Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 133
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LSTM que vamos ver mais tarde.
Por enquanto, meu colega e eu chegamos a R^2 0,2 no teste. Alguns filtros de convolução e alguns neurônios em uma camada totalmente conectada. A idéia é que a recorrência não é necessária lá. É necessária uma extracção adequada dos recursos.
Estou ficando sábio com este conceito, a partir do padrão atual "B" na história, procuramos um padrão semelhante a "A". Usando o algoritmo dtw, procuramos semelhanças...
A parte triste é que não sabemos que tamanho "B" e "A" podem acabar por ser e isso causa muitas dores de cabeça,
Você precisa não só da busca em si, mas também de expandir/encolher dinamicamente estes padrões...
Se alguém tiver alguma ideia de como tornar essa busca tão eficaz quanto possível com interesse, eu vou ouvir...
O indicador padrão "Bill Williams Fractals" na MT é também uma busca por um certo padrão, sem dtw, mas apenas por barras. Funcionou bastante bem uma vez, até falhar devido à sua popularidade (em alguns símbolos em D1 ainda pode ser usado, o lucro é mínimo, no entanto).
Mas a estratégia de negociação com este indicador é mais complicada do que "comprar/vender em 1 barra". Ele usa pending, tp e sl, portanto, além de procurar padrões que você precisa procurar por estratégias de negociação para as quais eles são aplicáveis.
A tarefa do sistema comercial pode ser formulada da seguinte forma:
em cada bar onde se realiza o recálculo, realizar duas ações:
1) escolha entre "para cima" e "para baixo".
2) seleção do volume de comércio(de 0 a um determinado máximo)
O resultado é aproximadamente o seguinte:
acima de 0,1
acima de 0
acima de 0,13
acima de 0
abaixo de 0,23
abaixo de 0,3
...
Esta é uma tarefa extremamente difícil de optimizar.
Para começar, você pode fazer uma alternância "perfeita" destas simples ações, levando ao máximo lucro com o mínimo de drawdown, fazendo cálculos bastante pesados sobre toda a história.
No segundo passo, selecionando as fichas de treinamento, você pode tentar treinar a máquina sobre as ações previamente selecionadas. Exemplo:
ficha1, ficha2,... itch10: 0
fich1, fich2,... coceira10: 0,4
...
fich1, fich2,... fich10: -0,25
Regressão na forma clássica.
Mesmo o primeiro ponto não é fácil de implementar. Alguma ideia, colegas matemáticos?
A tarefa do sistema comercial pode ser formulada da seguinte forma:
em cada bar em que se realiza o recálculo, realizar duas ações:
1) escolha entre "para cima" e "para baixo".
2) seleção do volume da transação(de 0 a um determinado máximo)
O resultado é aproximadamente o seguinte:
acima de 0,1
acima de 0
acima de 0,13
acima de 0
abaixo de 0,23
abaixo de 0,3
...
Esta é uma tarefa muito difícil para a otimização.
Eu costumava usar um indicador que procurava padrões de preços por distância euclidiana e desenhava uma continuação para o futuro com intervalos de confiança. Mas não tinha escala no eixo x e não era muito bom.
Complicado de que forma?
Em informática. Imagine que você tem 2.000.000 negócios de 5 minutos. Para cada um você precisa otimizar o valor de -1 a 1 em incrementos de 0,01. O objetivo é obter uma troca perfeita, perfeita.
Por exemplo, não é necessário comprar em cada minuto durante uma tendência ascendente - é uma perda de spread. É necessário, logo no início da tendência, comprar um lote de uma só vez. E vai ser assim:
acima de 1
acima de 0
acima de 0
...
acima de 0
... para baixo 1
em vez de um esquema ineficiente
acima de 0,02
acima de 0,02
...
acima de 0,02
..
abaixo de 1
Eu também o fiz, passei cerca de um ano nisso e tivemos uma conversa sobre isso há cerca de 50 páginas, mas aparentemente você tem uma memória curta e, portanto, sem interesse.
Isso não é uma sugestão muito lógica.
Eu lembro-me, mas não há interesse. Mas não porque seja uma ideia ilusória ou porque não respeito as tuas ideias. É porque estou ocupado com outra ideia, por agora.
Em informática. Imagine que você tem 2.000.000 negócios de 5 minutos. Para cada um você precisa otimizar o valor de -1 a 1 em incrementos de 0,01. O objetivo é obter uma troca perfeita, perfeita.
Por exemplo, não é necessário comprar em cada minuto durante uma tendência ascendente - é uma perda de spread. É necessário, logo no início da tendência, comprar um lote de uma só vez. E vai ser assim:
Você precisa encontrar os pontos da ZZ ideal, estou correto?
Exactamente o ideal. Isto é, sem compromissos. Mas se você pudesse otimizar as ações para cada barra idealmente, seria o seu ziguezague ideal.