. E por tudo isto, há soluções prontas e testadas!
Está a sugerir que comecemos do fundo. Eu não discuto que suas ferramentas podem ser de ouro hoje; você pode até fazer algumas delas de platina, mas elas continuarão sendo ferramentas. Figurativamente falando, se você tiver boas ferramentas e mãos tontas na garagem, você pode construir uma bicicleta, e você pode pegar unidades prontas e montar uma bicicleta com as propriedades necessárias. Argumentar qual destas abordagens é melhor é inútil. Eles são diferentes e ambos têm direito à vida. Todos podem escolher de acordo com as suas preferências.
Mas estas são duas estradas em aviões paralelos, duvido que se cruzem num futuro próximo.
Boa sorte.
Eu não poderia concordar mais aqui. Podeis não encontrar isto nos cálculos práticos, mas a densidade tem de ser definida correctamente.
Um exemplo foi encontrado
o que mostra que você não pode simplesmente retornar um valor limite, caso contrário a densidade de probabilidade é infinita. Isto é um erro.
A forma correcta de o definir é esta:
Então tudo é lógico e correcto.
O Matlab faz a mesma coisa:
OK, aceito.
E porque dizes, "...correctamente assim..."? A partir de que considerações é que está correcto? Me cutucar novamente na Wolfram, onde o estatístico tio John escreveu "de outra forma 0". Suas próprias considerações como um especialista, por que é correto definir densidade como 0 em zero? E exemplos em que a definição de densidade como 1 ou inf se torna um problema? Sem apontar para grandes projectos de software, por favor...
E já dei exemplos de discussões onde havia exemplos que 1 é mais conveniente... Você pode ler meu último post nos links.
Obrigado.
O caminho que você escolheu é claro. Para construir um conjunto de ferramentas que permitirá (como você pensa) resolver os mesmos problemas que no R. Talvez.
Estás a propor começar tudo do fundo do poço. Eu não estou argumentando que suas ferramentas hoje podem ser ouro e você pode até mesmo fazer algumas delas de platina, mas elas continuarão sendo ferramentas. Figurativamente falando, se você tiver boas ferramentas e mãos tontas na garagem, você pode construir uma bicicleta, e você pode pegar unidades prontas e montar uma bicicleta com as propriedades necessárias. Argumentar qual destas abordagens é melhor é inútil. Eles são diferentes e ambos têm direito à vida. Cada um pode escolher de acordo com as suas próprias preferências.Mas estas são duas estradas em planos paralelos e duvido que se cruzem num futuro próximo.
A nossa abordagem - faça a portabilidade dos seus desenvolvimentos de R para MQL5 usando as nossas bibliotecas padrão.
Você verá que não só é possível como fácil. Embarcamos em uma grande caminhada para implementar funções complexas em bibliotecas e na própria linguagem.
Hoje vamos publicar um beta e mostrar mais uma lomba com bibliotecas gráficas para substituir o enredo em R.