Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 132

 
Alexey Burnakov:
Que mais se pode dizer? Estás à espera dos resultados?

O que posso dizer? Se eu nunca trabalhei com uma rede convolucional. Eu não sou você sanych....

Tudo o que posso dizer é que é interessante...

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Youri Tarshecki, para onde desapareceu o seu posto?

 
Youri Tarshecki:
Porque é que é necessário? Se um padrão tem uma analogia na história, então ele deve corresponder a ele em termos de duração. Pelo menos eu estava à procura de secções proporcionais quando fiz uma pesquisa de padrões.

sss

Estou ficando sábio com este conceito, a partir do padrão atual "B" na história, procuramos um padrão semelhante a "A". Usando o algoritmo dtw, procuramos semelhanças...

A parte triste é que não sabemos que tamanho "B" e "A" podem acabar por ser e isso causa muitas dores de cabeça,

Você precisa não só da busca em si, mas também de expandir/encolher dinamicamente estes padrões...

Se alguém tem alguma ideia de como tornar esta busca o mais eficaz possível, eu estaria muito interessado em ouvi-la...

 
mytarmailS:


O triste é que não sabemos que tamanho "B" ou "A" vai acabar na busca. e há muitas dores de cabeça por causa disso,

Se alguém tem alguma sugestão de como tornar esta busca o mais eficiente possível, eu adoraria saber...

Então não há tamanho aqui, há um padrão e você tem que procurar por um padrão.

Pessoalmente, eu uso rácios e sequência de extremos para este fim.

Embora eu também use a duração de um evento, mas não no sentido único, mas, pelo contrário, no sentido médio. Ou seja, se a duração for maior do que a média, aumento a chance de ocorrência e vice-versa.

Mas é por assim dizer, aprender com os padrões mais próximos, não procurar através da história.

 
Youri Tarshecki:
Então, não há tamanho aqui, há um padrão e devemos procurar por um padrão.

Como não? Não percebo onde queres chegar...

As dimensões estão lá, mas só as obtemos quando encontramos padrões "A" e "B" e se tomarmos a foto acima como exemplo, acontece que "B" consiste em, digamos, 13 castiçais e "A" consiste em 53 castiçais.

 
mytarmailS:

Como não? Não percebo onde queres chegar...

Os tamanhos estão lá, mas só os obteremos quando encontrarmos os padrões "A" e "B" e, se tomarmos a foto acima como exemplo, verificar-se-á que "B" consiste em, digamos, 13 castiçais e "A" consiste em 53 castiçais.

É por isso que eu simplesmente corrijo a volatilidade. Maior volatilidade significa maior expectativa em relação à média. E vice versa.

Mas o padrão em si é uma certa sequência de extrema (como eu o percebo). Isso é se o pusermos em poucas palavras.

Eu experimentei muito com tais seqüências no meu tempo e concluí que apenas as leis mais simples funcionam, mas devemos considerar níveis e a duração da existência de níveis, volatilidade e correlação ao mesmo tempo. Depois algo começa a funcionar.

No seu exemplo, mesmo que você aprenda a identificar esses padrões de forma confiável, o preço não irá necessariamente na direção da linha pontilhada, porque o padrão é muito complexo (embora seja fácil de pegá-lo)!

(os dois últimos é apenas uma divisão por dois, não um extremo, você pode apenas pegar um coeficiente -))

 
Alexey Burnakov:
O que queres dizer, passageiro? Você não quer tentar, ou à sua própria maneira. Estou a trabalhar na minha própria tarefa e estou interessado.
Você mesmo é um passageiro. Eu não pedi para ser o teu companheiro de viagem. Queres ter testadores grátis?
 
Alexey Burnakov:

Quem já tentou? Os meus colegas e eu queremos treinar uma NS de convolução. Há algum mapeamento em curso. Esperamos nós.

Para estes fins, a LSTM seria mais adequada.

 
Youri Tarshecki:

É por isso que eu só faço ajustes para a volatilidade. Uma maior volatilidade significa mais expectativa em relação à média. E vice versa.

Mas o padrão em si é uma certa sequência de extrema (como eu o percebo). Isso é se o pusermos em poucas palavras.

Eu experimentei muito com tais seqüências no meu tempo e concluí que apenas as leis mais simples funcionam, mas devemos considerar níveis e a duração da existência de níveis, volatilidade e correlação ao mesmo tempo. Depois algo começa a funcionar.

No seu exemplo, mesmo que você aprenda a identificar esses padrões de forma confiável, o preço não irá necessariamente na direção da linha pontilhada, porque o padrão é muito complexo (embora seja fácil de pegá-lo)!

(os dois últimos são apenas uma divisão por dois, não um extremo, você pode apenas pegar um coeficiente -))

Vejo o seu ponto.... mas todo o seu modelo é facilmente quebrado, por exemplo, por alguma onda em ziguezague aleatória dentro de qualquer uma das ondas 1...5, o olho humano irá ignorá-lo, dtw também e assim salvará a imagem, mas o seu algoritmo fará imediatamente algo mais fora da "cabeça e ombros"...

p.s. Já estou a desistir lentamente do dtw, pois não está a corresponder às minhas expectativas.

 
mytarmailS:

mas o seu algoritmo vai imediatamente fazer outra coisa com "cabeça e ombros"...

Então esse foi o "pathos" do meu posto. -) Somos nós, humanos, que vemos alguns símbolos e sinais. Mas se os formalizarmos em regras simples, eles são

1. Na sua maioria, desaparecerá em nossa percepção como padrões reconhecíveis.

2. Acontecerá que mesmo que possamos detectá-los com mais ou menos precisão, isso não fará absolutamente nada, porque padrões complexos não funcionam da maneira que as pessoas esperam que funcionem. A crença em padrões é um fenômeno da psicologia humana. Um dos mitos do mercado.

Isto, a propósito, não elimina o problema de encontrar propriedades específicas do gráfico em uma seção específica em geral - por exemplo, pode ser útil para otimização em uma força de salto.

 
Youri Tarshecki:

A crença em padrões é um fenômeno da psicologia humana. Um dos mitos do mercado.

O indicador padrão "Bill Williams' Fractals" na MT é também uma busca por um certo padrão, e sem dtw, apenas por barras. Funcionou muito bem uma vez, até que se perdeu devido à sua popularidade (em alguns símbolos em D1 ainda pode ser usado, o lucro é mínimo, no entanto).

Mas a estratégia de negociação com este indicador é mais complicada do que "comprar/vender em 1 barra". Ele usa pendentes, tp e sl, então, além de procurar por padrões, precisamos procurar por estratégias de negociação às quais eles são aplicáveis.