Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 174

 
BlackTomcat:
Em teoria, não deveria haver swaps, pois não há oferta de moeda. E outro ponto interessante sobre a recente situação do GBPUSD. Como se comportaram os futuros, e quão baixos eles caíram? :)
A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa..... Refiro-me à queda. Acabei de olhar para....
 
Mihail Marchukajtes:

Assim diz: " ESPERE uma inversão, como hoje no canil.

Então, você está pensando na direção certa :)
 
Alexey Burnakov:

Os modelos rentáveis são obtidos não mesmo com 10000 ou 500 preditores, mas com menos, digamos, 10. Enfiar 500 preditores na NS é um idiota. Os ruídos vão afogar tudo lá fora. Não me surpreende que não tenha funcionado bem.

90% do problema (os outros 10% são para formar candidatos preditores e escolher o método MO) é uma selecção imparcial do modelo. De alguma forma, a garganta estreita é muitas vezes a forma como se interpreta os resultados do treino.

Tenho a certeza que mesmo com muita e muita informação, estragar uma experiência pode ser muito fácil.

Aqui você está elogiando Reshetov sem nunca entender seu trabalho, e mesmo assim ele fez uma coisa legal do MEGA, Diga-me por que????

Ele resolveu um dos problemas importantes na construção da NS. É escolher aqueles predicados que dão o máximo de generalização. Meu arquivo de ejeção tem cerca de 40 prefeitos, um terço deles são básicos e o resto são defasagens desses dados, mas o otimizador constrói modelos usando apenas 4-5 prefeitos. E eles são sempre diferentes. Modelos com mais de 5 predicados como mostra a prática não funcionaram muito bem, muitos valores foram "eu não sei", como este modelo vai raramente mas bem e funciona mais tempo, e tendo em conta que eu optimizo o modelo todos os dias, não preciso dele, Bem, o número de registros que faço nos últimos 5 dias (de acordo com o volume e OI) como resultado, tenho uma tabela de 45 colunas e 30 linhas e é o suficiente para ganhar (como mostrado na captura de tela) e não importa como a rede divide o bom e o ruim, o que é importante que ela tenha feito de forma constante. Não é raro termos de entregar o TS, porque depois do treino ele começa a STABILIZAR perdendo dinheiro, depois entregamo-lo e voilá, começamos a ganhar consistentemente, por isso é assim....

 
E se precisar, posso colocar aqui o ficheiro indicador do OM, bem como o próprio ficheiro, onde são guardados os valores, todas as manhãs adicionamos um registo sobre o volume e OM e guardamos as citações, inidkators, e tudo o mais que for necessário de acordo com os dados deste indicador. Devo afixá-lo? É interessante para alguém?
 
Alexey Burnakov:

Trata-se de como separar um modelo treinado em ruído de um modelo treinado em sinal.

Eu sei como fazê-lo, mas preciso de muitas deduções.

 
J.B:
De qualquer forma, estás a pensar na direcção certa :)
Eu sei :-)
 
Alexey Burnakov:

Os modelos rentáveis são obtidos não mesmo com 10000 ou 500 preditores, mas com menos, digamos, 10. Enfiar 500 preditores na NS é um idiota. Os ruídos vão afogar tudo lá fora. Não me surpreende que não tenha funcionado bem.

Você deve se surpreender :) Funcionou bem naquela época, não ouso dizer agora, porque sou obrigado a isso, mas "ouvi de alguém que ouviu" sobre quants do fundo que dão 10k vectores aos inputs da CNN, embora não conheça os seus recentes retornados, mas em 2011 eles tinham 12% em meio quintal, o que é fixe, embora tenham perdido 8% no meio, mas mesmo assim...

Sem comentários sobre "modelos rentáveis" em 10 características)) Todos os que realmente cortam o mercado, "guru" argumentam convincentemente que o modelo deve ser o mais simples possível, que para não treinar demais, que no mash e no BB, você pode construir um "modelo lucrativo" e assim por diante. Muito obrigado a eles))

 
O Quanta, por outro lado, não está muito claro para mim, como é que isso é? Você pode ter um estado de um e zero ao mesmo tempo. o que este significado prático é, eu ainda não entendo....
 
Mihail Marchukajtes:
Eu pego volume e OM de futuros de GBP com CME, também pego volume real em tempo real do cluster delta. Portanto, tudo está disponível e a diferença entre futuros e spot é de apenas alguns pips, então.....

É grátis ou por assinatura? Se não é segredo, poderia me dizer como obter o OM de futuros com CME e volume real em MT ou Quick.

Eu não sei como usá-los.

 
govich:

É gratuito ou por assinatura? Se não é segredo, poderia me dizer como obter o OM de futuros com CME e volume real em MT ou Quick.

Obrigado.

Eu recebo volume em tempo real, bem como delta (número de compradores de vendedores) por assinatura da clasterdelta, custa 300 rublos por mês, não tão caro. Eu também olho para volumes diários na CME de graça. Na secção do boleto diário, para o boleto de libra número 27 para o euro 39. Eu os escrevo em um arquivo, o indicador lê o arquivo e os exibe no gráfico.