Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 144
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Tenho pensado em formas alternativas de alimentação de preços para a rede, notei que quase todos os comerciantes de sucesso comercializam níveis, esses levam em conta não só a série de valores de preços recentes, mas também aquela fatia do gráfico que estava no passado com os mesmos preços
Se pensarmos bem, quem terá feito algo semelhante, gostaria de discutir isso...
Pus esta abordagem em espera por agora, mas acho-a promissora...
Eu mudei minha atenção para coisas mais simples, pensei que poderia tentar considerar preços passados de alguma outra forma, mesmo que não completamente, e comprimir informações sobre preços, estou falando do perfil de preços (ou perfil de volume), você pode realmente pensar em várias centenas de barras em um histograma, então nós consideramos muitos preços passados e os comprimimos ao mesmo tempo... Sou um programador iniciante e ainda não consigo perceber o perfil, por isso peguei uma forma simples, apenas peguei na distribuição e construí-a no segmento de preço, o que não é um perfil de mercado? ;)
Há uma espécie de esperança de que a rede compreenda esta distribuição (perfil) melhor do que o preço bruto, porque este perfil pode dizer que leva em conta todas as negociações que aconteceram ao calcular o número de vezes que o gráfico atinge um preço, e as negociações são teoricamente niveladas ... Temos de verificar... Está feito :) graças aoD.trader pela sua ajuda na análise da distribuição
Peguei numa fatia de 200 valores de preço na janela deslizante, escalei-a, centralizei-a, depois distribuí-a e alimentei-a à RF
resultados
H$breaks
contas de H$
e os últimos 5 valores do corte a partir do qual eu fiz a distribuição, para que o algoritmo possa se orientar para o último valor relativo aos valores de H$breaks e H$contos porque todos os preços já foram rateados
Gráfico de 5 minutos, alvo como sempre, inversões
O resultado não é tão bom... às vezes a rede não sabe o que fazer...
Às vezes entra lindamente, a qualidade das entradas é super
e o que é interessante, não há nenhuma drenagem de depoimentos nos novos dados
não ajustei nada, simplesmente treinei o modelo e verifiquei o resultado
Se estiveres interessado podes tentar fazer algum treino com os teus alvos, talvez consigas algo útil juntos.
Obrigado pela dica ;)
Há muitos problemas nesta abordagem que são insolúveis ou insolúveis, mas que não dão um bom aprendizado.
Bem, eu meio que substituí o perfil do mercado por uma distribuição, essas distribuições normais e suas propriedades não são levadas em conta aqui, ou eu não entendo o comentário? :)
Não entendido.
960, 970, ... -- Se eu tivesse marcado os preços como -2 a 2, não seria muito claro.
960, 970, ... -- Se eu tivesse mostrado os preços no exemplo na foto como -2 a 2 não teria sido completamente claro.
OK, mas se não houver referência ao último preço, não é claro para a máquina onde está a sua média. Se todos os preços forem subtraídos do último preço, a média será zero e a posição desta média é fixa em relação ao preço.
Destacado em azul negrito no meu post
Há uma ligação:)
Destacado em azul negrito no meu post
Muito bem. Uma ideia interessante em geral!
Como se resolve isto? Alimento não uma fatia da distribuição, mas uma série de várias fatias ao mesmo tempo?
Eu tenho um modelo de RF que na figura com parâmetros ntree = 20 , mtry = 5 .
Se eu definir ntree =100 então o modelo não faz um único negócio com os novos dados, então ele se retrai
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Tenho que descobrir como resolver o problema de fazer com que a rede veja os gráficos passados aos mesmos preços
Isto é o que a rede vê agora
a área azul é o que se vê pela rede, as barras azuis representam a distribuição de preços nesta área e embora a rede veja muitos, 200 castiçais, ela não vê o principal , aqueles gráficos que estavam antes aos mesmos preços
Parece-me que esta é a informação chave
E a rede não sabe nada sobre isso.
Ainda precisamos descobrir como resolver o problema da rede vendo gráficos que estavam no passado com os mesmos preços